Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужно на истории определить идеальные участки для сделок. Без лишних задержек позиций. Сделки с лучшим соотношением время/деньги. По их точкам входа/выхода будем проверять и отбирать индикаторы и кастомные формулы в сигналах компонуемых ТС.
ЗЫ. Согласен заменить термин ''идеальный'' на ''максимально оптимальный''. Это вернее.
ну вот опять! опять топик про "кашу из топора"?
Петр, Вы понимаете, что за 9 страниц топика Ваша задача мало того, что не формализованна, да она (задача) просто даже не поставлена?
за 9 страниц топика появилось неоднократное рассуждение....хочу нажать кнопку --> ГА колдует --> получаю много профитных ТС
любая программа это так:
у Вас что в этих квадратиках?
ЗЫ. Согласен заменить термин ''идеальный'' на ''максимально оптимальный''. Это вернее.
тогда уж "максимально подогнанный", чтобы быть честным.
Есть еще причина почему ЗигЗаг не подходит для поиска идеальных точек.
ЗигЗаг игнорирует понятие Тренд/Флет, на которые опираются многие индикаторы и стратегии. Он тупо не улавливает их переходы. И не учитывает бесполезное задерживание открытой позиции в долгом коридоре цен.
да какие проблемы - используй вместо зигзага апроксимацию и экстраполяцию методом Фурье.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Петр, ты пойми, когда ты загружаешь индикатор, советник или даже скрипт, тебе доступны все исторические данные через CopyRates или CopyTicks. И тестер для этого не нужен, чтобы подбирать параметры методом перебора.
Фурье замечательна для демонстрации сути твоего топика тем, что по сути заменяет N индикаторов, каждый из которых содержит 3 параметра (амплитуда, период(частота) и фаза сдвига гармоники).
За несколько миллисекунд можно расчитать например 40 гармоник (значения которых служат аналогом значений параметров любого индикатора) скажем для последней 10-ти летней истории. И грааль для истории последних 10 лет гарантирован.
И полученные гармоники можно использовать для прогноза в будущее. Но проблема в том, что подобная "оптимизация" на исторических данных не работает для эффективного прогноза будущего, так же как и с другими индикаторами или их сочетанием. На истории грааль, в реале - слив.
Николай, в этой ветке я решаю задачу автоматической компоновки ' 'тестерно-прибыльной'' ТС. Другие вопросы (конкретно здесь), меня интересуют меньше (во всяком случае сейчас). Реальная прибыльность ТС - вопрос для другой темы.)) Но, за поздравления спасибо!))
Поэтому, прости конечно, но тогда твой топик - очередное мозгоблудие. Эта тема интересна только для аферистов, которые пытаются втереть доверчивым потенциальным покупателям их "чудо-советников", чтобы перед покупкой тест показывал красивые картинки и периодически обновлять "оптимизированные" под историю и под разные символы параметры, чтобы красивые картинки не превращались в некрасивую правду.
да какие проблемы - используй вместо зигзага апроксимацию и экстраполяцию методом Фурье.
Потрясающе!!!
Николай, а насколько трудоемко "испортить" алгоритм, чтобы в расчет принималось (не более) 1 или n , последних периодов синусоид?
Примерно попадающие в границы зеленых линий.
И добавить экстраполяцию влево. Увидим динамику расхождения обратного прогноза.
Потрясающе!!!
Николай, а насколько трудоемко "испортить" алгоритм, чтобы в расчет принималось (не более) 1 или n , последних периодов синусоид?
Примерно попадающие в границы зеленых линий.
И добавить экстраполяцию влево. Увидим динамику расхождения обратного прогноза.
Не понял Вас, Алексей, что Вы имеете ввиду.
Не понял Вас, Алексей, что Вы имеете ввиду.
У Вас правильный расчет использующий весь интервал для определения характеристики каждой синусоиды. Предложение, по мере уменьшения периода синусоиды уменьшать актуальный интервал для определения её характеристик.
Из предположения, что на будущую цену влияет как предыдущая история, так и последние события которые вносят новые колебания в картину.Если этот конструктор вам удалось полностью завязать на Оптимизации - это то, о чем я говорю.
В итоге Оптимизации должны получатся полноценные Стратегии. Не вижу причин, почему этот метод построения стратегий не может работать.
Кто ж виноват, что до Вас не доходит суть задачи. Я ее в каждом посте повторяю.)))
Квадратики:
1. Входные данные - тиковая история в тестере.
2. Алгоритм :
(1) метод нахождения "идеальных" точек входа на истории.
(2) получение значений индикаторов в точках.
(3) выявление повторений значений индикаторов в точках.
(4) Отбор индикаторов для торговой стратегии.
3. Выходные данные - торговая стратегия в виде набора параметров для сигнала на вход и сигнала на выход и их значения.
Задача: автоматизировать поиск оптимальной стратегии.
Кто ж виноват, что до Вас не доходит суть задачи. Я ее в каждом посте повторяю.)))
Квадратики:
1. Входные данные - тиковая история в тестере.
2. Алгоритм :
(1) метод нахождения "идеальных" точек входа на истории.
(2) получение значений индикаторов в точках.
(3) выявление повторений значений индикаторов в точках.
(4) Отбор индикаторов для торговой стратегии.
3. Выходные данные - торговая стратегия в виде набора параметров для сигнала на вход и сигнала на выход и их значения.
Задача: автоматизироватьпоиск оптимальной стратегии.
Просто получение значений индикаторов? Подход безнадежный.
Кто ж виноват, что до Вас не доходит суть задачи. Я ее в каждом посте повторяю.)))
Квадратики:
1. Входные данные - тиковая история в тестере.
странно, но в предыдущих сообщениях Вы писали, что будете использовать сигналы вход-выход на основании индикаторов, по моему значения индикаторов и должны быть у Вас в качестве входных данных, а как они там работают, да хоть по кофейной гуще гадают
ОК, понятно..... понятно, что у Вас есть уже подборка индикаторов, которые работают с использованием тиковой истории..... в общем еще раз - все понятно стало! ;)