От теории к практике. Часть 2 - страница 155

 
Uladzimir Izerski:


А как же банки работают  на часовых-дневных-недельных ТФ?  Прореживают усердно)))

Хороший вопрос. Думаю, они используют циклы рынка - одну из его характерных особенностей, которую, по-моему, и ты используешь.

 
Alexander_K2:

Короче, опрос показал, что страждущих не интересует ничего, кроме прореживания котировок.

Пожалуй, да - наряду с циклами рынка, эта штука является крайне важной основой Грааля.

Разными методами прореживания добиваются:

1. разделения исходного рыночного процесса на два подпроцесса: Альфа и Омега (см. https://www.mql5.com/ru/forum/134424)

2. максимального сохранения информации, которую несут в себе тиковые котировки. Равномерное прореживание (работа с OPEN/CLOSE M1, M5 и выше) приводит к потере всей информации и переходу к нормальному распределению приращений, обладающим максимальной энтропией и работе с винеровским процессом без сноса, заработать на котором чрезвычайно трудно (но, можно)

3. добавления в исходный ряд информации, связанной с последействием временных меток при определенном типе прореживания. Даже ряд (-1; +1) типа "случайного блуждания" можно сделать более информативным, если прореживать его через распределение Эрланга, получая некий ряд для пути (суммы приращений монетки) через экспоненциальные промежутки времени.

Можно не мучаться годами а просто проверить, взять 5000 баров минутных, посчитать вероятность, например бар вверх вероятность следующего бара вверх, бар вниз, вероятность следующего бара вниз, 
Проредить котировки как вам угодно, взять те же 5000 отчётов только прореженные, то есть их станет меньше, посчитать ту же статистику, убедиться что это не работает забить и больше к этой теме не возвращаться. Все.
Но если времени много, то можно ещё лет десять потратить "с пользой".
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Можно не мучаться годами а просто проверить, взять 5000 баров минутных, посчитать вероятность, например бар вверх вероятность следующего бара вверх, бар вниз, вероятность следующего бара вниз, 
Проредить котировки как вам угодно, взять те же 5000 отчётов только прореженные, то есть их станет меньше, посчитать ту же статистику, убедиться что это не работает забить и больше к этой теме не возвращаться. Все.
Но если времени много, то можно ещё лет десять потратить "с пользой".

Я неоднократно проделывал такой фокус.

Брал прореженные тиковые котировки и минутки. На тестах, моя ТС показывала гораздо худшие результаты именно на М1 при равных прочих условиях.

Как ни крути, на минутках информация теряется.

 
Прореживание котировок - это уже вчерашний день. Пора переходить к прореживанию эквити. Например, в мартингейловедении есть важный нерешённый вопрос - как проредить эквити от неизбежной финальной кочерги.
 
Aleksey Nikolayev:
Прореживание котировок - это уже вчерашний день. Пора переходить к прореживанию эквити. Например, в мартингейловедении есть важный нерешённый вопрос - как проредить эквити от неизбежной финальной кочерги.

Понравился пост. Класс. Плюсану от души)))

 

Alexander_K2:

Даже ряд (-1; +1) типа "случайного блуждания" можно сделать более информативным, если прореживать его через распределение Эрланга, получая некий ряд для пути (суммы приращений монетки) через экспоненциальные промежутки времени.

Не будете ли вы так любезны элегантно продемонстрировать нам прореживание упомянутого ряда от всех "-1" ? )

 

Не

так можно  проредить  и -1  +1 на тиках.

Улыбнуло немного. Старайтесь болЬше доставить мне довольствие  попиариться))) на таких постах.

 
secret:

Не будете ли вы так любезны элегантно продемонстрировать нам прореживание упомянутого ряда от всех "-1" ? )

Возможно, возвести в квадрат? )

(-1)^2=1^2=1 )

 
Aleksey Nikolayev:

Возможно, возвести в квадрат? )

Легких путей мы не ищем) там предлагалось Эрлангом их)
 
Alexander_K2:


Ни секунды не сомневаюсь, что ее написал некий Доктор.

Aleksey Nikolayev
:

Судя по наличию смысла и доброжелательности в тексте - статья переводная)

теоретики блжатЪ :-)

Обсуждаемая цитата:

"Привет, я – Адам Граймс,..."

<текст статьи>

"переведено специально для...."