Обсуждение статьи "Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?" - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я ради такого 2-х мес. обучения в замминистры пойду
да я бы президентом ради этого стал) чтобы практически не рискуя научиться зарабатывать
Скажите пожалуйста какую дисперсию Вы берете для эталонного графика? Математическое ожидание понятно - 0.
Скажите пожалуйста какую дисперсию Вы берете для эталонного графика? Математическое ожидание понятно - 0.
Не получается повторить форму теоретической кривой
Если беру сигму 3,2 то примерно падаю по высоте, но не попадаю по спадам (в этом случае +-12)
Если беру сигму 5.8 то попадаю по спадам в район (+-20) но не попадаю по высоте
Сумма всех Y равна 100000 в обоих случаях.
Для генерации случайной величины по нормальному закону взял функцию из стандартной библиотеки.
MathRandomNormal
Видимо методом комбинаторики не получается вариант стандартного отклонения по нормальному закону.
....Хотел повторить в MQL без факториалов.
Не получается повторить форму теоретической кривой
Если беру сигму 3,2 то примерно падаю по высоте, но не попадаю по спадам (в этом случае +-12)
Если беру сигму 5.8 то попадаю по спадам в район (+-20) но не попадаю по высоте
Сумма всех Y равна 100000 в обоих случаях.
Для генерации случайной величины по нормальному закону взял функцию из стандартной библиотеки.
MathRandomNormal
Видимо методом комбинаторики не получается вариант стандартного отклонения по нормальному закону.
....Хотел повторить в MQL без факториалов.
Для генерации случайной величины по нормальному закону взял функцию из стандартной библиотеки.
MathRandomNormal
Видимо методом комбинаторики не получается вариант стандартного отклонения по нормальному закону.
....Хотел повторить в MQL без факториалов.
Пример к разделу Нормальное распределение ?
Пример к разделу Нормальное распределение ?
Основу взял именно из этого примера.
На рисунке 6 я измерял для случайного блуждания форму распределения, вроде для 100 000 выборок. Белые гистограммы это случайное блуждание. Файл я вроде прикладывал к статье, должен называться 50% или как-то так. Там я рандомом генерировал 0 и 1 Если был 0, то предыдущее значение минус 1, если 1, то предыдущее плюс 1. Так построен график случайного блуждания. Измерьте просто на нем параметры сигмы и используйте.
Я так понимаю у Вас получается двойное квантование ряда.
Первый раз вы квантуете по +1 -1 а второй раз режите эти "ренко бары" на участки по 40 бар
Возможно у Вас и получается такая форма "нормального распределения"
Не логичнее ли первый раз резать как у вас на ренко бары а далее уже идти по принципу переворотов направления
Для примера ваш рисунок 1
+3 -1 +2 -2 +1 -4 +2 -2 +4 и так далее
в итоге не получится значений в нулевой точке по X (хотя можно переворот считать как +1 в х0)
и уже проводить комбинаторику с этим рядом.
тогда можно за основу брать нормальное распределение МО 0 и сигмой 1 в качестве эталона
хотя пока обдумываю это...
Основу взял именно из этого примера.
Ну так покажите код