Ищем закономерности - страница 242
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
те самые закономерности https://profitgate.ru/posts/12629-pojasnenie-k-modeli-cenoobrazovanija.html
Данная модель описывает только ближний порядок и не касается дальнего.
На мой взгляд, дальний порядок для цен тоже имеет место быть и его можно попытаться описать посредством теории Хомского (порождающие грамматики)
вот и дошли до такой интересной темы, как ценообразование. предположим, что на цену влияет спрос и предложение(больше спроса - цена растет, больше предложение - цена падает).
теперь представим сильно упрощенную версию рынка(количество участвующих людей ограничено, притока новых людей нет,управление капиталом отсутствует(ставят сразу всю сумму), горизонт инвестирования и риска у всех одинаков,и капитал у всех так же равен).
стратегия у всех проста, каждый ход участники ставят на рост или падение.если бОльшая сумма денег была поставлена на рост, то цена поднимается на 1$, а те кто ставил на падение фиксируют убыток и отдают деньги тем кто угадал(которые распределяются среди угадавших). если же бОльшая сумма была поставлена на падение то цена падает на 1$, опять же происходит перераспределение денег от проигравших к победителям.
Вопросы:
1.Как будет выглядеть график?
2.Когда этот процесс остановится?
вот и дошли до такой интересной темы, как ценообразование. предположим, что на цену влияет спрос и предложение(больше спроса - цена растет, больше предложение - цена падает).
теперь представим сильно упрощенную версию рынка(количество участвующих людей ограничено, притока новых людей нет,управление капиталом отсутствует(ставят сразу всю сумму), горизонт инвестирования и риска у всех одинаков,и капитал у всех так же равен).
стратегия у всех проста, каждый ход участники ставят на рост или падение.если бОльшая сумма денег была поставлена на рост, то цена поднимается на 1$, а те кто ставил на падение фиксируют убыток и отдают деньги тем кто угадал(которые распределяются среди угадавших). если же бОльшая сумма была поставлена на падение то цена падает на 1$, опять же происходит перераспределение денег от проигравших к победителям.
Вопросы:
1.Как будет выглядеть график?
2.Когда этот процесс остановится?
1) На честном биржевом рынке это невозможно - количество купленного актива всегда в точности равно количеству проданного.
2) На нечестном рынке невозможен частый выигрыш большинства - это привело бы к разорению организатора рынка. Поэтому, наоборот, выигрывает меньшинство, а разница между проигрышем большинства и выигрышем меньшинства идёт организатору. Эта модель давно придумана и называется в теории игр "игрой меньшинства" (minority game). Интуитивные соображения говорят, что цена для этой модели будет вести себя флэтовым образом. Моё небольшое моделирование подтверждает это предположение. Это говорит о том, что модель непригодна для описания трендов.
вот и дошли до такой интересной темы, как ценообразование. предположим, что на цену влияет спрос и предложение(больше спроса - цена растет, больше предложение - цена падает).
теперь представим сильно упрощенную версию рынка(количество участвующих людей ограничено, притока новых людей нет,управление капиталом отсутствует(ставят сразу всю сумму), горизонт инвестирования и риска у всех одинаков,и капитал у всех так же равен).
стратегия у всех проста, каждый ход участники ставят на рост или падение.если бОльшая сумма денег была поставлена на рост, то цена поднимается на 1$, а те кто ставил на падение фиксируют убыток и отдают деньги тем кто угадал(которые распределяются среди угадавших). если же бОльшая сумма была поставлена на падение то цена падает на 1$, опять же происходит перераспределение денег от проигравших к победителям.
Вопросы:
1.Как будет выглядеть график?
2.Когда этот процесс остановится?
Это пустые задачки для новичков.
Надо понимать, что заставляет участников рынка заниматься обменом?
Игроки это спекулянты. Мелочь.
Настоящий обмен происходит за счет крупных фирм и банков т.е участников производства и потребления.
Данная модель описывает только ближний порядок и не касается дальнего.
На мой взгляд, дальний порядок для цен тоже имеет место быть и его можно попытаться описать посредством теории Хомского (порождающие грамматики)
Логика описания? В языковых конструкциях мысль была, что ребенок произносит сразу слова и конструкции и заложенность семантики языка дает результат обучения. Так и в рядах, синтаксические конструкции много не дадут, и как подойти к семантическим конструкциям ряда.
1) На честном биржевом рынке это невозможно - количество купленного актива всегда в точности равно количеству проданного.
2) На нечестном рынке невозможен частый выигрыш большинства - это привело бы к разорению организатора рынка. Поэтому, наоборот, выигрывает меньшинство, а разница между проигрышем большинства и выигрышем меньшинства идёт организатору. Эта модель давно придумана и называется в теории игр "игрой меньшинства" (minority game). Интуитивные соображения говорят, что цена для этой модели будет вести себя флэтовым образом. Моё небольшое моделирование подтверждает это предположение. Это говорит о том, что модель непригодна для описания трендов.
1) На честном биржевом рынке это невозможно - количество купленного актива всегда в точности равно количеству проданного.
2) На нечестном рынке невозможен частый выигрыш большинства - это привело бы к разорению организатора рынка. Поэтому, наоборот, выигрывает меньшинство, а разница между проигрышем большинства и выигрышем меньшинства идёт организатору. Эта модель давно придумана и называется в теории игр "игрой меньшинства" (minority game). Интуитивные соображения говорят, что цена для этой модели будет вести себя флэтовым образом. Моё небольшое моделирование подтверждает это предположение. Это говорит о том, что модель непригодна для описания трендов.
Не понял вывода, почему подтверждение флетового поведения не дает возможности описывать трендовые модели? Если в модель добавить направленную затухающую составляющую и наложить на нее модель игры меньшинства может получиться похоже.
г-да, я почитал Ваши комментарии скажу только одно
С вашим интелектуальным уровнем, тем более - как программиста, лучше не комментировать мой пост.
Ps ,больше комментировать Ваши опусы смысла не вижу.
Это конечно же не плохо, видеть логику в трех свечах. Но задета тема ценообразования, заканчивающаяся единственной цифрой - цена. Приведите пжста расчёт текущей цены по трём свечам
на представленных графиках видна работа последовательного алгоритма объединяющая три паттерна в 1 , показан вариант расчета и отработки волатильности ,
другими словами
Вас показали единственный в мире алгоритм, который способен однозначно дать ответ
1 сколько циклов необходимо завершить для формирования полного патерна
2 указан четкий временной интервал необходимый для построения этого цикла
3 показан уровень отработки волатильности
4 упорядочен график структурированного поведения цены
Иными словами,
Вам показана работа системы на которой именно базируются алгоритмы Renaissance Technologies и если Вы как программист не в состоянии сложить 2+2, говорить больше не о чем
PS мне вообще нет необходимости рассчитывать уровень цены, задача элементарная, от точки R1 оттроговать сочетание точек R3-B1 это означает, "долить" позицию в точке R2 и дождаться формирования точки R3 которая и станет точкой R3-В1 и так до бесконечности, а поскольку работает только 3 свечных комбинаций и 5 вариантов их развития, более того, время их построения известно, нахрен мне замарачиваться там , где этого не нужно совсем.
Логика описания? В языковых конструкциях мысль была, что ребенок произносит сразу слова и конструкции и заложенность семантики языка дает результат обучения. Так и в рядах, синтаксические конструкции много не дадут, и как подойти к семантическим конструкциям ряда.
Семантика - это тоже синтаксис) просто какого-то другого языка. Например, при трансляции программы всегда происходит только её переписывание на другой язык, а написанную или услышанную речь мы всегда переводим на некий внутренний язык.
По существу моего замечания - в своей знаменитой работе "Синтаксические структуры" Хомский объясняет, что в языках важен дальний порядок. Например, если нам попадается в начале предложения слово "если", то это увеличивает вероятность появления в дальнейшем слова "то", хотя между ними могут быть другие слова в большом количестве.
Тот подход, который предлагал горделивый товарищ выше, называется обычно "марковским" и предполагает лишь близкий порядок. Собственно, Хомский и указал на недостатки этого метода для описания языка.