Ищем закономерности - страница 194
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это как?
Все вершины большого зигзага являются вершинами мелкого. Часть вершин меньшего (очевидно не все) могут стать вершинами большего с некоторой вероятностью, которую легко посчитать для СБ. Ищем способы выделить вершины, для которых частота такого события сильно отличается от этой вероятности. Это может быть сезонность, про которую писал Максим Кузнецов или сжатие недавно описанное Владимиром Баскаковым или сто тыщ пятьсот мильонов других способов - надо лишь аккуратно формализовать и тестировать.
Взаимно... Я тоже с улыбкой отношусь к Вашим детским потугам в определении тренда..., особенно ее волновой части с предсказыванием БУДУЩИХ событий на рынке.
При всём уважении...
У меня такое чувство, что тут один я "надсмоторщик с кнутом" ))) (хотя кнута у меня и нет)
Вот это было совершенно не нужно!
При всём уважении...
У меня такое чувство, что тут один я "надсмоторщик с кнутом" ))) (хотя кнута у меня и нет)
Вот это было совершенно не нужно!
Если у человека нет веских аргументов, то сойдут и такие)))
Скоро с заводов трейдеры домой по возвращаются, то не такое увидим и услышим).
Если у человека нет веских аргументов, то сойдут и такие)))
Не сойдут! Вот из этого и "гибнут" темы. Соглашайся, не соглашайся (аргументируя), но зачем то ТАК?????? Ну не дети же, надеюсь ))))))))))))
Все вершины большого зигзага являются вершинами мелкого. Часть вершин меньшего (очевидно не все) могут стать вершинами большего с некоторой вероятностью, которую легко посчитать для СБ. Ищем способы выделить вершины, для которых частота такого события сильно отличается от этой вероятности. Это может быть сезонность, про которую писал Максим Кузнецов или сжатие недавно описанное Владимиром Баскаковым или сто тыщ пятьсот мильонов других способов - надо лишь аккуратно формализовать и тестировать.
Мудрёный подход. Флет в коридоре может быть похож на СБ, но если колебания регулярны то не похож. Здравая мысль есть, но по факту мы привязываем результат (вершины) к сторонним закономерностям, как то прошлое поведение ряда, сезонность или начало окончание работы.
В любом случае придем к 100500 характеристик поведения, но сначала должна получится формализация этих характеристик. В лоб сложно формализовать, на ум приходит 5 от силу 10 вариантов. Нужен алгоритм формализации. Или изначально разделить характеристики на типы и потом их множить по параметрам.
Не сойдут! Вот из этого и "гибнут" темы. Соглашайся, не соглашайся (аргументируя), но зачем то ТАК?????? Ну не дети же, надеюсь ))))))))))))
Да старые уже стали, а некоторые даже сдетенели.) Я так точно. Раз пишу тут и читаю.
Звучит бредово "прогноз тренда", рынок всегда в тренде ), только надо масштаб менять, так что это бессмысленное занятие "прогнозировать тренды".
гуд
;)
Все вершины большого зигзага являются вершинами мелкого. Часть вершин меньшего (очевидно не все) могут стать вершинами большего с некоторой вероятностью, которую легко посчитать для СБ. Ищем способы выделить вершины, для которых частота такого события сильно отличается от этой вероятности. Это может быть сезонность, про которую писал Максим Кузнецов или сжатие недавно описанное Владимиром Баскаковым или сто тыщ пятьсот мильонов других способов - надо лишь аккуратно формализовать и тестировать.
если память не изменяет, то не вы ли уже делали такой стат анализ ?
результаты "индикаторов ЗЗ" по сырым фин.рядам, совсем не сильно будет отличаться от СБ
----
индикаторы ЗЗ не годятся для аналитики (это инструмент реал-тайм трейдинга), и данные как-то необходимо готовить.
если память не изменяет, то не вы ли уже делали такой стат анализ ?
было дело, не отрицаю)
результаты "индикаторов ЗЗ" по сырым фин.рядам, совсем не сильно будет отличаться от СБ
приведите пример "несырого", если можно.
можно же и СБ подвергнуть этой вашей обработке, после которой он наверняка перестанет быть СБ - какой в этом может быть смысл?
индикаторы ЗЗ не годятся для аналитики (это инструмент реал-тайм трейдинга), и данные как-то необходимо готовить.
на мой взгляд, зигзаг незаменим для быстрой начальной проверки идеи - положительный результат означает, что стоит изучить вопрос более лучше, а отрицательный - что в этом нет смысла.
было дело, не отрицаю)
приведите пример "несырого", если можно
на мой взгляд, зигзаг незаменим для быстрой начальной проверки идеи - положительный результат означает, что стоит изучить вопрос более лучше, а отрицательный - что в этом нет смысла.
по шагам :
- да не только вы, всех не упомнишь, подавляющее большинство делало выборки ЗЗ и приходило к одному и тому-же результату.
- "не сырой" - по крайней мере с учётом прочих факторов. Любимые мной волатильность и сезонность надо как-то учитывать, то есть добавлять эти данные. "Лебедей" в виде финтов франка или ковид надо исключать, крупные полит-события обходить,
и вопрос как и на какую глубину вперёд-назад
то есть нельзя "просто вот взять и прийди в Мордор"
как обработка экспериментальных данных и постановка эксперимента - с исходными данными можно за 1 раз защитить пару диссертаций и этого на 10 лет всем страждущим хватит.