Обсуждение статьи "Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?" - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну так покажите код
Рашид. Посмотрите пожалуйста такой момент.
Если я на график EURUSD h1 бросаю скрит этот с одними параметрами а потом на другой график GBPUSD h1 бросаю этот же скрипт с другими параметрами то на графике EURUSD h1 картинка тоже изменяется на такую же как и на
Рашид. Посмотрите пожалуйста такой момент.
Если я на график EURUSD h1 бросаю скрит этот с одними параметрами а потом на другой график GBPUSD h1 бросаю этот же скрипт с другими параметрами то на графике EURUSD h1 картинка тоже изменяется на такую же как и на
Добавьте вывод вывод в лог для обих вариантов здесь
А если не делать округление?
Я так понимаю у Вас получается двойное квантование ряда.
Первый раз вы квантуете по +1 -1 а второй раз режите эти "ренко бары" на участки по 40 бар
Возможно у Вас и получается такая форма "нормального распределения"
Не логичнее ли первый раз резать как у вас на ренко бары а далее уже идти по принципу переворотов направления
Для примера ваш рисунок 1
+3 -1 +2 -2 +1 -4 +2 -2 +4 и так далее
в итоге не получится значений в нулевой точке по X (хотя можно переворот считать как +1 в х0)
и уже проводить комбинаторику с этим рядом.
тогда можно за основу брать нормальное распределение МО 0 и сигмой 1 в качестве эталона
хотя пока обдумываю это...
Максим, статья зачётная и очень интересная. Молодец!!!! Особенно понравилось определение тренда и флета. Я таких определений не встречал и как говорится придаться не к чему....
Спасибо за коммент!)
Ну а по поводу другого коммента. Насчёт эквити баланса. Как думаешь можно организовать оптимизацию подобного рода?
Ну а по поводу другого коммента. Насчёт эквити баланса. Как думаешь можно организовать оптимизацию подобного рода?
Я думаю можно, но я бы сделал не через штатный оптимизатор, а функцию перебора параметров внутри робота организовал. На самом деле алгоритм не такой сложный должен получиться. Нужно только алгоритмизировать эту форму кривой баланса. Например взять какую-то степенную функцию и измерять степень отклонения от этой функции у графика баланса. Среднеквадратичное отклонение задать или обычное среднее.
Да да я тоже сейчас так подумал. Нужно вывести такую функци, совокупную, при повышения которой до максимального значения вид кривой баланса был именно таким. Буду думать...