Смешно с одной стороны. Все заказчики роботов мечтают получить грааль. - страница 7

 
-Aleks-:
Мартингейл есть смысл использовать, если ожидается с большой вероятностью событие, которое обусловлено закономерностями. Откат цены при определенных условиях (да хоть уровни Фибоначчи) - неизбежное событие. В общем умный мартин имеет право на жизнь.

 Нету смысло его использовать ни когда.   Если только  Вам не  приставили к голове пистолет и произнесли такие слова "или ты делаешь 10% от депозита , или смерть".   

Хорошо. по аналогии с Вашим примером "умного" мартина.

 Допустим, вы открыли закономерность что цена ни когда не пробивает 5 уровней подряд, не откатившись назад хотя бы на уровень.  Причем мы не знаем на каком уровне произойдет откат (т.к если бы знали то бы не использовали мартин). - то тогда тот случай когда надо использовать мартин , правильно я понял? 

 
Edic:
 Нету смысло его использовать ни когда.   Если только  Вам не  приставили к голове пистолет и произнесли такие слова "или ты делаешь 10% от депозита , или смерть".   
так про 10% это щас сплошь и рядом, то 10, то 15, то 20, желательно в месяц и желательно каждый, а банки дураки, дают 2% годовых по usd и не жужжат, и к ним очереди стоят
 

MrGold166:
Ральф Винс "математика управление капиталом". СРОЧНО к прочтению !!!  

Я ознакомился - увидел, что главная идея автора в том, что рынок не имеет четких закономерностей.
Я же, пока (8 лет), вижу, что рынок имеет ряд закономерностей, которые имеют свои вероятности. Если одна закономерность (назовем - возможность) не реализовалась, то появляется большая вероятность реализации следующей, либо её же при новых условиях. 

 
yosuf:
"Здесь и сейчас" Форекс победить невозможно по определению, поскольку цена подвластна экономическим циклам, длящимися годами. Непонимание этого факта разоряет трейдеров, ищущих легких путей заработка.

 Не совсем понял про желание бороться с Форексом - проекция!?

 
Edic:

  Если бы это был тест с постоянным лотом, то еще бы куда ни шло. Хотя нет, за пять лет - фактор восстановления до 3 - это тоже ни куда не годится и не годилось бы даже при отсутствия факта подгонки ( оптимизация в тестере).     А учитывая что советник использует множитель лота и явно имеет много настраиваемых параметров то это- абсолютно случайный результат. Судя по тесту, даже намека  перспективы у этого робота нету.

Вот интересно, как Вы оцениваете результат? Если внимательно посмотреть на график, то видно, что просадки редки и большой лот используется редко,  а значит есть возможность торговать корзину из советников, либо привлекать денежные средства в случае необходимости.
Результат не случайный, и вписывается в мое представление о рынке (деньгами движут люди), а оптимизация тут по базовым параметрам советника из выборки в 5к вариантов.
Какой фактор восстановления для Вас приемлем и сколько процентов в год считается хорошим результатом? 

 

Да, и оптимизация производилось между годами 2010-2013, а тест подтвердил, что за год до этого стратегия была актуальна и текущий год идет в плюс - думаю это так же хороший показатель.

 
-Aleks-:

Вот интересно, как Вы оцениваете результат? Если внимательно посмотреть на график, то видно, что просадки редки и большой лот используется редко,  а значит есть возможность торговать корзину из советников, либо привлекать денежные средства в случае необходимости.
Результат не случайный, и вписывается в мое представление о рынке (деньгами движут люди), а оптимизация тут по базовым параметрам советника из выборки в 5к вариантов.
Какой фактор восстановления для Вас приемлем и сколько процентов в год считается хорошим результатом? 

Для меня приемлем ФВ хотя бы 15 в год. Но тут нужен комплекс стат показателей и характеристик настраиваемых параметров самого советника.   Тема широченная и довольно сложная. трогать не буду.    

  Про проценты в год....зависит от того сколько у вас денег.  Важнейшее   понятие предела ликвидности и масштабируемости торговых стратегий трогать не буду.  Только скажу вот что  Допустим, вы пошли в казино, накидали на рулетке по мартину 50% от счета.    Это считается хорошим результатом? Да.   Перспективы есть? -нету.  Но если вы нашли закономерности - другое дело.  Как вы определяете -нашли вы их или нет?  

 Очень правильную вещь вы писали " если ожидается с большой вероятностью событие, которое обусловлено закономерностями. Откат цены при определенных условиях (да хоть уровни Фибоначчи) - неизбежное событие". Ответте на мой коммент про умный мартин.

 
IvanIvanov:
так про 10% это щас сплошь и рядом, то 10, то 15, то 20, желательно в месяц и желательно каждый, а банки дураки, дают 2% годовых по usd и не жужжат, и к ним очереди стоят
Тут дело похитрее. Я другое имел ввиду.     Допустим, у вас есть график какого-то абсолютно случайного процесса.  И есть советник, к примеру, сеточник   Очевидно, что на  гафике случайного процесса заработать нельзя. С мартином или  без мартина  вероятность выигрыша будет 0, а при наличии торговых издержек меньше 0.   Вам не  приставили к голове пистолет и произнесли такие слова "или ты делаешь своим советником хотя бы  10% от депозита , или смерть". времени дается  ,допустим, месяц- не важно  . С каждой сделки -комиссия.

  Вы отключите множитель лота в советнике (те множитель=1 -т.е без мартина) либо будете торговать по принципу мартингейла? 
 
-Aleks-:

Я ознакомился - увидел, что главная идея автора в том, что рынок не имеет четких закономерностей.
Я же, пока (8 лет), вижу, что рынок имеет ряд закономерностей, которые имеют свои вероятности. Если одна закономерность (назовем - возможность) не реализовалась, то появляется большая вероятность реализации следующей, либо её же при новых условиях. 

Странно, что за 8 лет ты не понял, что тебе это ничего не даёт.

Все твои статистические закономерности могут навсегда умереть в любой момент или же вероятность их реализации может упасть в разы и болтаться где-то у нуля.

Ты никогда не сможешь получить преимущество на рынке, если расплачиваешься за неудачные сделки своими деньгами.

Если ты торгуешь телефонами и осуществляешь действия, направленные на получение прибыли, т.е. пытаешься кому-то что-то продать,

тебе не нужно будет платить потенциальному покупателю свои деньги, если он, рассмотрев твоё предложение, так ничего и не купит.

В этом и есть разница между нормальным бизнесом и торговлей по прогнозам цен на рынке.

И там и там заключение успешных сделок носит вероятностный характер, но в нормальном бизнесе эти сделки - условно безрисковые.

В бизнесе риск связан лишь с раходами на него. Сам инструмент зарабатывания денег в бизнесе должен быть безрисковым.

Иначе это будет не бизнес, а азартная игра, которая всегда и неизбежно ведет лишь к потерям.

 

Любой робот, который торгует по стратегиям на основе прогнозов цен в будущем, то это лишь машина для слива денег.

Вы никогда не сможете с помощью него заработать. 

Удачи! 

 
Edic:

Для меня приемлем ФВ хотя бы 15 в год.
Я таких советников пожалуй вообще не встречал...

  Про проценты в год....зависит от того сколько у вас денег.  Важнейшее   понятие предела ликвидности и масштабируемости торговых стратегий трогать не буду.  Только скажу вот что  Допустим, вы пошли в казино, накидали на рулетке по мартину 50% от счета.    Это считается хорошим результатом? Да.   Перспективы есть? -нету.  Но если вы нашли закономерности - другое дело.  Как вы определяете -нашли вы их или нет?
Если говорить о конкретном советнике, то он открывает позиции при определенных условиях, и раз 70% дает положительный результат, то пологаю это закономерность и дальше нужно уже работать с условиями по фильтрации сигнала и управлением депозита - по этим вопросам есть ТЗ, но нет исполнителя. Более того сейчас я ищу трендовый советник (идеи), который позволит снизить просадку на основной антитрендовой стратегии.

Допустим, вы открыли закономерность что цена ни когда не пробивает 5 уровней подряд, не откатившись назад хотя бы на уровень.  Причем мы не знаем на каком уровне произойдет откат (т.к если бы знали то бы не использовали мартин). - то тогда тот случай когда надо использовать мартин , правильно я понял?
Вы правильно понимаете - есть условие исполнение которого ожидается с большей вероятностью, чем не исполнение - тут и нужен множитель лота, но не Мартин.
Я как раз ищу сейчас оптимальный способ расчета размера множителя. В моих стратегиях тейк профит, или закрытие позиции - это плавающее значение и с этим есть определенные сложности.

Да, и советник закрывает и убыточные позиции, если вероятность движения цены в нужном направлении исчезает.