Эксперимент - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ещё раз, главное: у вас картинки не про диверсификацию. у вас картинки про торговлю разными лотами при P!=0.5
только в верхней(№1) картинке лот большой и по X последовательные сделки, а во второй (№2) лот меньше и по X десятки сделок.
корреляция уже дело второе..
есть и ещё масса недостатков в подобных "экспериментах". Никак не учитывается одновременность/неодновременность/разная-плотность/длительность сделок. Никак не учитывается что 0 смертелен не при закрытии, а в процессе (стопаут).
При торговле на 10 инстр. требуется учитывать margin-call. Без него никак - equity упала, но ещё в плюсе а маржи больше нет, и новый ордер не откроешь
Блин, с вами уже начинаешь ходить по кругу. Давайте еще раз. Открываем на одной паре одновременно 10 ордеров по 10$, это совершенно тождественно открытию на этой паре одного ордера на 100$. С этим я надеюсь вы спорить не будете. Исходя из этого первую картинку можно рассматривать как результат моделирования открытия на одной паре 10 мелких ордеров одновременно. Если эти же мелкие ордера открывать на 10-ти не коррелированных между собой парах, то получится вторая картинка. Это два предельных случая. Если пары в той или иной степени коррелированы, то их моделирование будет располагаться где-то между.
Для реализации одновременности, считайте что допустим есть некий индикатор который с какой-то вероятностью прогнозирует направление CLS-OPN закрытия допустим дневного бара. Тогда сделки на всех парах одновременно открывается при открытии бара и одновременно закрываются при закрытии, например.
Про margin-call вообще не понял , чем отличается при одинаковых объемах, на одной паре или на десяти.
Господа,этот эксперимент положит конец дискуссиям. Эквити восстанавливается:
Я понял!
Любое пополнение счета приводит к отклонению эквити от равновесного состояния в области нуля!
Эквити начинает восстанавливаться, т.е. начинает стремиться к своему равновесному состоянию = к нулю!
Я понял!
Любое пополнение счета приводит к отклонению эквити от равновесного состояния в области нуля!
Эквити начинает восстанавливаться, т.е. начинает стремиться к своему равновесному состоянию = к нулю!
Я понял!
Любое пополнение счета приводит к отклонению эквити от равновесного состояния в области нуля!
Эквити начинает восстанавливаться, т.е. начинает стремиться к своему равновесному состоянию = к нулю!
Весьма редкий скрин. И баланс и эквити падают. По ходу надо зеркально развернуть все сделки
Принципиально не буду трогать ничего. Пусть разберется сам советник. Думаю, разворачивание сделок не поможет. Рынок найдет противоядие.
печальная история успеха
позиция страуса
Принципиально не буду трогать ничего. Пусть разберется сам советник. Думаю, разворачивание сделок не поможет. Рынок найдет противоядие.
печальная история успеха
позиция страуса
Какой может быть успех, если средства растут только при пополнении депозита своими средствами.
Для жителей Таджикистана пополнение даже 20 долларами болезненно.
Эксперимент не удачный. Но ЮсуфХоджа не хочет это признавать.
Самое грустное, что вы рано или поздно перестанете верить в себя, хотя ваш метод работает, правда совсем не так, как вам этого хочется.
Потому, что он никак не поймёт, что:
1) не бывает прогноза со 100-процентной точностью, любой прогноз это - предположение;
2) наращивать позицию от одного уровня чревато большими потерями.
Самое грустное, что вы рано или поздно перестанете верить в себя, хотя ваш метод работает, правда совсем не так, как вам этого хочется.