От теории к практике. Часть 2 - страница 88
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
там продано 10000 евры и 892.50 доллара, а куплено 9344 фунта. Т.е., по большому счету, там еврофунт продан и чуток футодоллар прикуплен.
там верен только скрин с индикатором
сделки открыты не верно
концовка стейта - это как раз закрытие этой хрени
ну и реал - 30% за два дня - это уже то, к чему я стремился:
нам не страшен любой тренд, вот теперь погнали !!!
;)
короче говоря два дня
последние штук 50 сделок - это косячные, за предыдущие дни, закрылись в плюс
начало стейта (по 24-ую) - это то, как он идет
теперь обсудим
1) нет, там ноль
2) треугольник есть, обыграть его это полный звиздец. Но если получится, то это финиш поискам, поскольку...
получается в итоге трендовая система, для которой любое движение = это тренд
Однако странные вещи Вы говорите. Зачем треугольник, о любой валютной паре можно сразу сказать, что любое движение ее курса = это тренд. Причем здесь финиш поискам...
По поводу нуля. Нуль будет, если спреды нулевые, и все покупки-продажи происходят мгновенно, курсы не успевают измениться. Тогда, для мгновенных значений курсов, а еще и таких, что Ask=Bid, получается нуль. Непосредственно из формулы дифференцирования отношений:
(EU означает EURUSD, EG означает EURGBP, GU означает GBPUSD) : d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0; (*)
Это равенство означает нуль в случае одновременного проведения трех последовательных сделок с объемами, имеющими одинаковую покупательную способность (пространственный арбитраж).
Имеем 100 тыс USD. Покупаем на все GBP, затем на все GBP покупаем EUR, на все EUR покупаем USD. Получаем те же 100 тыс USD, если курсы за это время не изменились. Лоты в этих 3 сделках вычисляются по коэффициентам в (*) L1=1/GU; L2=L1/EG;L3=L2*EU=1;
Пример без формул см. https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 в этой же ветке.
там верен только скрин с индикатором
сделки открыты не верно
концовка стейта - это как раз закрытие этой хрени
ну и реал - 30% за два дня - это уже то, к чему я стремился:
нам не страшен любой тренд, вот теперь погнали !!!
;)
Удачи Рена!)
Может наконец-то она Тебе улыбнулась)
Однако странные вещи Вы говорите. Зачем треугольник, о любой валютной паре можно сразу сказать, что любое движение ее курса = это тренд. Причем здесь финиш поискам...
По поводу нуля. Нуль будет, если спреды нулевые, и все покупки-продажи происходят мгновенно, курсы не успевают измениться. Тогда, для мгновенных значений курсов, а еще и таких, что Ask=Bid, получается нуль. Непосредственно из формулы дифференцирования отношений:
(EU означает EURUSD, EG означает EURGBP, GU означает GBPUSD) : d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0; (*)
Это равенство означает нуль в случае одновременного проведения трех последовательных сделок с объемами, имеющими одинаковую покупательную способность (пространственный арбитраж).
Имеем 100 тыс USD. Покупаем на все GBP, затем на все GBP покупаем EUR, на все EUR покупаем USD. Получаем те же 100 тыс USD, если курсы за это время не изменились. Лоты в этих 3 сделках вычисляются по коэффициентам в (*) L1=1/GU; L2=L1/EG;L3=L2*EU=1;
Пример без формул см. https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 в этой же ветке.
Да, полностью сбалансированный треугольник невозможен. Здесь выкладывал скрин. Сильная разбалансировка получается ночью, когда раздвигаются спреды.
Однако странные вещи Вы говорите. Зачем треугольник, о любой валютной паре можно сразу сказать, что любое движение ее курса = это тренд. Причем здесь финиш поискам...
По поводу нуля. Нуль будет, если спреды нулевые, и все покупки-продажи происходят мгновенно, курсы не успевают измениться. Тогда, для мгновенных значений курсов, а еще и таких, что Ask=Bid, получается нуль. Непосредственно из формулы дифференцирования отношений:
(EU означает EURUSD, EG означает EURGBP, GU означает GBPUSD) : d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0; (*)
Это равенство означает нуль в случае одновременного проведения трех последовательных сделок с объемами, имеющими одинаковую покупательную способность (пространственный арбитраж).
Имеем 100 тыс USD. Покупаем на все GBP, затем на все GBP покупаем EUR, на все EUR покупаем USD. Получаем те же 100 тыс USD, если курсы за это время не изменились. Лоты в этих 3 сделках вычисляются по коэффициентам в (*) L1=1/GU; L2=L1/EG;L3=L2*EU=1;
Пример без формул см. https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 в этой же ветке.
Подтверждаю - https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 - наиболее точное объяснение размера лота. Почему у Renat Akhtyamov лоты одинаковые при закрытии (0,05) - не понял. Ну и про своп не забываем - заметно так влияет
Да, полностью сбалансированный треугольник невозможен. Здесь выкладывал скрин. Сильная разбалансировка получается ночью, когда раздвигаются спреды.
как раз его и искал ;)
такой расчет в топку
баланс в нуле, это факт
не 0+/-(0,0000000000000001), а всегда 0.000000000000000000000, куда бы не пошла цена - плевать, цены можно двигать куда угодно !
только благодаря такой работе электронных рынков, его владельцам можно смело кушать спред, своп, комиссию, стопы и прочие подарки от трейдеров
да что уж там говорить, можно сразу положить деньги заведенные трейдером на реал в карман
слить любого ему - как два пальца об асфальт
--------
ahahahaha
© new-rena
Удачи Рена!)
Может наконец-то она Тебе улыбнулась)
сенкаю
Базовая ТС, дающая возможность зарабатывания на СБ :
.
При учёте "тонких" настроек, приводящем к усложнению базовой ТС, доля убыточных сделок снижается. В пределе доля убыточных сделок стремится к нулю, но ТС при этом значительно усложняется.
зы
Именно этот алгоритм (с несущественными дополнениями) был использован мною в ветке "Случайное блуждание :" при демонстрации возможности зарабатывания на СБ
Вот лишь один пример из большого множества приведенных там примеров :
Постарайтесь избавиться от стереотипов, навязывающих ложное понимание.
Дискуссия в этой ветке воскресила в памяти давнюю историю, которая случилась со мной еще при царе-горохе. Был у меня приятель, который днем "закончив ковку и два плана залудив", вечером погружался в сладкие мечты разбогатеть. Богатеть он планировал, играя в Спортлото. Система была железо-бетонная, как и тот цех, в котором он работал: все шарики одинаковые и выпадают случайным образом. Значит шанс выпасть у каждого шарика одинаковый. Значит выпадать шарики должны более или менее равномерно. Значит если какой номер давно не выпадал, то стало быть скоро должен выпасть. Значит на эти давно не выпадающие номера и нужно ставить. Мои робкие замечания, что шарики не имеют памяти и не знают, когда они раньше выпадали и поэтому вероятность их появления не зависит от предыстории, были подвергнуты осмеянию. На свет была извлечена секретная тетрадь с таблицами, расчетами и графиками, и с цифрами в руках мне было продемонстрировано как я заблуждаюсь. Я, помнится, особо сильно не возражал. Нельзя человека лишать Мечты.
Вот ваши рассуждения на 62-ой странице:
И вот эти рассуждения вы называете строгим математическим доказательством невозможности "зарабатывания на СБ" ???
Кроме того, совершенно не к месту притянут за уши "хёрст".
Я склонен доверять математике, а не подобным уверениям.
А глупость вашего последнего абзаца я пропущу мимо ушей.
Олег, я понимаю ваши чувства. Вы много времени работали над ТС, способной зарабатывать на СБ, а опровергается такая возможность одной короткой строчкой, которую я привел ранее. И это строгое математическое доказательство.
Вы хотите более подробное разъяснение? Извольте.
Рассмотрим СБ, например, для определенности в форме подбрасывания симметричной монеты. Начинаем с нуля, результат (орел/решка) прибавляет/отнимаем единицу. И эти "котировки" путь будут общедоступны. А вы, Олег, допустим открываете/закрываете позиции по своему осциллятору (если в преобразовании цены убрать нулевую частоту, как у вас, получится осциллятор). А Александр_К допустим открывает/закрывает позицию по пересечению ценой своего канала.
Рассматриваемые общедоступные котировки это генеральная совокупность (ГС) с МО=0. Когда вы открыли, а потом закрыли позицию, то вы как бы вырезали из ГС отрезок. Это выборка. А финансовый результат такой торговли равен выборочному МО. А выборочное МО равно МО ГС, в нашем случае 0. Обратите внимание, что неважно как формируется выборка. И не существует способа сформировать выборку так, чтобы выборочное МО было не равно нулю.
Всё изложенное, впрочем, не отрицает возможность заработать на конкретной выборке или даже на последовательности выборок. Более того, баланс при торговле на СБ не обязан болтаться вокруг нуля. Согласно закону арксинуса это ситуация вообще самая маловероятная. Такое положение дел сильно сбивает с толку начинающих исследователей, которые свою правоту доказывают с помощью модельного эксперимента.