Что не понимают и что не учитывают при обсуждении модели случайного блуждания (СБ) - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Глубоко научное познание. Делаем так и "спокойно ждём прибыль"
В общем виде так и есть.
Вы на даты посмотрите.
Между точками 5 торговых дней.
Вы за 5 торговых дней не сможете вычислить и понять, куда идет цена?
Обычно обсуждают исходную посылку:
Но совсем не рассматривают продолжение текста:
Вот главное, что не учитывают все спорщики:
СБ - это дискретный случайный процесс с независимыми СТАЦИОНАРНЫМИ приращениями.
Стационарные приращения - это случайные величины с НУЛЕВЫМ МАТОЖИДАНИЕМ.
И ДИСПЕРСИЯ у них ОГРАНИЧЕНА.
Поэтому СБ всегда будет похожим на движение котировок валютных пар и вообще на движение цен ВСЕХ финансовых активов и всегда может быть использовано научно обосновано в качестве модели движения цены любого финансового акитва, в том числе котировок валютных пар на форексе.
В нынешнее время самой адекватной моделью движения цены можно считать НЕСТАЦИОНАРНЫЙ случайный процесс с СТАЦИОНАРНЫМИ случайными приращениями.
Я вычислительную работу по заявкам интересующихся бесплатно делать не хочу.
Впрочем и за плату тоже. Нет времени на это.
Вот по существу метода всегда готов подробно обсудить вопросы.
Спрашивайте по методу - расскажу, что смогу.
я и говорю по существу - стратегия не работоспособна
если у Вас нет времени проверить, то потеря денег только сможет более детально пояснить ошибки
я и говорю по существу - стратегия не работоспособна
если у Вас нет времени проверить, то потеря денег только сможет более детально пояснить ошибки
Вот Ваше утверждение : "я и говорю по существу - стратегия не работоспособна".
И это Вы называете "По существу"?
Свои утверждения в научных сообществах принято подкреплять какими-то расчетами или хотя бы формулами.
На каких лично Ваших научных знаниях основано Ваше же утверждение о неработоспособности стратегии?
Если Вы не хотите выглядеть в глазах форумного сообщества пустословом, приведите доказательства Вашего утверждения.
Ваше утверждение якобы "по существу" не содержит ничего существенного.
Ничего не имею против использования СБ для каких-то целей при описании динамики цен. Согласен и даже использовал в торговле тот факт, что за неграниченно большой промежуток времени сработает и равенство нулю матожидания приращений курса. Не могу понять, на основании чего без указания цели моделирования вдруг "самой адекватной" сразу всем неизвестно каким целям оказалась модель "со СТАЦИОНАРНЫМИ случайными приращениями"? На этом форуме, как мне кажется, обсуждаются возможности поймать локальные закономерности динамики цены, которые могли бы привести к отклонению от нуля матожидания суммы приращений курса за время от открытия до закрытия сделки.То, что дисперсия приращений непостоянна, причем систематически меняется в течение суток, уже давно известно. См., например, прямо на этом форуме https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 и об описывающем эти изменения ЗКК https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. То есть ни о какой стационарности приращений в течение суток говорить не приходится, для описания динамики цены за сутки модель СБ со стационарными приращениями не годится.
Вы так спешили написать свой пост, так спешили сказать плохо о предложенной мною модели движения цены, что не удосужились прочитать несколько строк поста пере Вашим постом.
Вы пишете: "То есть ни о какой стационарности приращений в течение суток говорить не приходится, для описания динамики цены за сутки модель СБ со стационарными приращениями не годится.".
А вот цитата из моего поста перед Вашим : "Вы на даты посмотрите. Между точками 5 торговых дней.".
Не кажется ли Вам удивительным, что на периоде 2 месяца абсолютные значения максимумов положительных прирарщений и отрицательных приращений практически равны?
Неужели внутри дня и за пределами дня действуют разные закономерности?
Вот Вы ещё написали: "На этом форуме, как мне кажется, обсуждаются возможности поймать локальные закономерности динамики цены, которые могли бы привести к отклонению от нуля матожидания суммы приращений курса за время от открытия до закрытия сделки.".
Ну что тут сказать, по Вашему мнению на форуме обсуждают только то, что лично Вы хотите обсуждать?
Мне сдается, это не Олег, а товарищ, который "спокойно ожидает прибыль")
kranbara
Спор богословов напоминает... (
Действительно - отдельная взятая реализация случайного процесса может демонстрировать и мнимую нестационарность и смещение среднего и автокорреляции и даже ) паттерны...
Поэтому несостоятельность утверждений многих оппонентов очевидна.
Однако топикстарпер разочаровывает - нет последовательной иллюстрации новизны идей. Как и идей(
от слова вообще.)
А скатываться на тявканье негоже.
Имхо.
Спор богословов напоминает... (
Действительно - отдельная взятая реализация случайного процесса может демонстрировать и мнимую нестационарность и смещение среднего и автокорреляции и даже ) паттерны...
Поэтому несостоятельность утверждений многих оппонентов очевидна.
Однако топикстарпер разочаровывает - нет последовательной иллюстрации новизны идей. Как и идей(
от слова вообще.)
А скатываться на тявканье негоже.
Имхо.
Вот это по существу. Справедливо для отдельно взятой реализации. Именно для исключения влияния отдельных реализаций в цитируемом мной сообщении https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 анализируется поминутная статистика приращений за 625 суток. Чтобы выводы были общими, воспроизводимыми. Как выяснил Александр_К2, полученные сведения работают не только для выбранной пары usdchf на выбранном диапазоне (внутрисуточная поминутная активность за время больше 2 лет, 2015-2017), а для всех валютных пар и в любое другое время. Вывод об отсутствии стационарности опирается на результаты 625*1440=900000 (почти миллион) замеров, а не на одну реализацию.
Должен сказать, что таким же способом выявляется не только статистически значимая зависимость средних приращений от времени суток, но и их зависимость от номера дня внутри торговой недели 1-5. Правда, она слабее выражена, чем внутрисуточная.
Вот Ваше утверждение : "я и говорю по существу - стратегия не работоспособна".
И это Вы называете "По существу"?
Свои утверждения в научных сообществах принято подкреплять какими-то расчетами или хотя бы формулами.
На каких лично Ваших научных знаниях основано Ваше же утверждение о неработоспособности стратегии?
Если Вы не хотите выглядеть в глазах форумного сообщества пустословом, приведите доказательства Вашего утверждения.
Ваше утверждение якобы "по существу" не содержит ничего существенного.
еще раз отвечу по существу предлагаемой стратегии, скорее всего в последний, если не будет реализации с Вашей стороны
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что не понимают и что не учитывают при обсуждении модели случайного блуждания (СБ)
Renat Akhtyamov, 2020.04.18 10:24
какого приращения достаточно, чтобы купить или продать?
изобразите например период 2013-2015 гг
стратегия не потеряет работоспособность?