От теории к практике. Часть 2 - страница 159
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я спрашиваю более конкретные вещи. Каким способом Вы используете математику, между входом и выходом? Не спрашиваю про код или алгоритм, а об общей идее.
В этом и состоит общая идея: преобразовать поток котировок в поток ордеров. И если поручить эту работу алгоритму (а не интуиции), то вариантов тут ровно один - использовать для этого преобразования математику.
Друг, пока что это вода водяная. Я не верю, что преобразования непрерывных котировок принесут в итоге пользу из-за того, что в потоке цен слишком много случайности. И любые действия над элементами закономерности с элементами случайности уничтожат эту закономерность.
Вы, возразили, но не дали вразумительного ответа. Интересно услышать.
Друг, пока что это вода водяная. Я не верю, что преобразования непрерывных котировок принесут в итоге пользу из-за того, что в потоке цен слишком много случайности. И любое действие над элементами закономерности с элементами случайности уничтожат эту закономерность.
Вы, возразили, но не дали вразумительного ответа. Интересно услышать.
Алготрейдинг - не предмет веры, а процесс извлечения с той или иной эффективностью из "слишком много случайностей" малых крох закономерностей.
Так в том то и вопрос, что в преобразовании ряда по сути используется суммирование элементов, и даже усреднение. В итоге никакой закономерности не останется. Где экстремумы? Где реальные размеры трендов?
Зачем здесь нужна математика?
По каким основам знаний нет учебников?
Алготрейдинг - не предмет веры, а процесс извлечения с той или иной эффективностью из "слишком много случайности" крохи закономерностей.
внезапно (как всегда) алготрейдинг - свершение группы рыночных транзакций с оптимизацией средневзвешенной цены. Короче это торговля(одна покупка/продажа) большого объёмом в несколько приёмов.
Тема которая тут вообще не рассматривается и не затрагивается, хотя по идее она основополагающая.
а то что "не предмет веры" для извлечения прибылей, это механическая (сиречь без человека) торговля.
Так в том то и вопрос, что в преобразовании ряда по сути используется суммирование элементов, и даже усреднение. В итоге никакой закономерности не останется. Где экстремумы? Где реальные размеры трендов?
Зачем здесь нужна математика?
Вы сузили финансовую математику до использования по сути "мaшки". Финансовая математика суммированием и даже усреднением не ограничивается.
"Как стабильно вынимать деньги из рынка")
Это не учебник. Это на нобелевку тянет ))
Ну почему Машки? Ряды Фурье, Тейлора - суммы случайности и закономерности. Что тут ещё упоминали... граничные задачи для случайных блужданий :)
Вы же молчите, как партизан о том, какую математику используете.