Теория Чарльза Доу - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Основная проблема в вашем случае этих коэффициентов, сильный разброс при пересчёте.
Так же вы упоминали, что за основу взята МНК модель. Это самая примитивная модель.При таких ошибках, не возможно корректно построить статистическую реал тайм модель. Только офф лайн.
Подумайте над робастностью этих коэффициентов.
Или над фиксированием по какому то условию, до приблизительного выполнения ожидаемого.
Попробуйте TLS или FLS
За основ взят ПНБ - сплошная линия моего индикатора и есть ПНБ
За основ взят ПНБ - сплошная линия моего индикатора и есть ПНБ
Это понятно, я видел эти скрины, и даже сохранил их из удалённой темы. Они у меня есть ))
Нашёл индикатор, пощупал посмотрел, по этому делюсь своим мнением.
Но где то вы упоминали про МНК, не могу уже найти.
По этому предположил, что ваш ПНБ это преобразованный МНК другими расчётами.
Так как ссылаетесь на коэффициенты, как главный компонент расчёта.
Аппроксимировать ноль у вас получилось отлично, но к сожалению у нуля большая ошибка при пересчёте.
Идея экстраполировать ноль понятна. Но это малоэффективный метод.
Далее:
Далее:
Даже, тики подчиняются ПНБ:
Что, еще нужно Вам, господа трейдеры и программисты! Нужно проверить эту ТС на деле. Жду предложений. Рассмотрю любой инструмент Форекс и других рынков. Нужно подбирать оптимальную выборку для каждого инструмента и все!
Что, еще нужно Вам, господа трейдеры и программисты! Нужно проверить эту ТС на деле. Жду предложений.Я указал основные проблемы вашей реализации, которые тут многим уже известны, и опробованы.
Сейчас ПНБ показала вторую свою ветвь:
Я указал основные проблемы вашей реализации, которые тут многим уже известны, и опробованы.
Да, проблемы есть, их нужно решать общими усилиями с привлечением тестера стратегий и демо-ресурса, поиском оптимльной выборки, отсечением лишнего "Будущего", выявлением характеристик разворотов, на которых указывает ПНБ тремя своими ветвями. Каждый раз нужно выяснить, какие из трех ветвей строже выполняет условие П+Н+Б =1. Это оказался одним из секретов ПНБ. Я упустил такую возможность в коде, поленившись объявить еще один условный переход.
Сейчас ПНБ показала вторую свою ветвь:
Возможно многие тут не понимают как вы интерпретируете сигналы, так как вы сами в их поиске.
Но статистические методы анализа отпадают, если не добиться робастности коэффициентов.
Ещё вопрос, я правильно понял, что у расчёта нет параметра чувствительности?
И только всё зависит от размера выборки?
Возможно многие тут не понимают как вы интерпретируете сигналы, так как вы сами в их поиске.
Но статистические методы анализа отпадают, если не добиться робастности коэффициентов.
Ещё вопрос, я правильно понял, что у расчёта нет параметра чувствительности?
И только всё зависит от размера выборки?
Размер выборки начинается от 4-х баров и не ограничен по размерам. Оптимальную нужно брать по тестеру. Например, для евродоллара, оптимальным, лет 5 назад было 300 дневных баров. Сейчас нужно искать и нахоить для каждого ТФ, полагаясь на результаты торгов и ошибки модели, алгоритм которго есть у меня и при необходимости, выложу здесь.
Не до конца выявлены постояннвя времени процеса торгвли для каждого ТФ, которые задают свои "часы" каждому инструменту. Вопросов масса их нуж ставить и решать. Главное - это не гадание, а тщательное изучение проблемы. Закономерность есть, нужно правильно ее использовать.
Нужно привыкнуть к тому, что, каждый инструмент имеет свое время, отличное от того, к которому првыкли мы, земляне. Процессу до фонаря восход и заход солнца, у него свое время. Какое имеют время тики я покажу, если интересно.
Размер выборки начинается от 4-х баров и не ограничен по размерам. Оптимальную нужно брать по тестеру. Например, для евродоллара, оптимальным, лет 5 назад было 300 дневных баров. Сейчас нужно искать и нахоить для каждого ТФ, полагаясь на результаты торгов и ошибки модели, алгоритм которго есть у меня и при необходимости, выложу здесь.
Так как вы хорошо разбираетесь в математике, я могу скинуть вам научную статью от нескольких департаментов экономического университета Калифорнии от 1989 года.
Где рассматривается как я понял проблема робастности коэффициентов. Изучив эту статью. возможно у вас появятся идеи для своего алгоритма.
Но в идеале нужно сперва воспроизвести, то что объясняется в статье. Я к сожалению не математик, и мне трудно в понимании математических законов которые описываются.
Но эту статью мне рекомендовал человек который как принято называть смартом.
Если вам интересно, скину в личку. Статья на английском.