Смешно с одной стороны. Все заказчики роботов мечтают получить грааль. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, и советник закрывает и убыточные позиции, если вероятность движения цены в нужном направлении исчезает.
Как считаете вероятности?
Ничего сверх умного - индикаторами. Есть сигнал на покупку, есть сигнал на продажу, а между ними неопределенность, при движении в сторону неопределенности позиции закрываются или переводятся в безубыток/тралятся.
Для меня приемлем ФВ хотя бы 15 в год.
Я таких советников пожалуй вообще не встречал...
Про проценты в год....зависит от того сколько у вас денег. Важнейшее понятие предела ликвидности и масштабируемости торговых стратегий трогать не буду. Только скажу вот что Допустим, вы пошли в казино, накидали на рулетке по мартину 50% от счета. Это считается хорошим результатом? Да. Перспективы есть? -нету. Но если вы нашли закономерности - другое дело. Как вы определяете -нашли вы их или нет?
Если говорить о конкретном советнике, то он открывает позиции при определенных условиях, и раз 70% дает положительный результат, то пологаю это закономерность и дальше нужно уже работать с условиями по фильтрации сигнала и управлением депозита - по этим вопросам есть ТЗ, но нет исполнителя. Более того сейчас я ищу трендовый советник (идеи), который позволит снизить просадку на основной антитрендовой стратегии.
Допустим, вы открыли закономерность что цена ни когда не пробивает 5 уровней подряд, не откатившись назад хотя бы на уровень. Причем мы не знаем на каком уровне произойдет откат (т.к если бы знали то бы не использовали мартин). - то тогда тот случай когда надо использовать мартин , правильно я понял?
Вы правильно понимаете - есть условие исполнение которого ожидается с большей вероятностью, чем не исполнение - тут и нужен множитель лота, но не Мартин.
Я как раз ищу сейчас оптимальный способ расчета размера множителя. В моих стратегиях тейк профит, или закрытие позиции - это плавающее значение и с этим есть определенные сложности.
Да, и советник закрывает и убыточные позиции, если вероятность движения цены в нужном направлении исчезает.
(т.к если бы знали то бы не использовали мартин) - так вот ключевое "если бы знали" . Допустим, если бы такая закономерность существовала ( чем черт не шутит?) и вы бы такую закономерность нашли, то тут все обходится просто и без мартина (имею ввиду не обязательно классику, а любую дрянь с множителем лота). Мартин в данном случае -штука глупая и невыгодная, как и во всех любых других случаях. Говорить не буду чтобы сами помыслили, но тут все не сложно.
Я понял, что вы ищите такие закономерности нативно при помощи индикаторов идр. А подтверждаете имеет ли место быть эта закономерность глядя на тест советника с мартином, сделанному по соответствующей идее.
Так вот , исходя из статистики тестов советников с множетелем лота, трудно сказать использует он закономерность какую-либо или нет . Эти советники сильно чуствительны к настройкам и подгону. Даже на случайном ряде динамики можно якобы найти закономерность, пустить мартин , чуть-чуть подкрутить настройки и получить красивый график с большим количеством сделок и статистикой лучше чем у Вас. А перспектив зарабатывать им не будет ни когда, но ламеру будет визуально казаться что есть закономерность и что вот он грааль и он будет копать и копать туда где нету ничего. Столько времени люди ложат впустую.
Так вот , чтобы проверить, существует ли закономерность при помощи советника, нужно перевести его на постоянный лот с интерпретацией самой закономерности "немартингейловским" путем. Дальше - изучение статистики,свойств параметров, определение закономерность это либо случайность - отдельный вопрос. Скажу лишь одно - закономерности на форексе найти не так то просто - "глазом и индикатором" -тут не прокатит. Уверен на 99,9% что то что вы находите закономерности - это вам только кажется, а проверить - не получается. ИМХО.
PS.
Изучайте программирование, бросайте мартин. Не хочу обсуждать его.
Желаю удачи.
(т.к если бы знали то бы не использовали мартин) - так вот ключевое "если бы знали" . Допустим, если бы такая закономерность существовала ( чем черт не шутит?) и вы бы такую закономерность нашли, то тут все обходится просто и без мартина (имею ввиду не обязательно классику, а любую дрянь с множителем лота). Мартин в данном случае -штука глупая и невыгодная, как и во всех любых других случаях. Говорить не буду чтобы сами помыслили, но тут все не сложно.
Я понял, что вы ищите такие закономерности нативно при помощи индикаторов идр. А подтверждаете имеет ли место быть эта закономерность глядя на тест советника с мартином, сделанному по соответствующей идее.
Так вот , исходя из статистики тестов советников с множетелем лота, трудно сказать использует он закономерность какую-либо или нет . Эти советники сильно чуствительны к настройкам и подгону. Даже на случайном ряде динамики можно якобы найти закономерность, пустить мартин , чуть-чуть подкрутить настройки и получить красивый график с большим количеством сделок и статистикой лучше чем у Вас. А перспектив зарабатывать им не будет ни когда, но ламеру будет визуально казаться что есть закономерность и что вот он грааль и он будет копать и копать туда где нету ничего. Столько времени люди ложат впустую.
Так вот , чтобы проверить, существует ли закономерность при помощи советника, нужно перевести его на постоянный лот с интерпретацией самой закономерности "немартингейловским" путем. Дальше - изучение статистики,свойств параметров, определение закономерность это либо случайность - отдельный вопрос. Скажу лишь одно - закономерности на форексе найти не так то просто - "глазом и индикатором" -тут не прокатит. Уверен на 99,9% что то что вы находите закономерности - это вам только кажется, а проверить - не получается. ИМХО.
PS.
Изучайте программирование, бросайте мартин. Не хочу обсуждать его.
Желаю удачи.
Спасибо за пожелание удачи.
Вот допустим мы знаем что канал МА будет пробит в обратном направлении - так было всегда, то почему бы нам не действовать против тренда используя мартина (иного множителя) - ведь наступление ожидаемого события стремится к 100%, другое дело, что не ясно, когда это случится по времени. Я считаю, что это закономерность. Или если бар закрылся за 30/70 уровнем RSI, то велика вероятность дальнейшего движения по тренду...
Сначала благодарят, что очень правильно по стратегии сделано. Но потом исчезают. На вопросах редко выходят на связь.
Да, бывает. Недавно вставил одному чуваку в его советник hedging,
он три дня тестировал - полный восторг, а когда попросил его заплатить через MQL5 freelance,
исчез на неделю, а когда появился, говорит объемы открываемых по hedging лотов иногда получаются очень большими,
надо мол, что-то исправлять... как ему объяснить, что сама природв hedging стратегии такова и есть...
Спасибо за пожелание удачи.
Вот допустим мы знаем что канал МА будет пробит в обратном направлении - так было всегда, то почему бы нам не действовать против тренда используя мартина (иного множителя) - ведь наступление ожидаемого события стремится к 100%, другое дело, что не ясно, когда это случится по времени. Я считаю, что это закономерность. Или если бар закрылся за 30/70 уровнем RSI, то велика вероятность дальнейшего движения по тренду...
Да фигня это, а не закономерность. Купите сейчас от балды какой - нибудь инструмент и поставьте тейкпрофит. Наступление ожидаемого события - срабатывания тейкпрофита стремится к 100%. Грааль!
Да фигня это, а не закономерность. Купите сейчас от балды какой - нибудь инструмент и поставьте тейкпрофит. Наступление ожидаемого события - срабатывания тейкпрофита стремится к 100%. Грааль!
Вы сейчас сказали: "Выигрыш от любой сделки (цикла сделок) равен 100%"
По такому правилу работают иланы/лавины, неваляшки, мартингейлы.
По такому правилу слито, наверное, минимум процентов 80 всех торговых счетов.
Особенно без стопов (без тормозов)