Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо. А при прорыве флетовых участков, как понять какую пару купить, а какую продать. На каком лучше таймфрейме смотреть? И где выход из позиции
Всё ситуативно, можно использовать фиксированные цели исходя из наработанной статистики либо просто следить за истощением импульса, то есть успеть выйти пока не началось обратное движение, обычно это не составляет труда увидеть смотря на график, а насчет пар - индикатор в углу рисует формулу портфеля, там положительные лоты это лонг, отрицательный шорт, сам по себе импульсный пробой может быть в любую сторону, поэтому иногда может намотать, это неприятно, поэтому выходы либо ждать непосредственно новости либо входить на ретесте, это более безопасно но бывает и так что пробой без ретеста одним импульсом как на пикче выше, другие трейдеры практикующие портфельный трейдинг советуют стоп-переворот, но только один, если уже не повезло значит не повезло, зато если поймали то профит много больше величины риска.
Добрый день, не могу сейчас скомпилировать Alglib на MT4 Build 1090.
'i' - variable already defined matrix.mqh 428 12
'i' - variable already defined matrix.mqh 527 12
и такие же ошибки во всех файлах Alglib, соответственно не работает Portfolio Optimizer.
Версия Alglib от сюда https://www.mql5.com/ru/code/11077, скачал zip файлом.
Не подскажите, может сейчас по ссылке нерабочая версия Alglib для MT4?
Добрый день, не могу сейчас скомпилировать Alglib на MT4 Build 1090.
'i' - variable already defined matrix.mqh 428 12
'i' - variable already defined matrix.mqh 527 12
и такие же ошибки во всех файлах Alglib, соответственно не работает Portfolio Optimizer.
Версия Alglib от сюда https://www.mql5.com/ru/code/11077, скачал zip файлом.
Не подскажите, может сейчас по ссылке нерабочая версия Alglib для MT4?
Добрый день! это связано с изменениями в последнем релизе языка mql4, сейчас готовится новая версия с новыми возможностями и которая естественно работает на 1080 и 1090, напишите мне личное сообщение, я отправлю Вам ссылку на бету, которая через некоторое время станет релизом.
Спасибо @transcendreamer за помощь с компиляцией alglib, потому что я не программер, ваш индикатор мне удалось все-таки запустить. Если речь зашла о новой версии индикатора, хотел бы изложить свое виденье дополнения функционала.
В моделях оптимизации синтетика нужно учитывать волатильность составляющих инструментов. Если при оптимизации на заданном интервале не учитывать волатильность каждого из инструментов мы получим на выходе бесполезную кривую синтетика, которую нельзя использовать из-за нестабильности ее параметров (даже не могу представить, что в итоге мы получаем на выходе). Кривая развалиться у нас с вами в любую неподходящую минуту, потому что мы оптимизируем уравнение, коэффициенты которого постоянно меняются на участке времени из-за разной волатильности его переменных в моменте.
Спасибо @transcendreamer за помощь с компиляцией alglib, потому что я не программер, ваш индикатор мне удалось все-таки запустить. Если речь зашла о новой версии индикатора, хотел бы изложить свое виденье дополнения функционала.
В моделях оптимизации синтетика нужно учитывать волатильность составляющих инструментов. Если при оптимизации на заданном интервале не учитывать волатильность каждого из инструментов мы получим на выходе бесполезную кривую синтетика, которую нельзя использовать из-за нестабильности ее параметров (даже не могу представить, что в итоге мы получаем на выходе). Кривая развалиться у нас с вами в любую неподходящую минуту, потому что мы оптимизируем уравнение, коэффициенты которого постоянно меняются на участке времени из-за разной волатильности его переменных в моменте.
всегда пожалуйста
добавлю еще для всех:
если возникают ошибки в компиляции библиотеки alglib
попробуйте добавить в начало эту строку, она убирает большую часть ошибок
#property strict
насчёт волатильности - конечно же надо учитывать и прошлую волатильность и волатильность в моменте
уже писалось об этом ранее - нельзя ожидать что например спредовая модель будет постоянно таковой
насчёт волатильности - конечно же надо учитывать и прошлую волатильность и волатильность в моменте
уже писалось об этом ранее - нельзя ожидать что например спредовая модель будет постоянно таковой
В дополнение к моему прошлому посту про волатильность составляющих синтетика:
Приведу просто пример для представления проблемы.
В 2014-м году пара USD/RUB сильно росла на очень высокой волатильности, если мы будем оптимизировать трендовую систему на USD/RUB в период с 2013 по 2016 года то получим параметры системы, которые работают в кризис 2014 года, а в остальные года нет. В результате получаем систему которая зарабатывает в кризисы, а во все остальное время нет. А что мы получим если будем оптимизировать какой-то синтетик с парой GBPUSD на интервале с BREXIT?
В дополнение к моему прошлому посту про волатильность составляющих синтетика:
Приведу просто пример для представления проблемы.
В 2014-м году пара USD/RUB сильно росла на очень высокой волатильности, если мы будем оптимизировать трендовую систему на USD/RUB в период с 2013 по 2016 года то получим параметры системы, которые работают в кризис 2014 года, а в остальные года нет. В результате получаем систему которая зарабатывает в кризисы, а во все остальное время нет. А что мы получим если будем оптимизировать какой-то синтетик с парой GBPUSD на интервале с BREXIT?
Несомненно, в разные периоды будут актуальны разные модели, кроме того априорно зная нетипичность или даже экстремальность рыночных условий, мы не станем рассчитывать что такое поведение будет продолжаться постоянно, то есть мы должны отбрасывать модели которые будут основаны на необычных/нетипичных условиях.
всегда пожалуйста
добавлю еще для всех:
если возникают ошибки в компиляции библиотеки alglib
попробуйте добавить в начало эту строку, она убирает большую часть ошибок
#property strict
а вы сами не можете добавить?)
а вы сами не можете добавить?)
Так и сделаю...
(бета-тестирование новой версии затянулось но уже возможно скоро будет релиз)
Новый релиз портфельного индикатора и советника, большое число нововведений и улучшений, и спасибо тем кто принимал участие в проекте!
Итак, по сравнению с предыдущим релизом имеется следующий прогресс:
Некоторая редко используемая функциональность была убрана, новая и существующая унифицирована в пользу быстроты и удобства,
описание и скачка как обычно здесь: https://www.mql5.com/ru/code/11859
не забываем установить библиотеку ALGLIB: https://www.mql5.com/ru/code/11077
также сразу после установки индикатора понадобится эта ссылка: https://www.privateislandsonline.com/
Некоторые замечания по новой версии:
при запуске индикатора теперь нужно указывать Portfolio_Name
советник теперь может работать с любым портфелем в текущем окне
нужный портфель выбирается по Portfolio_Name
Блок автоторговли является всё ещё чем-то экспериментальным
перед работой обязательной проверяйте на демо/центовых счетах
(сам автор по прежнему предпочитает ручную торговлю)
Куда делся базис и офсет?
они канули в небытие и теперь только одно формульное поле
это выглядит более гармонично особенно для новых пользователей
(тем более что офсет очень редко использовался на практике)
Как теперь строить обычные портфели?
сначала выбираем Generation_Type=formula
затем выбираем тип модели например Model_Type=fixed
затем вводим формулу в Portfolio_Formula
Как теперь работает модель spread?
например ввели формулу: GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDRUB
будет построен спред: корзина GBPUSD,NZDUSD,AUDUSD,USDCAD против USDRUB
приравнивается корзина к последнему инструменту в списке
Что такое Portfolio_Value?
это стоимость позиций в кредитных деньгах (с плечом)
изменения этой стоимости образует прибыль/убыток трейдера
этим параметром можно масштабировать портфель
Почему трендовая модель показывает пустой график?
скорее всего параметр прироста Model_Growth слишком маленький
поэтому все лоты в портфеле меньше минимального
Что означает Insufficient history data?
это значит число точек для модели меньше 5
надо расширить интервал либо понизить рабочий таймфрейм
Что означает Incorrect interval settings?
скорее всего линии start и finish перепутались
надо поменять их местами и переинициализировать индикатор
Для чего нужен Sync_Seconds?
чтобы предотвращать ложные выбросы и ложные срабатывания на нулевом баре
если хотя бы одна котировка в портфеле опаздывает больше чем Sync_Seconds
тогда признаётся рассинхрон и портфелю присваивается EMPTY_VALUE
Что означает Out of trading sessions?
один или несколько инструментов в портфеле сейчас не торгуются
поэтому невозможно купить/продать портфелю прямо сейчас
Что означает Minimum trading lot violated?
рассчитанный лот в портфеле слишком маленький
брокер не позволяет работать с таким лотом
можно увеличить объём портфеля либо увеличить Lots_Digits
Что означает Maximum volume exceeded?
это значит превысили максимальный разрешённый Max_Volume
страховка против бесконечного роста объемов
В советнике теперь полный автомат?
автомат отвечает только за доливки
момент начала серии выбирает трейдер
равно как и условия и направления доливок
автомат закрывает серию по прибыли или по убытку
линии приказов работают независимо от автомата
но учитывают время Starting_From и Finishing_From
Чем отличаются мультисерии от моносерий?
в моносерии единый тейк-профит и общий стоп для всех доливок
а при мультисерии каждый вход считается отдельным портфелем
и в мультисерии каждая доливка имеет свой стоп
Зачем нужен Scaling_Volume?
это включает агрессивные доливки с наращением объёмов
новая доливка рассчитывается так: 1+Scaling_Volume*текущий_объём
автор предупреждает: это может быть опасно для вашего депозита
Как копировать портфели из старых версий?
совместимость с прошлыми версиями отсутствует
но можно вручную копировать настройки старых портфелей
Жаловаться на баги, слать проклятия: никнейм_автора@яндекс.ру