Ищем закономерности - страница 303
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Любые исследования - это всего лишь НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП...
Далее - разработка ТЕОРИИ...
И подтверждение этой теории ДОЛГОСРОЧНЫМИ ТЕСТАМИ...
Таким образом, несколько лет исследований - еще ни о чем не говорит... РАБОТУ необходимо доводить до конца...
Поддерживаю! Исключая ... ДОЛГОСРОЧНЫМИ ТЕСТАМИ...
Объем и продолжительность тестов зависит от ТЕОРИИ/МЕТОДА тестирования, и технической возможности. Тестирование как и "боевая" проверка просто должны быть достоверными. Губит самообман)
Поддерживаю! Исключая ... ДОЛГОСРОЧНЫМИ ТЕСТАМИ...
Объем и продолжительность тестов зависит от ТЕОРИИ/МЕТОДА тестирования, и технической возможности. Тестирование как и "боевая" проверка просто должны быть достоверными. Губит самообман)
Почему такое условие: долгосрочные тесты?...
Если внимательно посмотреть на некоторые графики, например евро/бакс, то можно отметить, что цена УЧАСТКАМИ двигалась в одном тренде по ДВА ГОДА...
Т.е. два года можно открываться ТОЛЬКО в одну сторону, и будешь постоянно в плюсе...
Естественно, на таких участках ТЕСТ меньше двух лет не даст ДОСТОВЕРНОГО результата при проверке стратегии ...
Но в целом правильно - должен быть ОПТИМАЛЬНЫЙ подход к проверке...
Любая наука должна опираться на эмпирическую реальность для получения исходной информации при построении дедуктивной или индуктивной теории, а также должна проверяться и подтверждаться на эмпирическом уровне.
О!
На этапах получения эмпирической реальности и особенно - подтверждения на эмпирическом уровне уместны статистические методы.
Между этими этапами уместно просто думать головным мозгом. Это я про построение дедуктивной, или индуктивной модели. Здесь правит бал поиск закономерностей.
О!
На этапах получения эмпирической реальности и особенно - подтверждения на эмпирическом уровне уместны статистические методы.
Между этими этапами уместно просто думать головным мозгом. Это я про построение дедуктивной, или индуктивной модели. Здесь правит бал поиск закономерностей.
Статистические методы -- это вовсе не панацея. Ну а на безрыбье, и рак - рыба.
9 лет и 10 месяцев
Юсуф, я мог бы ответить, что ещё 2 месяца - и золотой ключик у Вас в кармане, НО:
Вычтите из этих лет и месяцев то время, когда Вы занимались регрессионной моделью.
Был у меня сослуживец, который доказал, что чаще других, среди лётчиков-истребителей, убиваются по своей вине капитаны и замполиты. Главный инспектор ВВС по безопасности полётов маршал авиации Пстыго негодовал, но после воспринял аргументацию автора и возлюбил оного.
А там была регрессия, параметры - звания и должности лётчиков.
Причины - очевидны, как всё гениальное:
1. Звание капитана офицер получает через 5 лет безупречной службы после выпуска из училища. К этому моменту он уже начинает считать себя асом, но им ещё не является. Бьётся.
2. Нормы налёта замполитов были снижены, чтобы оставить им время для работы над любимой марксистско-энгельсовской теорией. Тоже бьётся, даром, что замполит.
Только эти выводы - уже не регрессионный анализ и не статистика, а интерпретация результатов.
Несколько смещены акценты. Искать конечно надо. Только что искать? Какие то эфемерные закономерности? Но как правильно сказано выше: яблоко не каждому на голову падает. Поэтому результаты такого поиска не предсказуемы. А вот поиски эффективного алгоритма для прибыльного советника, использующего опыт наработки предыдущих поколений, могут с большей вероятностью привести к положительным результатом. Пусть колесо будет деревянным, но если оно приносит прибыль, сгодится и такое. Главное, чтобы на нём можно было быстрее доехать до финансового благополучия.)
Попытаюсь привести ещё некоторые доводы, чтобы убедить несогласных с тем, что поиск закономерностей не самый быстрый способ достичь успеха на рынке. В минувшее воскресенье вечером, воспользовался свободным временем, чтобы заняться своим любимым развлечением - созданием очередного "грааля". Не стал искать никаких закономерностей рынка, а просто взял один штатный индикатор из МТ4 и на его основе придумал сигналы для входа и выхода. Вставил эти сигналы в свой шаблон эксперта и без всякой оптимизации прогнал тест за 2020 г. Результат считаю удачным. Хотя можно ещё поработать над снижением максимальной просадки и прикрутить реинвестирование. А что было бы, если бы я начал искать закономерности рынка? Думаю, что одним вечером я бы точно не обошёлся. На поиски закономерности можно потратить годы.
Результат теста.
Попытаюсь привести ещё некоторые доводы, чтобы убедить несогласных с тем, что поиск закономерностей не самый быстрый способ достичь успеха на рынке. В минувшее воскресенье вечером, воспользовался свободным временем, чтобы заняться своим любимым развлечением - созданием очередного "грааля". Не стал искать никаких закономерностей рынка, а просто взял один штатный индикатор из МТ4 и на его основе придумал сигналы для входа и выхода. Вставил эти сигналы в свой шаблон эксперта и без всякой оптимизации прогнал тест за 2020 г. Результат считаю удачным. Хотя можно ещё поработать над снижением максимальной просадки и прикрутить реинвестирование. А что было бы, если бы я начал искать закономерности рынка? Думаю, что одним вечером я бы точно не обошёлся. На поиски закономерности можно потратить годы.
Результат теста.
Это называется Тестерный Грааль, баловство для детей и пенсионеров
Мнения нубов не интересует.
но картинка не соответствует описанию ниже :)))
где то выложена неточность :)))