Индикаторы: Portfolio Optimizer - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это будет противоречит логике работы, принципу построения оптимального спреда, который требует минимизации суммы квадратов отклонения одной линии от другой (целевого инструмента и корзины).
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1203#comment_11419102
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1203#comment_11419102
Теперь я понял откуда это желание иметь положительные корни, в ответ могу прокомментировать что задачу выравнивания/расчёта портфеля/индекса через стоимости валют я не рассматриваю по причине того, что это мне кажется не очень полезно, во-первых такой способ расчёта (через стоимости активов) игнорирует волатильность, что мне кажется большим упущением, ведь мы торговать собираемся на коротких интервалах, ибо самая дорогая валюта в портфеле не обязательно самая волатильная и обратно, а именно денежная волатильность позиции представляет основной интерес для трейдинга, во-вторых денежная политика включает в себя не только выравнивание собственной валюты относительно других (это конечно тоже важно для национального бизнеса итд) но есть и другие цели, в частности хорошо известно что экспорто-ориентированные экономики либо проблемные экономики со сложностями в сопоставлением доходов и расходов госбюджета тяготеют к тому чтобы постепенно обесценивать собственные валюты, вот известная цитата: "раньше мы продавали за 32, а теперь продаём за 45", только выиграли - хехе... это просто иллюстрация что монетарные власти не обязательно руководствуются чисто идей всеобщего баланса, они могут обслуживать интересы доминирующих групп, поэтому не все нацвалюты можно адекватно уложить в эту теорию, к тому же пример некоторых стран на Ближнем Востоке имеющих сложности в глобальном самоопределении тоже в эту когорту... Тем не менее чисто технически при желании подобную модель несложно построить в EXCEL буквально на коленке за полчаса, для этого нужны подходящей длины daily история и выбор какого-то измерителя, скажем это может быть унция золота, баррель нефти или что-то другое, к примеру стоимость гамбургера или что угодно, к сожалению любой такой измеритель будет подвержен изменению стоимости и с этим ничего нельзя поделать, никто в мире пока эту проблему не решил и в ближайшее время вряд ли решит... Хотя мне стало известно об одном заявленном решении буквально на днях, некто Енин из Оренбурга имеет смелость утверждать будто бы он решил проблему перехода на абсолютные курсы, и предполагает отказаться от валютных пар, вводя индексный измеритель ABS, возможно будет интересно ознакомиться: https://habr.com/ru/post/448866/ но сразу хочу добавить, что автор либо сознательно лукавит, либо добросовестно заблуждается, ибо на самом деле никакого решения для абсолютных курсов у него нет да и быть не может, несмотря на это было довольно любопытно ознакомиться с его трудами, тем более что объем разработки у него в совокупности довольно большой, впрочем нельзя сказать, что это что-то фундаментально новое, так как его ABS - всего лишь индекс, составленный по мотивам портфельной теории Марковица, которая как мы все хорошо помним оптимизирует совокупное соотношение доходности портфеля к его риску, выражаемому через дисперсию доходности или СКО, если угодно знать моё личное мнение - я бы лучше использовал для этой цели метод главных компонент, который кстати опирается на ковариационную матрицу как и метод Марковица, но только в отличие от последнего может минимизировать или максимизировать волатильность портфеля, в то время как Марковиц выдаёт оптимальный наименее волатильный рост, но ведь наверное нам не хочется иметь рост портфеля в данном случае? - наоборот мы бы желали, чтобы портфель просто двигался в некотором коридоре - именно поэтому метод МГК тут более подходит, но хочется добавить, но даже в этом случае я не могу согласиться с той первоначальной установкой, чтобы стоимость одной валюты выражать через стоимости других - на мой взгляд это утопично и в лучше случае такую модель можно построить на одном интервале времени и через некоторое время она неизбежно придёт в негодность... возможно супер-идея здесь была в том, чтобы найти равновесную цену какой-либо валюты и торговать на отклонении? - спешу сообщить, что ничего хорошего из этого не будет, только тлен и отчаяние, ведь было бы довольно странно если рассуждать приблизительно в таком ключе: "если валюта XXX увеличила свою стоимость на 5% то и валюта YYY тоже должна изменить свою стоимость на 5%" - игнорируя всю совокупность макроэкономических факторов, да и почему собственно такой рост должен быть? в силу каких причин? - можно полемизировать что это будет не 5% против 5% а некая более сложная функция f(g) где g - прирост первой валюты, но вопрос прежний - а собственно почему? в одном из архивных тредов на форуме форекс систем я делал ради шутки модель связывающие условно говоря размер депозитов в Австралии с каким-то кросс-курсом, там кажется была ещё стоимость еврооблигаций и даже индекс ММВБ, полный винегрет короче, и тем не менее удалось построить на интервале довольно сносную модель - это просто иллюстрация того что статметоды вещь такая что может объяснить что угодно, даже то чего нет, хехе...
выше был длинный ответ
а короткий ответ будет такой:
вместо equity единичных позиций подставляйте в уравнение регрессии стоимость активов и получите все положительные корни
Обновление портфельного индикатора и советника
Обновление:
Обновление:
ты хоть сам торгуешь по своему индикатору?
и для чего все это?
ты хоть сам торгуешь по своему индикатору?
говорят, не знаю - правда ли, что торгует, но только в фотошопе - даже на демо счетах боится торговать - так страшно потерять деньги!
может и врут, кто их знает