От теории к практике. Часть 2 - страница 80
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Потому что рыночный ряд сложнее СБ из-за нестационарности, т.е. на нем практически невозможно построить стабильно зарабатывающую ТС в отличие от СБ.
Зачем тогда эта куча разговоров про СБ, если торговать по итогу все равно придется на рынке?
Потому что рыночный ряд сложнее СБ из-за нестационарности, т.е. на нем практически невозможно построить стабильно зарабатывающую ТС в отличие от СБ.
СБ нестационарный процесс, такой же, как и ценовой ряд - написали же, что дисперсия зависит от времени.
Хватит чушь нести
Зачем тогда эта куча разговоров про СБ, если торговать по итогу все равно придется на рынке?
Потому что СБ является проверочным тестом для любой стратегии.
Если "паттерны" и "волны" идентифицируются и на ряде СБ, то цена им - 0
СБ нестационарный процесс, такой же, как и ценовой ряд - написали же, что дисперсия зависит от времени.
Хватит чушь нести
Ты разговаривать сначала с людьми научись, припадочный.
Зачем тогда эта куча разговоров про СБ, если торговать по итогу все равно придется на рынке?
Понятия не имею. Тут все как с ума посходили...
Ты разговаривать сначала с людьми научись, припадочный.
Ну, что поделаешь - мне приходится объяснять азы теорвера по сто раз, но все равно не доходит.
Уже писал в этой ветке, в чём смысл действий товарища, математика здесь не при чём - просто конец месяца... )
Возможно, вы и правы.
СБ нестационарный процесс, такой же, как и ценовой ряд - написали же, что дисперсия зависит от времени.
Хватит чушь нести
Если правильно понимаю, Александр утверждает, что поведение дисперсии во времени носит характер СБ, и поэтому ценовой ряд более случаен, чем стационарное СБ. Вы утверждаете, что дисперсия зависит от времени.
Мне больше по душе позиция Александра. На чем основана Ваша уверенность, что дисперсия ценового ряда имеет какую либо зависимость от времени, кроме как, что есть временные циклы рабочих периодов.
Если правильно понимаю, Александр утверждает, что поведение дисперсии во времени носит характер СБ, и поэтому ценовой ряд более случаен, чем стационарное СБ. Вы утверждаете, что дисперсия зависит от времени.
Мне больше по душе позиция Александра. На чем основана Ваша уверенность, что дисперсия ценового ряда имеет какую либо зависимость от времени, кроме как, что есть временные циклы рабочих периодов.
1. При чем тут вообще "временные циклы рабочих периодов"? Что такое эти циклы - суточные изменения волатильности?
2. Разбиваете ценовой ряд на куски, определяеье дисперсию каждого куска. Сравниваете - если она разная - зависит от времени.
поведение дисперсии во времени носит характер СБ, и поэтому ценовой ряд более случаен, чем стационарное СБ.
Именно так и есть.
Если у СБ первые разности - строго стационарный процесс, а интегрированный ряд стационарен при одинаковых выборках или множества реализаций с конечной выборкой,
то у ценового ряда этих свойств не наблюдается.
Поэтому, ценовой ВР гораздо сложнее. Тут и спорить не о чем.