Обсуждение статьи "Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?" - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я понял в чем была проблема у Вас. Изначально вы говорите что процесс может быть максимум отклоненение на 40. и Рассчет делаете на 40. НО процесс имеет возможность ходить как в + так и в - в итоге получается 81 вариант ( с точной 0)
А график строите по 40 точкам сгрупированным с шагом 2 по оси Х
Вот по этому у Вас и получается такой график.
Я данные из Excel перенес в MQL.
И используя функционал стандартной библиотеки подобрал параметры сигма чтобы повторить Ваш график из экселя так же группируя принудительно с шагом 2.
Получается для вашего процесса с комбинаторикой подходит процесс с нормальным распределением МО 0 и сигма 6,45
Я понял в чем была проблема у Вас. Изначально вы говорите что процесс может быть максимум отклоненение на 40. и Рассчет делаете на 40. НО процесс имеет возможность ходить как в + так и в - в итоге получается 81 вариант ( с точной 0)
А график строите по 40 точкам сгрупированным с шагом 2 по оси Х
Вот по этому у Вас и получается такой график.
Я данные из Excel перенес в MQL.
И используя функционал стандартной библиотеки подобрал параметры сигма чтобы повторить Ваш график из экселя так же группируя принудительно с шагом 2.
Получается для вашего процесса с комбинаторикой подходит процесс с нормальным распределением МО 0 и сигма 6,45
День добрый
Синяя гистограмма - повторение Вашего эксперимента только на тиковых данных GBPUSD за 365 дней
ренко по 0,0002 пункта и нарезка по 40 ренко бар.
Практически полностью повторяет Вашу теоретическую кривую из экселя.
Так что не получается Ваш рисунок 7 к статье.
Вот код
Ищу ошибки и пока не нахожу.
День добрый
Синяя гистограмма - повторение Вашего эксперимента только на тиковых данных GBPUSD за 365 дней
ренко по 0,0002 пункта и нарезка по 40 ренко бар.
Практически полностью повторяет Вашу теоретическую кривую из экселя.
Так что не получается Ваш рисунок 7 к статье.
Я использовал минутные свечи для анализа, когда нарезаешь их слишком маленькими блоками, то возникает некоторая ошибка.
Тиковую историю терминал подгружает сам (MT5, сервер Alpari-MT5)
Вариант. в терминале Ctrl +U далее на закладке тики все можно сделать.
У вас нормальность распределения акций явно зависит от числа наблюдений: чем больше наблюдений, тем нормальней. Следовало бы сравнивать одинаковые по размеру выборки.
Из примеров приведенных в статье, действительно может так показаться. Но в реальности такого эффекта нет. Чем больше выборок, тем точнее результат, но распределение не приближается к нормальному (хотя тут тоже есть определенные условия, которые нужно выполнять при исследовании). Характер распределения больше зависит от торгового инструмента, у каждого он немного отличается.