Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 10

 
trentium:
Не компилируется, выдает 25 ошибок, версия MT4 4.00 765

будет компилироваться если поставить https://www.mql5.com/ru/code/11077

ALGLIB - библиотека численного анализа
ALGLIB - библиотека численного анализа
  • голосов: 18
  • 2013.12.18
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Библиотека математических функций ALGLIB version 3.5.0, портированная на MQL4.
 
btw идет (медленно) разработка новой версии для корректной поддержки cfd и символов которые сейчас некорректно обрабатываются а также некоторые другие улучшения
 
С компиляцией разобрался, щас пишет такую ошибку при запуске: Incorrect Regression roots
 
trentium:
С компиляцией разобрался, щас пишет такую ошибку при запуске: Incorrect Regression roots

обычно эта ситуация возникает в ситуациях:

недогружена история по инструментам портфеля

выбран слишком узкий временной интервал для выбранного ТФ

в портфеле были выбран инструмент более одного раза

 

в этих случаях возможно формирование нулевых корней регрессии либо корней +1 -1 приводящих к нулевой волатильности

нужно прогрузить историю инструментов, проверить настройки индикатора 

 

У меня просьба к автору: нельзя ли добавить такой режим просчета, при котором инструменты будут только в длинных позициях - т.е. все отрицательные позиции в портфеле исключены, все в плюсе - одни меньше, другие больше. При этом на графике могут быть просадки, главное, чтобы угол наклона графика не был отрицательным (тогда инвестиция не имела бы смысла).

Такой режим "фонда" мог бы быть удобным при сборе портфеля из CFD: при просадке (или интервально) инвестор докупает, при росте - держит, при достижении нужного уровня доходности - закрывает все.

 
Dmitry Karlikov:

У меня просьба к автору: нельзя ли добавить такой режим просчета, при котором инструменты будут только в длинных позициях - т.е. все отрицательные позиции в портфеле исключены, все в плюсе - одни меньше, другие больше. При этом на графике могут быть просадки, главное, чтобы угол наклона графика не был отрицательным (тогда инвестиция не имела бы смысла).

Такой режим "фонда" мог бы быть удобным при сборе портфеля из CFD: при просадке (или интервально) инвестор докупает, при росте - держит, при достижении нужного уровня доходности - закрывает все.

добрый день! 

можно сделать положительный в смысле long only портфель вручную если прописать формулу явно (с лотами)

например сначала можно просчитать портфель как обычно а потом прописать перевернутые лоты

второй вариант - воспользоваться методом расчета "оптимальной дельты"

для этого нужно ввести отрицательные лоты в оффсет (в оффсете отрицательные станут положительными)

а один-два инструмента "пожертвовать в базис" 

но я не думаю что такой подход оправдан, скорее всего график будет иметь произвольные "закосы"

не всегда оптимальный портфель можно построить только из лонгов

например если рынок акций в целом испытывает снижение то как можно собрать портфель только из лонгов?

не совсем понятна необходимость такого ограничения

 
transcendreamer:

добрый день! 

можно сделать положительный в смысле long only портфель вручную если прописать формулу явно (с лотами)

например сначала можно просчитать портфель как обычно а потом прописать перевернутые лоты

второй вариант - воспользоваться методом расчета "оптимальной дельты"

для этого нужно ввести отрицательные лоты в оффсет (в оффсете отрицательные станут положительными)

а один-два инструмента "пожертвовать в базис" 

но я не думаю что такой подход оправдан, скорее всего график будет иметь произвольные "закосы"

не всегда оптимальный портфель можно построить только из лонгов

например если рынок акций в целом испытывает снижение то как можно собрать портфель только из лонгов?

не совсем понятна необходимость такого ограничения

Ответ прост: на просадках покупаем, на росте - держим. Если изначально все акции убыточны, просто не входим в рынок с таким портфелем, но если пристальнее посмотреть на акции,то будет видно, что все они стремятся в рост.

Не понял по поводу пожертвований в базис, с отрицательным лотом поиграть попробую. Вводить и подбирать вручную лоты - не вариант, слишком большой портфель.
 
Dmitry Karlikov:
Ответ прост: на просадках покупаем, на росте - держим. Если изначально все акции убыточны, просто не входим в рынок с таким портфелем, но если пристальнее посмотреть на акции,то будет видно, что все они стремятся в рост.

Не понял по поводу пожертвований в базис, с отрицательным лотом поиграть попробую. Вводить и подбирать вручную лоты - не вариант, слишком большой портфель.

собственно так все и происходит 

только для падающих акций покупаем на коррекции вверх и продаем на завершении даун-импульса

 

в комментах специально не отмечался этот факт, но на всякий случай напишу:

в новой версии калькулируются все типы контрактов и любые символы в тикерах

теперь например CFD в экзотических валютах и фьючерсы с дефисами и цифрами не страшны

а еще сегодня было обновление, появились реверсные линии

но злоупотреблять ими не нужно, спред может легко намотать на эти линии

а если еще и мультипликатор поставить то вообще 

 

Заметил такую вещь - на CFD (типа #UK_Mid120) не работает явное указание лотов (нп +0.01) - пишет "Missing symbol #UK_Mid120+0.01".

ps: все равно было бы НЕРЕАЛЬНО круто в настройках иметь некий переключатель bool "Только Покупать"