Специалистам по теории веротностей. У меня портфель из 10 акций. Какая вероятность того, что в следующем году 2 из моих 10 компаний обанкротятся? - страница 6

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:

это была просто полная цитата из топика. Подчёркнутото что является условием и отмечено что в нём относится к предметной области

где вы тут видите условные вероятности ? их тут нет. Есть статистика прошлого года.

тут даже нет общего количества компаний на момент инвестирования, оно неизвестно и кстати не важно.

PS/ даже не удивительно что трактора бороздят просторы океана, а ГА обыгрывают random :-)

не только лишь все умеют писать /и читать/ ТЗ)

 

А теперь интересно - вопрос/предложение к ТС - есть же куча рейтинговых агенств и просто методик, которые оценивают состояние компаний, в т.ч. страховку от дефолта.

Найдите их для своих компаний... и сравните с тем что получилось по этой приближенной оценке :)

Так вы наверное оцените насколько качественно составлен ваш портфель.

 
igrok333:
В прошлом году на американском рынке обанкротились 50 из 5 000 компаний. Значит вероятность компании обанкротится 1/100.

У меня портфель из 10 акций.

Какая вероятность того, что за год 1 из моих 10 компаний обанкротится? Это легко посчитать.
Вероятность банкротства одной компании 1/100. А мы берем 10 компаний, значит мы увеличиваем шансы наступления события в 10 раз.
Значит получается вероятность: 1/100 * 10 = 1/10.

А какая вероятность того, что за год обанкротится 2 из моих 10 компаний? Как это посчитать?

При такой постановке вопроса задача не имеет решения.
Однако, если сделать некоторые гипотетические допущения (нереалистичные), то можно задачу формализовать и свести решение чисто к теории вероятности. 
Допущения:

1 - рынок вслепую своей неумолимой рукой банкротит компании не зависимо от их сферы деятельности, активов, управленческого потенциала методом случайного тыка, чисто по принципу "50 из 5000 должны уйти ";

2- Вы свои акции приобретали абсолютно неосознанно, запустив генератор случайных чисел, выбравший 10 позиций из представленных в перечне 5000.

Эти допущения не являются взаимоисключающими и оба при этом самодостаточны, чтобы свести решение задачи к вероятностному методу.

Получаем - в прошлом году у Вас было 10 акций (N) из перечня 5000 компаний (G2019), по решению рынка обанкротилось 50 (M). В общем по прошлогодней истории имеем , что вероятность (V) банкротства каждой компании из перечня составила: V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1% . Теперь подходим к ключевому моменту, который нужно понять и принять во внимание для дальнейшего поиска решения задачи - в формуле нахождения вероятности банкротства одного из Ваших акционеров число их (N) АБСОЛЮТНО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, так как вероятность остаётся такой же, как и для любой компании из общего перечня - V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1%. То есть, вероятность вылета в трубу каждой из акций Вашего портфеля ( не зависимо от их общего числа N) ,будет равна 1%. Теперь, если в текущем году сохранится базовый принцип рыночного подхода к банкротству компаний, то вероятность вылета с рынка одной из Ваших акций (по-прежнему не зависимо от количества их в Вашем портфеле) останется без изменений - 1% (второй квази парадокс будет в том, что и текущее количество компаний в списке, условно G2020 также не будет влиять на эту величину). Вероятность вылета 2-х акций составит соответственно 0.5%, 3-х - 0.3333% и т.д.

Естественно, как уже было оговорено, это решение гипотетическое в абсолютном отрыве от реальности. Для поиска реальных значений вероятности банкротства какого-либо из акционеров в Вашем портфеле необходимо оперировать статистическими данными по всем компаниям из списка и определиться, какие из критериев общие (значимые) в списке банкротов, определить веса значимости этих критериев, после этого произвести анализ акций Вашего портфеля по наличию/отсутствию этих критериев и только после этого рассчитывать вероятность индивидуально для каждой из акций.   

Документация по MQL5: Математические функции / MathSrand
Документация по MQL5: Математические функции / MathSrand
  • www.mql5.com
Функция MathRand() предназначена для генерации последовательности псевдослучайных чисел. Вызов MathSrand() с определенным инициализирующим числом позволяет получать всегда одну и ту же последовательность псевдослучайных чисел. Для гарантированного получения неповторяющейся последовательности используйте вызов MathSrand(GetTickCount()), так как...
 
Aleksey Mavrin:

А теперь интересно - вопрос/предложение к ТС - есть же куча рейтинговых агенств и просто методик, которые оценивают состояние компаний, в т.ч. страховку от дефолта.

Найдите их для своих компаний... и сравните с тем что получилось по этой приближенной оценке :)

Так вы наверное оцените насколько качественно составлен ваш портфель.

был кодак, потом придумали технологию цифровых фотоаппаратов - кода разорился. этого не предвидишь.
 
Aleksey Nikolayev:

в точности две: 0.004152351

как минимум две: 0.0042662

у меня такой же результат получился.

 
Эта задача для того, чтобы понять каким должен быть минимально-допустимый размер портфеля. 10 акций на слишком ли это мало?

(можно спорить о способе расчета вероятности банкротства фирмы. но проще всего взять общее количество фирм и поделить на него количество фирм, которые в среднем банкротятся за год)

Портфель из 10 компаний.

Событие "банкротство одной компании из портфеля" будет наступать раз в 10 лет.
Что тогда будет происходить?
Портфель потеряет 10% от своего капитала. Но другие 9 компаний дадут за этот год 9% прибыли. Получится результат за год: -1%. не так уж и страшно.

Событие "банкротство двух компаний из портфеля" будет наступать раз в 200 лет.
Что тогда будет происходить?
Портфель потеряет 20% от своего капитала. Но другие 8 компаний дадут за этот год 8% прибыли. Получится результат за год: -12%. Не очень страшно, убыток отобьется за следующий год.
200 лет - очень большой период. но если учесть, что портфели потом передаются детям, потом внукам... то хочется чтобы это неприятное событие происходило как можно реже.

Событие "банкротство 3 компаний из портфеля" будет наступать раз в 10 000 лет.
Огромный период, поэтому рассматривать его подробно даже не стану.

Главное что вероятность потери всего капитала (банкротство всех 10 компаний) мизерная. Мизерная даже вероятность потери 50% капитала.

Если портфель из 1 акции, то (по моему простому расчету вероятности банкротства одной фирмы), эта акция будет обесцениваться раз на 100 лет. И раз на 100 лет семья будет терять свой капитал.

10 компаний - немного мало. лучше увеличивать количество.

можно и 100 взять, но тщательно проанализировать 100 компаний - это много времени нужно, да и следить за деятельностью 100 компаний очень тяжело.
 
igrok333:
Портфель из 10 компаний.

Событие "банкротство одной компании из портфеля" будет наступать раз в 10 лет.

Событие "банкротство двух компаний из портфеля" будет наступать раз в 200 лет. 

Не совсем так. Вероятность двух банкротств за 22 года будет выше вероятности одного банкротства за 10 лет. Лень точно считать (надо учесть невозможность банкротства одной фирмы два раза), но величины будут порядка 0.65 и 0.63

Понятно, что данные вычисления на таких больших сроках не имеют особого смысла - за 20 лет наверняка будут и глобальные кризисы и технологические скачки.

PS. ошибся, посчитать можно точно

p_2_in_22_years <- 1-dbinom(0,220,0.01)-dbinom(1,220,0.01)
p_1_in_10_years <- 1-dbinom(0,100,0.01)

p_2_in_22_years; p_1_in_10_years

0.6468995; 0.6339677

 

Если посадить обезьяну в вечности и дать ей перо и бумагу , то рано или поздно

 она напишет "Война и мир".

 Вероятность, что 10 компаний обанкротятся в следующем году равна 100%.

 
Aleksandr Yakovlev:

Если посадить обезьяну в вечности и дать ей перо и бумагу , то рано или поздно

 она напишет "Война и мир".

 Вероятность, что 10 компаний обанкротятся в следующем году равна 100%.

это в вашем случае.
 
igrok333:
это в вашем случае.

А с чего вы взяли, что вы выбрали именно те 10 компаний которые не могут обанкротиться и предполагаете вероятность, что среди них

может затесаться 1 или 2 компании которые сольются. Вы не берете в расчет, что вы выбрали компании, которые все сольются в будущем году.

Вот к чему я веду разговор. И не надо в штыки все воспринимать. Задали вопрос, получили ответ.

12345678
Новый комментарий