Что не понимают и что не учитывают при обсуждении модели случайного блуждания (СБ) - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот это по существу. Справедливо для отдельно взятой реализации. Именно для исключения влияния отдельных реализаций в цитируемом мной сообщении https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 анализируется поминутная статистика приращений за 625 суток. Чтобы выводы были общими, воспроизводимыми. Как выяснил Александр_К2, полученные сведения работают не только для выбранной пары usdchf на выбранном диапазоне (внутрисуточная поминутная активность за время больше 2 лет, 2015-2017), а для всех валютных пар и в любое другое время. Вывод об отсутствии стационарности опирается на результаты 625*1440=900000 (почти миллион) замеров, а не на одну реализацию.
Должен сказать, что таким же способом выявляется не только ситистически значимая зависимость приращений от времени суток, но и их зависимость от номера дня внутри торговой недели 1-5. Правда, она слабее выражена, чем внутрисуточная.
Перейдите от моделей, где время вносит искажение наблюдаемого. Отсечка баров и количество блужданий внутри бара в разное время суток действительно может сильно искажать наблюдаемое.
Но я подозреваю, что теория экстремальных значений (и используемые в ней вероятностные модели) может реально изменить многие представления и развеять некоторые заблуждения.
Кроме того, многие "опровержения" эффективного рынка строятся в предположении, что мы имеем гауссово распределение элементарных приращений.
А это, скорее всего, далеко не так. )
Ничего не имею против использования СБ для каких-то целей при описании динамики цен. Согласен и даже использовал в торговле тот факт, что за неграниченно большой промежуток времени сработает и равенство нулю матожидания приращений курса. Не могу понять, на основании чего без указания цели моделирования вдруг "самой адекватной" сразу всем неизвестно каким целям оказалась модель "со СТАЦИОНАРНЫМИ случайными приращениями"? На этом форуме, как мне кажется, обсуждаются возможности поймать локальные закономерности динамики цены, которые могли бы привести к отклонению от нуля матожидания суммы приращений курса за время от открытия до закрытия сделки.То, что дисперсия приращений непостоянна, причем систематически меняется в течение суток, уже давно известно. См., например, прямо на этом форуме https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 и об описывающем эти изменения ЗКК https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. То есть ни о какой стационарности приращений в течение суток говорить не приходится, для описания динамики цены за сутки модель СБ со стационарными приращениями не годится.
истинно!
еще раз отвечу по существу предлагаемой стратегии, скорее всего в последний, если не будет реализации с Вашей стороны
В таком тоне с пустословами я не общаюсь.
Вы в игноре, пока не извинитесь.
Всего наилучшего, общайтесь с другими в другом месте.
Перейдите от моделей, где время вносит искажение наблюдаемого. Отсечка баров и количество блужданий внутри бара в разное время суток действительно может сильно искажать наблюдаемое.
Но я подозреваю, что теория экстремальных значений (и используемые в ней вероятностные модели) может реально изменить многие представления и развеять некоторые заблуждения.
Кроме того, многие "опровержения" эффективного рынка строятся в предположении, что мы имеем гауссово распределение элементарных приращений.
А это, скорее всего, далеко не так. )
Жаль, что Вы, вроде бы новый персонаж в этой ветке, так же пустословно, без единой формулы и графика, абсолютно ненаучно что то бездоказательно утверждаете.
Ещё один бессмысленный пост от Вас в этой ветке и Вы будете у меня в игноре.
Пишите утверждения, основанные на научном знании, а не на Ваших ощущениях или на Ваших догадках.