Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 28

 
khorosh:

Ну тогда вы по-видимому какой-то прогер экстра-класса и используете специальное программное обеспечение для этого. Я то не профессиональный программист, поэтому использую традиционные стандартные средства и приёмы. По образованию я радио-инженер, всю жизнь занимался схемотехникой радиоэлетронных устройств различной степени сложности. В том числе приходилось заниматься и сложными комплексами для космоса. Программирование на бейсике освоил в 80-х годах на работе сомоучкой. Тогда я руководил разработкой сложного контрольно-измерительного программно-аппаратного комплекса и приходилось писать для программистов техническое задание. Вот тогда-то я и попутно освоил Бейсик.)

Наоборот, я очень слабый кодер. Именно поэтому мне проще каждую идею оформлять в виде отдельного советника, а не создавать глобального монстра, которого не ясно, как поддерживать в  дальнейшем.

Основной вопрос, который не решается средствами MQ это управление ПОРТФЕЛЕМ советников. То есть перераспределение капитала, на основе текущей торговли И данных, полученных при тестировании. Как вы этим занимаетесь, запихивая все логики в один тест?

 
Dmi3:

Наоборот, я очень слабый кодер. Именно поэтому мне проще каждую идею оформлять в виде отдельного советника, а не создавать глобального монстра, которого не ясно, как поддерживать в  дальнейшем.

Основной вопрос, который не решается средствами MQ это управление ПОРТФЕЛЕМ советников. То есть перераспределение капитала, на основе текущей торговли И данных, полученных при тестировании. Как вы этим занимаетесь, запихивая все логики в один тест?

 Нужно выделять для каждой стратегии долю от общего депозита пропорционально тому, сколько эта стратегия зарабатывает. Допустим какая-то стратегия начинает плохо работать, значит соответственно, она должна иметь меньшую долю от общего депозита и работать меньшим лотом. Ну и наоборот, если какая-то стратегия начинает приносить больший доход, то ей выделяется и большая доля от общего депозита. В настоящий момент у меня эта задача решается, но не в полной мере, не гибко и адаптивно, как это я описал выше. Пока у меня так: при тестировании я у всех стратегий примерно выравниваю величину максимальной просадки за счёт величины стартового лота. И получается что все стратегии работают с разным стартовым лотом. Но это, конечно, не очень хороший вариант, лучше чтобы лот регулировался в процессе работы адаптивно в зависимости от заработка стратегии как это я описал выше. Но в будущем планирую это сделать, не успел ещё, так как совсем недавно занялся мульти стратегиями.

 
khorosh:

 Нужно выделять для каждой стратегии долю от общего депозита пропорционально тому, сколько эта стратегия зарабатывает. Допустим какая-то стратегия начинает плохо работать, значит соответственно, она должна иметь меньшую долю от общего депозита и работать меньшим лотом. Ну и наоборот, если какая-то стратегия начинает приносить больший доход, то ей выделяется и большая доля от общего депозита. В настоящий момент у меня эта задача решается, но не в полной мере, не гибко и адаптивно, как это я описал выше. Пока у меня так: при тестировании я у всех стратегий примерно выравниваю величину максимальной просадки за счёт величины стартового лота. И получается что все стратегии работают с разным стартовым лотом. Но это, конечно, не очень хороший вариант, лучше чтобы лот регулировался в процессе работы адаптивно в зависимости от заработка стратегии как это я описал выше. Но в будущем планирую это сделать, не успел ещё, так как совсем недавно занялся мульти стратегиями.

Выделенное желтым: так конечно не работает :) Попробуйте потестировать и поймете. Это называется торговля эквити, вы предлагаете торговать тренд.

Выделенное зеленым: а вот так именно и работает. Но, есть нюансы, при понимании которых можно добиться существенной синергии:

-корреляция прибылей и убытков разных советников (если группа показывает одновременную просадку, необходимо минимизировать распределение денег на такую группу и наоборот)

-разное время работы разных советников (если группа советников работает, например, только на вечерней сессии, а другая группа только на дневной, то они не пересекаются)

-разное время в сделке и, соответственно, разное время удерживания капитала

-ограничения по ликвидности

-ну и так далее :)

 
Dmi3:

Выделенное желтым: так конечно не работает :) Попробуйте потестировать и поймете. Это называется торговля эквити, вы предлагаете торговать тренд.

Выделенное зеленым: а вот так именно и работает. Но, есть нюансы, при понимании которых можно добиться существенной синергии:

-корреляция прибылей и убытков разных советников (если группа показывает одновременную просадку, необходимо минимизировать распределение денег на такую группу и наоборот)

-разное время работы разных советников (если группа советников работает, например, только на вечерней сессии, а другая группа только на дневной, то они не пересекаются)

-разное время в сделке и, соответственно, разное время удерживания капитала

-ограничения по ликвидности

-ну и так далее :)

У нас немного разные задачи. Вы видимо полагаете, что у меня стратегии работают независимо и параллельно. Но это не так. У меня сигналы от разных стратегий работают последовательно. Тот сигнал который пришёл первым, тот и обеспечивает вход, остальные сигналы блокируются. После того как ордера будут закрыты разрешается работа для всех сигналов. И опять тот, который появился раньше блокирует остальные и обеспечивает новый вход в рынок. Ну и т.д. Собственно мульти сигнал я в первую очередь стал использовать для увеличения количества сделок, которых мне всегда не хватало. Такая система хороша тем, что добавление новой стратегии нагрузку на депозит не увеличивает, а значит и относительную просадку тоже нет, а количество сделок и прибыльность увеличивает.

 
khorosh:

У нас немного разные задачи. Вы видимо полагаете, что у меня стратегии работают независимо и параллельно. Но это не так. У меня сигналы от разных стратегий работают последовательно. Тот сигнал который пришёл первым, тот и обеспечивает вход, остальные сигналы блокируются. После того как ордера будут закрыты разрешается работа для всех сигналов. И опять тот, который появился раньше блокирует остальные и обеспечивает новый вход в рынок. Ну и т.д. Собственно мульти сигнал я в первую очередь стал использовать для увеличения количества сделок, которых мне всегда не хватало. Такая система хороша тем, что добавление новой стратегии нагрузку на депозит не увеличивает, а значит и относительную просадку тоже нет, а количество сделок и прибыльность увеличивает.

Ну тогда это скорее одна стратегия, с вариативным входом/выходом. Тут синергии не получить, к сожалению.

 
Dmi3:

Ну тогда это скорее одна стратегия, с вариативным входом/выходом. Тут синергии не получить, к сожалению.

Почему одна? Все сигналы генерируются разными условиями. Разные условия закрытия, разные параметры. 

 
Dmi3:

Выделенное желтым: так конечно не работает :) Попробуйте потестировать и поймете. Это называется торговля эквити, вы предлагаете торговать тренд.

Выделенное зеленым: а вот так именно и работает. Но, есть нюансы, при понимании которых можно добиться существенной синергии:

-корреляция прибылей и убытков разных советников (если группа показывает одновременную просадку, необходимо минимизировать распределение денег на такую группу и наоборот)

-разное время работы разных советников (если группа советников работает, например, только на вечерней сессии, а другая группа только на дневной, то они не пересекаются)

-разное время в сделке и, соответственно, разное время удерживания капитала

-ограничения по ликвидности

-ну и так далее :)

Ну почему же тренд. У меня там разные стратегии, есть и контр трендовые. Вы должны ещё иметь ввиду, что лот будет меняться не быстро(не с такой частотой как меняются тренды). Должна накопиться определённая прибыль от этой стратегии, которой достаточно для минимального шага лота. А поскольку цели в большинстве стратегий маленькие, а сделки довольно редкие, то прирост лота на минимальную величину будет происходить не слишком быстро: может раз в месяц, может раз в 3 месяца, а может быть ещё реже, пока не просчитывал.

 
khorosh:

Почему одна? Все сигналы генерируются разными условиями. Разные условия закрытия, разные параметры. 

Это же очевидно!

Допустим у вас есть три разные стратегии A,B и С. Параметры каждой из них нам известны из тестов. Допустим A  показывает среднегодовую прибыль 30% при просадке 10%, B показывает 50% при просадке 10%, а С 90% при 40% просадке.

Вы приводите их всех к одному виду по просадке и получаете распределение капитала (грубо) A=45%, B=45%, C=10%

Если в торговле использовать эти стратегии отдельно, то расчетная прибыль должна быть 13,5+22,5+9=45% при непонятной максимальной просадке.

У вас же, если все стратегии будут работать одновременно в одной системе, какая будет прибыль совершенно неясно, какая будет максимальная просадка неясно, так как на результаты отдельных стратегий опираться совершенно невозможно. Можно опираться только на результат тестирования суммарной системы. Значит это и есть одна система :)

Насколько я понимаю, у вас мартингейл, поэтому специфика постоянного резервирования огромной части депозита накладывает отпечаток на любые идеи, связанные с распараллеливанием. Это понятно.

 
khorosh:

Во-первых, как я уже написал постом выше, там не одна стратегия, а много.

Во-вторых,  из используемых индикаторов - фрактал без параметров, а машки с периодом  5  без всякой оптимизации(использованы только в одной стратегии).

Кое-какие параметры из перечисленных вами конечно есть, но при использовании некоторой технологии, описывать которую я здесь не буду, настройку параметров можно произвести без перебора значений..

здесь явно не хватает нейросети

работа будет по наиболее подходящей

 
Реter Konow:
А также, это может быть банк, или отчужденная от биржи клиринговая компания или еще фиг знает кто. Но, суть та же. Обеспечивает ликвидность, поддерживает волатильность,участвует в торговле.

как много в этом предложении хорошего

продолжайте изучать рынок и получите стратегию, которая подчеркнута

как ни странно, но ценой можно управлять, только не лезьте в кухни

кухня - это в первую очередь тупая копия котира

а нужно, чтобы цена реагировала на любой Ваш чих

правда, в этом случае:

- купите, а цена вниз;

- продадите, а цена вверх

.опа полная, но это и есть настоящая торговля, которая и научит в конечном итоге торговать так, как не умеет почти никто