От теории к практике. Часть 2 - страница 155
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как же банки работают на часовых-дневных-недельных ТФ? Прореживают усердно)))
Хороший вопрос. Думаю, они используют циклы рынка - одну из его характерных особенностей, которую, по-моему, и ты используешь.
Короче, опрос показал, что страждущих не интересует ничего, кроме прореживания котировок.
Пожалуй, да - наряду с циклами рынка, эта штука является крайне важной основой Грааля.
Разными методами прореживания добиваются:
1. разделения исходного рыночного процесса на два подпроцесса: Альфа и Омега (см. https://www.mql5.com/ru/forum/134424)
2. максимального сохранения информации, которую несут в себе тиковые котировки. Равномерное прореживание (работа с OPEN/CLOSE M1, M5 и выше) приводит к потере всей информации и переходу к нормальному распределению приращений, обладающим максимальной энтропией и работе с винеровским процессом без сноса, заработать на котором чрезвычайно трудно (но, можно)
3. добавления в исходный ряд информации, связанной с последействием временных меток при определенном типе прореживания. Даже ряд (-1; +1) типа "случайного блуждания" можно сделать более информативным, если прореживать его через распределение Эрланга, получая некий ряд для пути (суммы приращений монетки) через экспоненциальные промежутки времени.
Можно не мучаться годами а просто проверить, взять 5000 баров минутных, посчитать вероятность, например бар вверх вероятность следующего бара вверх, бар вниз, вероятность следующего бара вниз,
Я неоднократно проделывал такой фокус.
Брал прореженные тиковые котировки и минутки. На тестах, моя ТС показывала гораздо худшие результаты именно на М1 при равных прочих условиях.
Как ни крути, на минутках информация теряется.
Прореживание котировок - это уже вчерашний день. Пора переходить к прореживанию эквити. Например, в мартингейловедении есть важный нерешённый вопрос - как проредить эквити от неизбежной финальной кочерги.
Понравился пост. Класс. Плюсану от души)))
Alexander_K2:
Даже ряд (-1; +1) типа "случайного блуждания" можно сделать более информативным, если прореживать его через распределение Эрланга, получая некий ряд для пути (суммы приращений монетки) через экспоненциальные промежутки времени.
Не будете ли вы так любезны элегантно продемонстрировать нам прореживание упомянутого ряда от всех "-1" ? )
Не
так можно проредить и -1 +1 на тиках.
Улыбнуло немного. Старайтесь болЬше доставить мне довольствие попиариться))) на таких постах.
Не будете ли вы так любезны элегантно продемонстрировать нам прореживание упомянутого ряда от всех "-1" ? )
Возможно, возвести в квадрат? )
(-1)^2=1^2=1 )
Возможно, возвести в квадрат? )
Ни секунды не сомневаюсь, что ее написал некий Доктор.
Судя по наличию смысла и доброжелательности в тексте - статья переводная)
теоретики блжатЪ :-)
Обсуждаемая цитата:
"Привет, я – Адам Граймс,..."
<текст статьи>
"переведено специально для...."