Специалистам по теории веротностей. У меня портфель из 10 акций. Какая вероятность того, что в следующем году 2 из моих 10 компаний обанкротятся? - страница 4

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

в сфере обслуживания (не массового), там даже базы клиентов большой нет, выхлопа от ИИ особого не будет

найдите смежную область либо технологию и интегрируйте к себе вместе с ИИ.
 
Maxim Kuznetsov:

биржа не урна, компании приходят и уходят. Постановка про шары которые берутся и не возвращаются не соответсвует. Считай что шарики бросают обратно

образно: на начало года было 50000 компаний, на конец столько-же, но 50 разорились :-)

просто ещё раз обращу внимание публики на условия, прежде чем решать неплохо изучать задачу:

1. априорная вероятность разорения конкретной компании в течении года не зависит от кол-ва компаний в листинге

2. вероятности независимы - разорение компании никак не изменяет вероятность разорения другой компании

и подзадачь несколько штук: найти априорную вероятность разорения 1-й компании (зависит от прочтения нечёткого условия "В прошлом году на американском рынке обанкротились 50 из 5 000 компаний"), отсюда вероятность разорения 1 из десяти взятых на начало года и соотв.двух.

 

Наверное это была чисто математическая забава про сферические компании в вакууме.

А если реальный интерес, то надо оценивать конкретную компанию, или, по крайней мере, её тип и область деятельности.

 
Maxim Kuznetsov:

биржа не урна, компании приходят и уходят. Постановка про шары которые берутся и не возвращаются не соответсвует. Считай что шарики бросают обратно

образно: на начало года было 50000 компаний, на конец столько-же, но 50 разорились :-)

это уже совсем другая задача. Был конкретный вопрос. Я на него ответил и подтвердил экспериментально. 
 
Aleksey Nikolayev:

По моим прикидкам, ваша формула даёт 1.002, т.е. вполне неплохое приближение. Но при портфеле в 100 акций - уже почти 1.02, а при 1000 - почти 1.2, что совсем никуда не годится.

Формула не моя и давать результат больше 1 она не может. 
Представьте расчеты - найду у Вас ошибку.
 
Nikolai Semko:
Формула не моя и давать результат больше 1 она не может. 

Проверяйте. Код в R:

n <- 10; k <- 0:n
sum1 <- sum(dhyper(k,50+k, 4950+n-k,n)) # ваша формула
sum2 <-sum(dhyper(k,51, 4959,n)) # число шариков разных цветов постоянно 
sum1; sum2

sum1=1.002, sum2=1

справка по dhyper

 
Nikolai Semko:
это уже совсем другая задача. Был конкретный вопрос. Я на него ответил и подтвердил экспериментально. 

это как раз та самая задача.

а вот вы решали якобы экспериментом (на самом деле симулятором) - то что вам было удобнее. Вероятности получились зависимыми.

у меня дети так делают, потерявшуюся вещь ищут не там где могли потерять и возможно найти, а там где удобнее искать :-)

 
Maxim Kuznetsov:

это как раз та самая задача.

а вот вы решали якобы экспериментом (на самом деле симулятором) - то что вам было удобнее. Вероятности получились зависимыми.

у меня дети так делают, потерявшуюся вещь ищут не там где могли потерять и возможно найти, а там где удобнее искать :-)


Понятно, что поставленная задача далека от практики. Но четко прозвучала  мысль: было 5000 компаний, 50 компаний обанкротилось и что такая же статистика ожидалась в следующем году по условию задачи. 

Про симулятор все очень декларативно. Нет конкретики. Предоставте свой вариант или укажите на конкретную ошибку в моем варианте симулятора. К чему эти сотрясания воздуха?

А то, что симулятор более подходящее слово - согласен.

В данном случае мы имеем дело именно с зависимыми вероятностями.

 
Aleksey Nikolayev:

Проверяйте. Код в R:

n <- 10; k <- 0:n
sum1 <- sum(dhyper(k,50+k, 4950+n-k,n)) # ваша формула
sum2 <-sum(dhyper(k,51, 4959,n)) # число шариков разных цветов постоянно 
sum1; sum2

sum1=1.002, sum2=1

справка по dhyper

Не силён в R.

Поясните следующие моменты:

k <- 0:n -  это вектор квантилей. Можете дать расшифровку данного понятия?

второе значение - это количество компаний банкротов (должно быть 50), тогда почему вы прибавляете к 50 вектор k?

третье значение - это количество компаний не банккротов (должно быть 4950). У Вас 4950-n+k ?

четвертое значение - количество акций = 10. Здесь вроде все Ок.

 
Aleksey Nikolayev:

Проверяйте. Код в R:

sum1=1.002, sum2=1

справка по dhyper

Нет доступа к R.
Посмотрите, пожалуйста, какие значения выдает R при следующем варианте:

n <- 10; k0 <- 0:n; k1 <- 1:n; k2 <- 2:n
p0 <- sum(dhyper(k0,50, 4950,n))
p1 <- sum(dhyper(k1,50, 4950,n))
p2 <- sum(dhyper(k2,50, 4950,n))
p0; p1; p2
12345678
Новый комментарий