От теории к практике. Часть 2 - страница 154
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прореживание - избитая тема. Наслаждайтесь:
Прореживание.
Прореживание.
Доктор, так понимаю из Питера?
Так всё прореживание уже учтено в каждом возрастающем ТФ.
Может доктора тоже видят только болезни??))) Как физики только физику))
Ну, если так рассуждать, то обычная классическая свеча тоже прореживание.
Если будет подряд несколько свеч с единственной ценой? При прореживании и в ренко свечка будет одна.
А разве прореживание это какая-то уникальная процедура, а не класс операций? И ренко - прореживание, и классическая свеча - прореживание, и раз в год на минуту включить терминал - прореживание.
А разве прореживание это какая-то уникальная процедура, а не класс операций? И ренко - прореживание, и классическая свеча - прореживание, и раз в год на минуту включить терминал - прореживание.
Если будет подряд несколько свеч с единственной ценой? При прореживании и в ренко свечка будет одна.
это не решает проблему, главная проблема ренко - это понимание откуда начинать отсчет, в нем от этого зависит все, то есть зависит от человека, соответственно изначально метод ошибочен, так же как выбирать "правильный" период МА-шки.
это не решает проблему, главная проблема ренко - это понимание откуда начинать отсчет, в нем от этого зависит все, то есть зависит от человека, соответственно изначально метод ошибочен, так же как выбирать "правильный" период МА-шки.
главное не заканчивать прямоугольник
Это как? одна гигантская ренко-свечка? =D
Это как? одна гигантская ренко-свечка? =D
Короче, опрос показал, что страждущих не интересует ничего, кроме прореживания котировок.
Пожалуй, да - наряду с циклами рынка, эта штука является крайне важной основой Грааля.
Разными методами прореживания добиваются:
1. разделения исходного рыночного процесса на два подпроцесса: Альфа и Омега (см. https://www.mql5.com/ru/forum/134424)
2. максимального сохранения информации, которую несут в себе тиковые котировки. Равномерное прореживание (работа с OPEN/CLOSE M1, M5 и выше) приводит к потере всей информации и переходу к нормальному распределению приращений, обладающим максимальной энтропией и работе с винеровским процессом без сноса, заработать на котором чрезвычайно трудно (но, можно)
3. добавления в исходный ряд информации, связанной с последействием временных меток при определенном типе прореживания. Даже ряд (-1; +1) типа "случайного блуждания" можно сделать более информативным, если прореживать его через распределение Эрланга, получая некий ряд для пути (суммы приращений монетки) через экспоненциальные промежутки времени.
Короче, опрос показал, что страждущих не интересует ничего, кроме прореживания котировок.
Пожалуй, да - наряду с циклами рынка, эта штука является крайне важной основой Грааля.
Разными методами прореживания добиваются:
1. разделения исходного рыночного процесса на два подпроцесса: Альфа и Омега (см. https://www.mql5.com/ru/forum/134424)
2. максимального сохранения информации, которую несут в себе тиковые котировки. Равномерное прореживание (работа с OPEN/CLOSE M1, M5 и выше) приводит к потере всей информации и переходу к нормальному распределению приращений, обладающим максимальной энтропией и работе с винеровским процессом без сноса, заработать на котором чрезвычайно трудно (но, можно)
3. добавления в исходный ряд информации, связанной с последействием временных меток при определенном типе прореживания. Даже ряд (-1; +1) типа "случайного блуждания" можно сделать более информативным, если прореживать его через распределение Эрланга, получая некий ряд для пути (суммы приращений монетки) через экспоненциальные промежутки времени.
Саша, ты хоть понял, что прореживать можно только на тиковом графике? О смысле даже нет речи.
А как же банки работают на часовых-дневных-недельных ТФ? Прореживают усердно)))