От теории к практике. Часть 2 - страница 89
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бесполезно, этих поциентов уже не вылечить
Следуя клятве Гиппократа, я должен бороться до конца ))).
Обратите внимание, что неважно как формируется выборка. И не существует способа сформировать выборку так, чтобы выборочное МО было не равно нулю.
Можно дополнить, что это является следствием независимости (вероятностной) любого приращения от всей его предыстории (равенство условного матожидания приращения безусловному). Данная независимость же прямо постулируется при определении СБ.
PS. Уже высказывал в этой ветке гипотезу о совершенно нематематической природе попыток развести этот холивар.
Следуя клятве Гиппократа, я должен бороться до конца ))).
Дискуссия в этой ветке воскресила в памяти давнюю историю, которая случилась со мной еще при царе-горохе. Был у меня приятель, который днем "закончив ковку и два плана залудив", вечером погружался в сладкие мечты разбогатеть. Богатеть он планировал, играя в Спортлото. Система была железо-бетонная, как и тот цех, в котором он работал: все шарики одинаковые и выпадают случайным образом. Значит шанс выпасть у каждого шарика одинаковый. Значит выпадать шарики должны более или менее равномерно. Значит если какой номер давно не выпадал, то стало быть скоро должен выпасть. Значит на эти давно не выпадающие номера и нужно ставить. Мои робкие замечания, что шарики не имеют памяти и не знают, когда они раньше выпадали и поэтому вероятность их появления не зависит от предыстории, были подвергнуты осмеянию. На свет была извлечена секретная тетрадь с таблицами, расчетами и графиками, и с цифрами в руках мне было продемонстрировано как я заблуждаюсь. Я, помнится, особо сильно не возражал. Нельзя человека лишать Мечты.
Походу, Вы со своим другом - полные лопухи и вам обоим следует предъявить свои дипломы об образовании прям здесь.
Вам толкуют о сериях, последовательностях случайных чисел! Суммы которых, согласно ЦПТ Ляпунова, будут образовывать распределение Гаусса. Усекаете? Суммы! А Вы лезете в разговор с единичными случайными числами.
Я уже приводил простейший пример:
1. Вы ставите на серию, состоящую только из 10 "орлов"
2. Я ставлю, что не будет в серии 10 орлов
Проводим 1000 испытаний, на каждое из которых ставим 1000 рублей.
В финале Вы уйдете обутым.
😃😄😄
Ты-то куды все время лезешь, валенок сибирский?
Не встревай в разговоры взрослых дядек.
Можно дополнить, что это является следствием независимости (вероятностной) любого приращения от всей его предыстории (равенство условного матожидания приращения безусловному). Данная независимость же прямо постулируется при определении СБ.
PS. Уже высказывал в этой ветке гипотезу о совершенно нематематической природе попыток развести этот холивар.
Не очевидность законов всегда притягивает. Вечный двигатель многие умы подвиг на долгий труд)
Не спорю конечно, но МО с монеткой к нулю стремиться при количестве бросков стремящихся к бесконечности. На конечных отрезках мы получим результаты разные в достаточно большом диапазоне, такое же СБ результатов, и конечные отрезки, если их будет много до бесконечности, тоже дадут МО ноль. Но вот конечные отрезки и притягивают.
У Олега схема выявления низкочастотных колебаний, которые в СБ не колебания совсем, особенно с монеткой. Но в системах имеющих инерцию работать должно) Для игры меньшинства возможно не будет работать. Хотя в игре тоже есть параметры, количество участников, и возможно можно найти настройки для низкочастотных движений, но это не очевидно.
В финале Вы уйдете обутым.
В противном случае, вы покинете этот форум навсегда, что означает примерно неделю)
Интересно, осознают ли когда-нибудь местные "математики", что случайный процесс - это не одна-две-три реализации, а бесконечное множество всех возможных реализаций с заданным на нём вероятностным распределением? Это множество одинаково для разных случайных процессов - отличаются лишь вероятностные распределения на нём.
В противном случае, вы покинете этот форум навсегда, что означает примерно неделю)
Не, ну а чего Док лезет в дискуссию, не шаря в предмете? Обидно.
Ты-то хоть, Алексей, понимаешь о чем я говорю?
Не, ну а чего Док лезет в дискуссию, не шаря в предмете? Обидно.
Не надо разбрасываться сведущими доброжелательными людьми.
Ты-то хоть, Алексей, понимаешь о чем я говорю?
С трудом. У вас логика торговой системы не вяжется с излагаемой вами теорией.
Не надо разбрасываться сведущими доброжелательными людьми.
С трудом. У вас логика торговой системы не вяжется с излагаемой вами теорией.
Не, ну а чего он меня заводит своей безаппеляционностью???!!!
Торговая система построена именно на факте, что набор сумм приращений просто обязан образовывать нормальное распределение. А он не образовывает на рынке. Вывод - приращения на рынке являются зависимыми друг от друга. Вот и все.