Что не понимают и что не учитывают при обсуждении модели случайного блуждания (СБ) - страница 3

 

Нашли где выяснять отношения - в СМИ...

Продолжайте пожалуйста по теме, покажите результаты применения теории на практике, применение в торговле, стейты с тестера, демо или реала, чтобы прозвучало это все убедительно.

Интересно же

;)

 

Автор ветки берите пример с AK2 и его ветки ТиП. (Доказывайте свои мысли с картинками и описанием, а не "сам построй") . Он там на приращениях собаку съел и не одну , с котом в придачу. 

 
Gainmaker:

Обычно обсуждают исходную посылку: 

Но совсем не рассматривают продолжение текста:

Вот главное, что не учитывают все спорщики:

СБ - это дискретный случайный процесс с независимыми СТАЦИОНАРНЫМИ приращениями.

Стационарные приращения - это случайные величины с НУЛЕВЫМ МАТОЖИДАНИЕМ.

И ДИСПЕРСИЯ у них ОГРАНИЧЕНА.

Поэтому СБ всегда будет похожим на движение котировок валютных пар и вообще на движение цен ВСЕХ финансовых активов и всегда может быть использовано научно обосновано в качестве модели движения цены любого финансового акитва, в том числе котировок валютных пар на форексе.

В нынешнее время самой адекватной моделью движения цены можно считать НЕСТАЦИОНАРНЫЙ случайный процесс с СТАЦИОНАРНЫМИ случайными  приращениями.

Модель понятна. Дальше-то что? Ещё один повод разделения "котлет от мух"? 
 

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ случайный процесс с СТАЦИОНАРНЫМИ случайными  приращениями.

Это значит, что среднее (математическое ожидание) приращений всегда (не точно, приблизительно) равно нулю.

Один из вариантов торговли НЕСТАЦИОНАРНОГО случайного процесса с СТАЦИОНАРНЫМИ случайными  приращениями -

- это торговля на возврат приращения к среднему, то есть к нулю и переходу через ноль.

Пример: валютная пара NZDUSD. Для спокойной и неспешной но прибыльной торговли берем интервал между точками 5 торговых дней.

NZDUSD

14.02.2020 0,643191 0,003151

21.02.2020 0,635123 -0,00807

28.02.2020 0,625104 -0,01002

06.03.2020 0,635806 0,010702

13.03.2020 0,605998 -0,02981

20.03.2020 0,569879 -0,03612

27.03.2020 0,603034 0,033155

03.04.2020 0,585799 -0,01724

10.04.2020 0,608408 0,02261

17.04.2020 0,600439 -0,00797


Первый график - это приращения цены валютной пары NZDUSD.




Второй график - график валютной пары NZDUSD. Даты указаны.




Одна из прибыльных стратегий (не самая прибыльная, но для примера сгодится) -

- это при положительном приращении продать, при отрицательном приращении - купить. 


ВНИМАНИЕ: эта информация НЕ является торговой рекомендацией. Применение вышеуказанной стратегии не гарантирует получение прибыли и может привести к потерям. Каждый, кто применяет такую стратегию делает это на свой страх и риск. Автор не несет ответственности за действия других лиц, которые привели к убыткам при попытке применить вышеуказанную стратегию.

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartFirst
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartFirst
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartFirst - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Nikolai Semko:

это только при флете. 

при флете зарабатываем. При начале тренда - всё сливаем.

Маленькая поправка: это Вы сливаете.

А я зарабатываю на этом методе.

Пусть каждый говорит сам за себя.

Не надо говорить за всех.

 
Nikolai Semko:

хорошо, хорошо. Не надо, Олег, так кипятиться. 

Я не Олег и некоторые давние участники этого форума могут это подтвердить.

Я настоятельно рекомендую Вам общаться только по теме ветки и не переходить на личности.

Иначе я перестану с Вами общаться.

 
Nikolai Semko:

хорошо, хорошо. Не надо, Олег, так кипятиться. 

Мне сдается, это не Олег, а товарищ, который "спокойно ожидает прибыль")
 
Дмитрий:

1. В ТВ нет понятия "дисперсия ограничена". Ограничена чем? От минус бесконечность до плюс бесконечность? Или от минус миллион до плюс миллион? Дисперсия стационарного процесса должна быть константой. 

2. Не бывает в одномерном дискретном случайном блуждании ВЫБРОСОВ - смотрите на приращения. Какие выбросы, если приращения могут быть только плюс или минус 1?

3. Нигде не писал "обязательно бывает отрицательной". Сумма приращений СБ может быть отрицательной, сумма приращений ряда рыночных цен в нормальных условиях отрицательной быть не может.

Ну, вот поднимался еврик до 1.7, после было очень много приращений, как положительных, так и отрицательных. Сполз до 1.1, сумма приращений -0.6. Ненормальные условия? 

 
Алексей Тарабанов:

Ну, вот поднимался еврик до 1.7, после было очень много приращений, как положительных, так и отрицательных. Сполз до 1.1, сумма приращений -0.6. Ненормальные условия? 

Вас затрудняет показать на графике то, о чем Вы пишете?

Я ведь не поленился и нарисовал графики.

И четко все объяснил.

 
Gainmaker:

Вас затрудняет показать на графике то, о чем Вы пишете?

Я ведь не поленился и нарисовал графики.

И четко все объяснил.

Не думал, что Вас это заинтересует, но - за Ваши деньги любой каприз. 

Сейчас сваяю.