Смешно с одной стороны. Все заказчики роботов мечтают получить грааль. - страница 8

 
-Aleks-:


Да, и советник закрывает и убыточные позиции, если вероятность движения цены в нужном направлении исчезает.

Как считаете вероятности?
 
Vinin:
Как считаете вероятности?

Ничего сверх умного - индикаторами. Есть сигнал на покупку, есть сигнал на продажу, а между ними неопределенность, при движении в сторону неопределенности позиции закрываются или переводятся в безубыток/тралятся. 

 
-Aleks-:

Для меня приемлем ФВ хотя бы 15 в год.
Я таких советников пожалуй вообще не встречал...

  Про проценты в год....зависит от того сколько у вас денег.  Важнейшее   понятие предела ликвидности и масштабируемости торговых стратегий трогать не буду.  Только скажу вот что  Допустим, вы пошли в казино, накидали на рулетке по мартину 50% от счета.    Это считается хорошим результатом? Да.   Перспективы есть? -нету.  Но если вы нашли закономерности - другое дело.  Как вы определяете -нашли вы их или нет?
Если говорить о конкретном советнике, то он открывает позиции при определенных условиях, и раз 70% дает положительный результат, то пологаю это закономерность и дальше нужно уже работать с условиями по фильтрации сигнала и управлением депозита - по этим вопросам есть ТЗ, но нет исполнителя. Более того сейчас я ищу трендовый советник (идеи), который позволит снизить просадку на основной антитрендовой стратегии.

Допустим, вы открыли закономерность что цена ни когда не пробивает 5 уровней подряд, не откатившись назад хотя бы на уровень.  Причем мы не знаем на каком уровне произойдет откат (т.к если бы знали то бы не использовали мартин). - то тогда тот случай когда надо использовать мартин , правильно я понял?
Вы правильно понимаете - есть условие исполнение которого ожидается с большей вероятностью, чем не исполнение - тут и нужен множитель лота, но не Мартин.
Я как раз ищу сейчас оптимальный способ расчета размера множителя. В моих стратегиях тейк профит, или закрытие позиции - это плавающее значение и с этим есть определенные сложности.

Да, и советник закрывает и убыточные позиции, если вероятность движения цены в нужном направлении исчезает.

   (т.к если бы знали то бы не использовали мартин)  - так вот ключевое "если бы знали" .   Допустим, если бы такая закономерность существовала  ( чем черт не шутит?) и вы бы такую закономерность нашли, то тут все обходится просто и без мартина (имею ввиду не обязательно классику, а любую дрянь с множителем лота). Мартин в данном случае -штука  глупая и невыгодная,  как и во всех любых  других случаях.  Говорить не буду чтобы сами помыслили,  но тут все не сложно. 

   Я понял, что вы ищите такие закономерности нативно при помощи индикаторов идр. А  подтверждаете имеет ли место быть эта закономерность  глядя на тест советника с мартином, сделанному по соответствующей идее.

  Так вот ,  исходя из статистики тестов советников с множетелем лота,  трудно сказать использует он закономерность какую-либо или нет . Эти советники сильно чуствительны к настройкам и подгону.   Даже на случайном ряде динамики можно якобы найти закономерность, пустить мартин , чуть-чуть подкрутить настройки  и получить красивый  график с большим количеством сделок и статистикой лучше чем у Вас.  А перспектив зарабатывать им не будет ни когда, но ламеру будет визуально казаться что есть закономерность и что вот он грааль и он будет копать и копать туда где нету ничего.   Столько времени люди ложат впустую.

   Так вот , чтобы  проверить, существует ли закономерность при помощи советника,  нужно   перевести его на постоянный лот с интерпретацией самой закономерности "немартингейловским" путем.  Дальше - изучение статистики,свойств параметров,  определение закономерность это либо случайность - отдельный вопрос.   Скажу  лишь одно - закономерности на форексе найти не так то просто - "глазом и индикатором" -тут не прокатит.  Уверен на 99,9% что то что вы находите закономерности - это вам только кажется, а проверить - не получается.  ИМХО.

 PS.

 Изучайте программирование, бросайте мартин. Не хочу обсуждать его.

Желаю удачи.

    

   

 
Продолжим так. Короче написал заказчику робот - уже вы "коллеги" всю жизнь :о)) С одной стороны хорошо что ареал друзей и знакомых расширяется по всему глобусу. Но иногда очень нудно всё время сидеть за компом выполняя чей то заказ- хотя за это и заработок дают. Вопщем  в дальнейшем идет оттачивание стратегий в алгоритмах кода. Но иногда заказчики преподают очень интересные алгоритмы, что вдохновляет музу написания.
 
Edic:

   (т.к если бы знали то бы не использовали мартин)  - так вот ключевое "если бы знали" .   Допустим, если бы такая закономерность существовала  ( чем черт не шутит?) и вы бы такую закономерность нашли, то тут все обходится просто и без мартина (имею ввиду не обязательно классику, а любую дрянь с множителем лота). Мартин в данном случае -штука  глупая и невыгодная,  как и во всех любых  других случаях.  Говорить не буду чтобы сами помыслили,  но тут все не сложно. 

   Я понял, что вы ищите такие закономерности нативно при помощи индикаторов идр. А  подтверждаете имеет ли место быть эта закономерность  глядя на тест советника с мартином, сделанному по соответствующей идее.

  Так вот ,  исходя из статистики тестов советников с множетелем лота,  трудно сказать использует он закономерность какую-либо или нет . Эти советники сильно чуствительны к настройкам и подгону.   Даже на случайном ряде динамики можно якобы найти закономерность, пустить мартин , чуть-чуть подкрутить настройки  и получить красивый  график с большим количеством сделок и статистикой лучше чем у Вас.  А перспектив зарабатывать им не будет ни когда, но ламеру будет визуально казаться что есть закономерность и что вот он грааль и он будет копать и копать туда где нету ничего.   Столько времени люди ложат впустую.

   Так вот , чтобы  проверить, существует ли закономерность при помощи советника,  нужно   перевести его на постоянный лот с интерпретацией самой закономерности "немартингейловским" путем.  Дальше - изучение статистики,свойств параметров,  определение закономерность это либо случайность - отдельный вопрос.   Скажу  лишь одно - закономерности на форексе найти не так то просто - "глазом и индикатором" -тут не прокатит.  Уверен на 99,9% что то что вы находите закономерности - это вам только кажется, а проверить - не получается.  ИМХО.

 PS.

 Изучайте программирование, бросайте мартин. Не хочу обсуждать его.

Желаю удачи.

    

   

Спасибо за пожелание удачи.

Вот допустим мы знаем что канал МА будет пробит в обратном направлении - так было всегда, то почему бы нам не действовать против тренда используя мартина (иного множителя) - ведь наступление ожидаемого события стремится к 100%, другое дело, что не ясно, когда это случится по времени. Я считаю, что это закономерность. Или если бар закрылся за 30/70 уровнем RSI, то велика вероятность дальнейшего движения по тренду...

 
SAASA_IVANOV:
Сначала благодарят, что очень правильно по стратегии сделано. Но потом исчезают. На вопросах редко выходят на связь.

Да, бывает. Недавно  вставил одному чуваку в его советник hedging,

он три дня тестировал - полный восторг, а когда попросил его заплатить через MQL5 freelance,

исчез на неделю, а когда появился, говорит объемы открываемых по hedging лотов иногда получаются очень большими,

надо мол, что-то  исправлять... как ему объяснить, что сама природв hedging стратегии такова и есть...

 
-Aleks-:

Спасибо за пожелание удачи.

Вот допустим мы знаем что канал МА будет пробит в обратном направлении - так было всегда, то почему бы нам не действовать против тренда используя мартина (иного множителя) - ведь наступление ожидаемого события стремится к 100%, другое дело, что не ясно, когда это случится по времени. Я считаю, что это закономерность. Или если бар закрылся за 30/70 уровнем RSI, то велика вероятность дальнейшего движения по тренду...

Да фигня это, а не закономерность. Купите сейчас от балды какой - нибудь инструмент и поставьте тейкпрофит.   Наступление ожидаемого события -  срабатывания тейкпрофита стремится к 100%. Грааль
 
Edic:
Да фигня это, а не закономерность. Купите сейчас от балды какой - нибудь инструмент и поставьте тейкпрофит.   Наступление ожидаемого события -  срабатывания тейкпрофита стремится к 100%. Грааль! 
Особенно без стопов (без тормозов)
 
Edic:
Да фигня это, а не закономерность. Купите сейчас от балды какой - нибудь инструмент и поставьте тейкпрофит.   Наступление ожидаемого события -  срабатывания тейкпрофита стремится к 100%. Грааль! 

Вы сейчас сказали: "Выигрыш от любой сделки (цикла сделок) равен 100%"

По такому правилу работают иланы/лавины, неваляшки, мартингейлы.

По такому правилу слито, наверное, минимум процентов 80 всех торговых счетов.

 
Vinin:
Особенно без стопов (без тормозов)
Ну конечно! Стопы весь грааль (красивый график баланса) могут испортить))