Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это же очевидно!
Допустим у вас есть три разные стратегии A,B и С. Параметры каждой из них нам известны из тестов. Допустим A показывает среднегодовую прибыль 30% при просадке 10%, B показывает 50% при просадке 10%, а С 90% при 40% просадке.
Вы приводите их всех к одному виду по просадке и получаете распределение капитала (грубо) A=45%, B=45%, C=10%
Если в торговле использовать эти стратегии отдельно, то расчетная прибыль должна быть 13,5+22,5+9=45% при непонятной максимальной просадке.
У вас же, если все стратегии будут работать одновременно в одной системе, какая будет прибыль совершенно неясно, какая будет максимальная просадка неясно, так как на результаты отдельных стратегий опираться совершенно невозможно. Можно опираться только на результат тестирования суммарной системы. Значит это и есть одна система :)
Насколько я понимаю, у вас мартингейл, поэтому специфика постоянного резервирования огромной части депозита накладывает отпечаток на любые идеи, связанные с распараллеливанием. Это понятно.
НЕ знаю, может вы и правы, может не во всём, считаю, что вопрос спорный. Система то одна, только она объединяет несколько стратегий. Но спорить не буду.) Вопрос то методологичесий, а такие вопросы меня мало интересуют. Как бы кошку не называли и какого бы цвета она не была, главное, чтобы ловила мышей.)
В Спб в картонной коробке не больно то поживёшь, климат неподходящий.) Разве что в колодце теплотрассы. Но опять же риски, прорвёт и сваришься в кипятке.)
Нет тут у нас теплотрасс, враги народа все под землю закопали )) Именно поэтому у нас нет вечной мерзлоты. Хотя, если взять в руки глобус и сравнить параллели и меридианы с Чукоткой, то должна быть. А все теплотрассы в земле. Именно поэтому я не плачу налоги, нефиг за мои деньги греть планету!
как много в этом предложении хорошего
продолжайте изучать рынок и получите стратегию, которая подчеркнута
как ни странно, но ценой можно управлять, только не лезьте в кухни
кухня - это в первую очередь тупая копия котира
а нужно, чтобы цена реагировала на любой Ваш чих
правда, в этом случае:
- купите, а цена вниз;
- продадите, а цена вверх
.опа полная, но это и есть настоящая торговля, которая и научит в конечном итоге торговать так, как не умеет почти никто
Когда я был на форексе целочкой в середине нулевых, торговал в кухне. Уже тогда, как программер, читал тиковые котировки с этой кухни и сравнивал с Альпой и Броко (давно покойник). Потом сравнивал в Матлабе, разница была ужасающая, совершенно свои котировки. Сейчас такого нет.
Когда я был на форексе целочкой в середине нулевых, торговал в кухне. Уже тогда, как программер, читал тиковые котировки с этой кухни и сравнивал с Альпой и Броко (давно покойник). Потом сравнивал в Матлабе, разница была ужасающая, совершенно свои котировки. Сейчас такого нет.
Алексей, дело не в целочке, а в том, что как только ты купишь, цена обязана пойти вверх, а как только продашь - вниз. Если не получается - учись. Учи вас...
Нет тут у нас теплотрасс, враги народа все под землю закопали )) Именно поэтому у нас нет вечной мерзлоты. Хотя, если взять в руки глобус и сравнить параллели и меридианы с Чукоткой, то должна быть. А все теплотрассы в земле. Именно поэтому я не плачу налоги, нефиг за мои деньги греть планету!
Поэтому и писал, что в колодце.)
Налоги в смысле оплата коммунальных услуг за отопление?
Блин вот так упадёт взгляд на тему, так и напрашивается ответ. Мешками братцы, гигантская прибыль только в мешки влезет :-)
У нас немного разные задачи. Вы видимо полагаете, что у меня стратегии работают независимо и параллельно. Но это не так. У меня сигналы от разных стратегий работают последовательно. Тот сигнал который пришёл первым, тот и обеспечивает вход, остальные сигналы блокируются. После того как ордера будут закрыты разрешается работа для всех сигналов. И опять тот, который появился раньше блокирует остальные и обеспечивает новый вход в рынок. Ну и т.д. Собственно мульти сигнал я в первую очередь стал использовать для увеличения количества сделок, которых мне всегда не хватало. Такая система хороша тем, что добавление новой стратегии нагрузку на депозит не увеличивает, а значит и относительную просадку тоже нет, а количество сделок и прибыльность увеличивает.
Так есть существенная погрешность, потому что стратегии работают эпизодически. Пропускают свои сигналы и работают по другому. А важно ведь понимать, как стратегия вход обеспечивает, статистически.
Так есть существенная погрешность, потому что стратегии работают эпизодически. Пропускают свои сигналы и работают по другому. А важно ведь понимать, как стратегия вход обеспечивает, статистически.
Да, не все сигналы в каждой стратегии используются и что? О какой погрешности речь? Погрешность чего?
О чём речь, не понял.
Для меня важно, чтобы стратегия не давала глубокую просадку и вносила какую-то свою долю прибыли в общий котёл. То, что стратегия в составе системы будет давать прибыль меньше меня не волнует.
Да, не все сигналы в каждой стратегии используются и что? О какой погрешности речь? Погрешность чего?
О чём речь, не понял.
Для меня важно, чтобы стратегия не давала глубокую просадку и вносила какую-то свою долю прибыли в общий котёл. То, что стратегия в составе системы будет давать прибыль меньше меня не волнует.
Невозможно понять, как стратегия обеспечивает входы, статистически больше удачных или неудачных, потому что она работает с непредсказуемыми выключениями. Вся статистика при таком методе сильно искажена. И значит в оптимизацию и анализ результатов заложена огромная ошибка.
Невозможно понять, как стратегия обеспечивает входы, статистически больше удачных или неудачных, потому что она работает с непредсказуемыми выключениями. Вся статистика при таком методе сильно искажена. И значит в оптимизацию и анализ результатов заложена огромная ошибка.
А ну или если стратегии в одиночку оптимизируются, то в оптимизацию не заложена. Только в анализ. Ну это критически важно тоже.