Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 4

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

индикаторы рассматривающие историю глубиной N могут быть представлены как функциональнае произведение SMA 1..N, поэтому

даже для пары элементарных индикаторов с периодом 32, без учёта константных коэфф и исключая симметричные решения,

кол-во вариаций С(32,16)=601080390

живите с этим

Думаю, ошибка.

Считать нужно количество вариаций сборок параметров Сигналов на вход/выход, исходя из общего количества имеющихся формул и индикаторов в базе.

Количество конфигураций параметров-компонентов Сигналов на вход/выход достаточно большое, но не космическое.

[Aleksey Mavrin]

Реter Konow:

Думаю, ошибка.

Считать нужно количество вариаций сборок параметров Сигналов на вход/выход, исходя из общего количества имеющихся формул и индикаторов в базе.

Количество конфигураций параметров-компонентов Сигналов на вход/выход достаточно большое, но не космическое.

Думаю в какой то момент вы придёте к ключевому моменту, от которого многое зависит - определение ГУ для параметров, тогда и загляните в мою тему) 

кратко:

простейшие ТС не должны иметь слишком много пар-ров. если простейшая ТС устойчива, то её прибыльность можно дополнительно повысить вот тогда и нужны доп.пар-ры

допустим изначально их 10. чтоб грубо прогнать по 5 шагов каждого, два на границы ГУ и три внутри диапазона, то имеем 10кк прогонов. умножаем на кол-во элементарных стратегий, коих не более 100.

ДУмаю что для многих стратегий можно обойтись кол-вом пар-ров гораздо менее 10

[Реter Konow]

Aleksey Mavrin:

Думаю в какой то момент вы придёте к ключевому моменту, от которого многое зависит - определение ГУ для параметров, тогда и загляните в мою тему) 

кратко:

простейшие ТС не должны иметь слишком много пар-ров. если простейшая ТС устойчива, то её прибыльность можно дополнительно повысить вот тогда и нужны доп.пар-ры

допустим изначально их 10. чтоб грубо прогнать по 5 шагов каждого, два на границы ГУ и три внутри диапазона, то имеем 10кк прогонов. умножаем на кол-во элементарных стратегий, коих не более 100.

ДУмаю что для многих стратегий можно обойтись кол-вом пар-ров гораздо менее 10

Завтра прочту внимательно вашу тему. 

Если без лишнего усложнения, моя концепция подразумевает следующее:

1.  База индикаторов, формул и уравнений вычисляющих ключевые для всех ТС Параметры должна быть помещена в общую программу.
2.  Основные конфигурации Сигналов на вход/выход содержат не более 3-ех, 4-ех Параметров (Индикаторов/Формул) которые друг друга подтверждают. Следовательно, Оптимизация не должна составлять более длинные конфигурации.
   

[Dmitry Fedoseev]

Aleksey Mavrin:

Имею ввиду не само конструирование стратегий - а оболочка для автоматического перебора сочетаний всех подвидов каждый с каждым, в т.ч. в оптимизаторе МТ.

Просто я не находил информации  о таких результатах кроме идей но может действительно уже всё делалось и плохо искал.

Может не совсем понимаю, о чем разговор. Если при оптимизации надо перебирать не все параметры, а определенные сочетания, то сделать массив стрктур (массив наборов параметров), и оптимизировать номер набора параметров.

[Igor Makanu]

Реter Konow:

Думаю, ошибка.

Считать нужно количество вариаций сборок параметров Сигналов на вход/выход, исходя из общего количества имеющихся формул и индикаторов в базе.

Количество конфигураций параметров-компонентов Сигналов на вход/выход достаточно большое, но не космическое.

очередной топик, и подозреваю, что исходных кодов как обычно не будет, хоть блок-схему нарисуйте что ли, чтобы понять откуда и куда движемся

рекомендую все таки установить терминал, чтобы некоторые вопросы решать "на лету", а не обсуждать кто, что придумал ;)

#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/igorm"
#property version   "1.00"
input  int param_1    = 1;
input  int param_2    = 1;

int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
  }

void OnTick()
  {
//---
   
  }

не благодарите!

)))

[Aleksey Mavrin]

Dmitry Fedoseev:

Может не совсем понимаю, о чем разговор. Если при оптимизации надо перебирать не все параметры, а определенные сочетания, то сделать массив стрктур (массив наборов параметров), и оптимизировать номер набора параметров.

Да не параметры перебирать (точнее не только), а сочетания блоков, которые являются подстратегиями и из которых составляется итоговая стратегия. Видимо не читали по моей ссылке. цитата ниже . если прочтёте пишите своё мнение,  интересно.

Пояснение: Я сделал декомпозицию общего вида стратегии на следующие элементы

- стратегия определения возможности  входа

- стратегия определения точки входа

- стратегия определения стоп-лосса

- стратегия определения цели по прибыли - установки тейка

- стратегия сопровождения - трейлинг-стоп

- стратегия сопровождения - управление объемом (доливка и\или сетка и/или частичное закрытие)

- стратегия сопровождения - определения досрочного выхода

Для каждого субэтапа принятия решений делаю коллекции элементарных (и не очень ) стратегий

И хочу перебрать все возможные сочетания каждый-с-каждым. Отсюда и такая заморочка.

Игорь, зачем терминал открывать , без него интереснее мыслить )))

[Реter Konow]

Например:

Используем 9 индикаторов для перебора. Сигналы компонуем из трех параметров (индикаторов). Всего - 27 вариаций сигнала (если не ошибаюсь, устал). Каждый сигнал - стратегия.

В каждой стратегии ищем лучшие значения для параметров сигнала на вход и выход (сами параметры сигнала известны, нужно только найти лучшие значения).

Помимо значений параметров сигнала, ищем значения параметров стопов и лота. Все как обычно. Потом переходим к следующему сигналу... И так далее.

В конце сравниваем результаты по всем сигналам и значениям их параметров, находим лучшие и получаем стратегию.

[Maxim Kuznetsov]

Реter Konow:

Думаю, ошибка.

Считать нужно количество вариаций сборок параметров Сигналов на вход/выход, исходя из общего количества имеющихся формул и индикаторов в базе.

Количество конфигураций параметров-компонентов Сигналов на вход/выход достаточно большое, но не космическое.

с математикой так же как с программированием - зашибись...

601 млн - число уникальных пар индикаторов на 32-х барах, без их параметров.минимальная причём оценка. Максимальная - кол-во матриц 32x32 исключая отражения и возведённое в квадрат

если у каждого параметров 2 (как минимум - просто масштабирование линейное+искажение), с целыми значениями от 1 до 9 включительно, то дополнительно умножить на 10^4

[Aleksey Mavrin]

Maxim Kuznetsov:

с математикой так же как с программированием - зашибись...

601 млн - число уникальных пар индикаторов на 32-х барах, без их параметров.минимальная причём оценка. Максимальная - кол-во матриц 32x32 исключая отражения и возведённое в квадрат

если у каждого параметров 2 (как минимум - просто масштабирование линейное+искажение), с целыми значениями от 1 до 9 включительно, то дополнительно умножить на 10^4

Думаю и тут вопрос в постановке ГУ  https://www.mql5.com/ru/forum/329028

а из всех 600 млн. я бы выбрал одно сочетание - первый - индикатор насколько цена изменилась, и второй - насколько цена не изменилась)) дальше - вопрос их пар-ров

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

с математикой так же как с программированием - зашибись...

601 млн - число уникальных пар индикаторов на 32-х барах, без их параметров.минимальная причём оценка. Максимальная - кол-во матриц 32x32 исключая отражения и возведённое в квадрат

если у каждого параметров 2 (как минимум - просто масштабирование линейное+искажение), с целыми значениями от 1 до 9 включительно, то дополнительно умножить на 10^4

Действительно, зашибись.))

Вы что то не то считаете. Причем здесь бары? Причем здесь внутренние параметры индикаторов? 

Каждый Индикатор может быть представлен ОДНИМ Параметром, помещаемым в состав Сигнала на вход/выход в рынок.

9 индикаторов создают 9 КОНФИГУРАЦИЙ Сигнала на вход/выход, при 3-ех индикаторах в составе ОДНОГО Сигнала.

Почему 9, а не 27? 

Потому что, вариации (Индикатор_1, Индикатор_2, Индикатор_3) внутри Сигнала можно перемешать -  (Индикатор_2, Индикатор_3, Индикатор_1) и суть Сигнала не измениться.

Откуда 601 млн уникальных пар Индикаторов???)))

ЗЫ. Повторю: ИНДИКАТОР В ИТОГЕ ВСЕХ РАСЧЕТОВ ПОЛУЧАЕТ ЗНАЧЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПАРАМЕТРА. ЭТОТ КОНЕЧНЫЙ ПАРАМЕТР МЫ СТАВИМ В СИГНАЛ И ПОДБИРАЕМ ЕМУ ЗНАЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОПТИМИЗАЦИИ.