От теории к практике. Часть 2 - страница 120
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ОК. Я весь внимание. Приоткройте тайну прореживания. Что касается "Никто не работает с М1, М5 и т.п. ", то это очень сильное утверждение. Например А.Г. работает с М1, М5 и М15.
Ну, у него и Грааля нетути. Есть только нечто стабильно зарабатывающее до 20% в год. Хотя, он - сильный математик, нет вопросов.
А мне нужен только Грааль и ничего более.
Про прореживание я напишу статью на СЛ и то - подумаю. Ведь это - один из Семи Ключей. Тут надо быть осторожным.
а можно вопрос?
а выше, например М30 и т.д. - почему не работает?
А.Г. как-то отвечал на этот вопрос. Он анализирует М1 для точности входа, но эффективный таймфрейм у него существенно выше. Сейчас не помню, кажется несколько часов.
не все картинки видимо ты видел
а они есть ;)
Только один нюанс ч сделки открыты не одновременно а с интервалом в час. А это уже отнюдь не треугольник)
вообще то с разницей в секунду
победив треугольник, такие секреты котирования открылись - мама не горюй....
;)
Alexander_K2:
Про прореживание я напишу статью на СЛ.
ОК. Почитаем.
А что здесь не приоткрыть?
Вы зачем ветку эту создали?
Вы зачем ветку эту создали?
А я чё - знаю?????!!! Сдуру ума. Скучно было.
Вообще, когда мы говорим о применимости той же формулы "корень из Т" к случайным процессам, то, в первую очередь, подразумевается первоисточник - броуновское движение. Ж. Перрен делал замеры положения броуновской частицы через каждые 30 сек., в Менделеевке сейчас это делают через каждые 10 сек. Сути дела это не меняет. Ведь броуновская частица находится в процессе непрерывных соударений со стороны окружающих частиц. Время между соударениями бесконечно мало. На рынке это не так. Тиковые котировки имеют вполне определенные интервалы времени между ними, которые имеют строго определенную плотность вероятности и которую нельзя заменять равномерным считыванием.
только одно странно
на Московской бирже например один из её генералов говорил:
"да мы цену раз в секунду просчитываем"
а я думаю - ну как так то, если цена везде одна?
При прореживании тиков нельзя ни в коем случае выкидывать локальные экстремумы, которые соответствуют движениям большим некоторого заданного порога. В основном по причине того, что на них происходят самые интересные события с депозитом) Если же проредить тики вплоть до того, что останутся только такие экстремумы, то получится наш старый знакомый - зигзаг)
Но вы пилите, Шура, пилите - они же граальные)
Вообще, когда мы говорим о применимости той же формулы "корень из Т" к случайным процессам, то, в первую очередь, подразумевается первоисточник - броуновское движение. Ж. Перрен делал замеры положения броуновской частицы через каждые 30 сек., в Менделеевке сейчас это делают через каждые 10 сек. Сути дела это не меняет. Ведь броуновская частица находится в процессе непрерывного количества соударений со стороны окружающих частиц. Время между соударениями бесконечно мало. На рынке это не так. Тиковые котировки имеют вполне определенные интервалы времени между ними, которые имеют строго определенную плотность вероятности и которую нельзя заменять равномерным считыванием.
Мне тут излишне говорить, что Хёрст это и есть степень при Т. И прямые изменения подтверждают гипотезу: для широкого круга инструментов для широкого круга таймфремов Хёрст близок к 0.5, как у СБ. И, видимо, не зависит от распредления интервалов между тиками. Опять же излишне говорить что на СБ систематический заработок невозможен. Собственно, вопрос: прореживание тиков изменит ли Хёрст на высших масштабов. Моя гипотеза, что нет.