Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто признайте что я нашёл полезную закономерность, все остальное философствование.
Нет, к сожалению. Надо быть честным, в первую очередь, перед самим собой.
Вы провели исследование, увидели, что из него можно выжать профит и написали ТС, которая загибается на определенном участке. После чего посмотрели, что на этом участке все хреново статистически, сделав вывод, что именно по этой причине там не работает. Ставите телегу впереди лошади.
Вот я провел исследование в блоге, запустив просто скрипт. Мне не нужен никакой оптимизатор, чтобы на основе этого исследования создать с первого раза ТС с профитом на интервале исследования. Но у меня язык не повернется называть это закономерностью лишь только по тому, что я могу на 100% интерпретировать результат исследования. Ведь я провел неявную оптимизацию. И Вы в статье именно этим занимались.
Нет, к сожалению. Надо быть честным, в первую очередь, перед самим собой.
Вы провели исследование, увидели, что из него можно выжать профит и написали ТС, которая загибается на определенном участке. После чего посмотрели, что на этом участке все хреново статистически, сделав вывод, что именно по этой причине там не работает. Ставите телегу впереди лошади.
Вот я провел исследование в блоге, запустив просто скрипт. Мне не нужен никакой оптимизатор, чтобы на основе этого исследования создать с первого раза ТС с профитом на интервале исследования. Но у меня язык не повернется называть это закономерностью лишь только по тому, что я могу на 100% интерпретировать результат исследования. Ведь я провел неявную оптимизацию. И Вы в статье именно этим занимались.
то что сезонные колебания есть - это неоспоримый факт. Их как-бы не может не быть.
И даже то что рынок обычно определяется в час "Ч" тоже понятно, и даже может быть обоснованно. Но конкретное указание "тут покупаем, а тут рыбу заворачиваем" просто исходя из календаря и будильника мягко говоря ВНЕЗАПНО.
кстати можно проверить : куда там ставить ордер с 300 пп TP/SL ? демки же есть, и никто не торопится - пару тройку месяцев вполне можно посмотреть
причём понимаю что тут вопрос скорее академический - он практикой не проверяется :-) до достоверности мы тут точно поседеем и не все доживут (тьфы-тьфу, стучу по дереву)
сколько надо совершить сделок и за какое время, чтобы проверить гипотезу ?
то что сезонные колебания есть - это неоспоримый факт. Их как-бы не может не быть.
Дело в том, что на любом интервале тестирования будут найдены "циклы", вне зависимости от природы цены. Даже рэндомной. Надо же смотреть, что за интервалом исследования.
сколько надо совершить сделок и за какое время, чтобы проверить ипотезу ?
Нисколько. Нужно только посмотреть OOS, чтобы начать больше верить в гипотезу, которая обречена не быть теоремой.
Брал бы walk-forward, чтобы укрепиться в своей вере.
Могу показать черновики статьи, что именно так и было. Статья писалась сходу, без предварительных знаний что вообще может получиться.
Привел пример записи из своего блога. Все исходники есть, никакой ТС или Оптимизатора. Но это не отменяет сути - стат. исследование, а значит неявная оптимизация. Это нормально.
Говорить о закономерности со здоровой долей скептицизма, наверное, следует, когда идет оценка по OOS.
то что сезонные колебания есть - это неоспоримый факт. Их как-бы не может не быть.
И даже то что рынок обычно определяется в час "Ч" тоже понятно, и даже может быть обоснованно. Но конкретное указание "тут покупаем, а тут рыбу заворачиваем" просто исходя из календаря и будильника мягко говоря ВНЕЗАПНО.
кстати можно проверить : куда там ставить ордер с 300 пп TP/SL ? демки же есть, и никто не торопится - пару тройку месяцев вполне можно посмотреть
причём понимаю что тут вопрос скорее академический - он практикой не проверяется :-) до достоверности мы тут точно поседеем и не все доживут (тьфы-тьфу, стучу по дереву)
сколько надо совершить сделок и за какое время, чтобы проверить гипотезу ?
Дело в том, что на любом интервале тестирования будут найдены "циклы", вне зависимости от природы цены. Даже рэндомной. Надо же смотреть, что за интервалом исследования.
Не сколько. Нужно только посмотреть OOS, чтобы начать больше верить в гипотезу, которая обречена не быть теоремой.
Брал бы walk-forward, чтобы укрепиться в своей вере.
безумно искать произвольные циклы.
Но есть процессы которые некоторые циклы определяют. То что волатильность растёт от утра и к вечеру падает как-бы никого не смущает. Это цикл порождённый естественными процессами. С точки зрения торговли - это внешние условия.
И таких циклов много довольно, не обязательно строго календарных.
PS/ отвлечённо - тут на неделе Федосеев(если не ошибся в ник-нейме) показал совершенно сумасшедшую вещь, сам даже не поняв какую..надо её думать :-)
PPS/ "узловые точки сезонных колебаний в совокупности создают строго линейную структуру" , возможно старина Ганн был чертовски прав
безумно искать произвольные циклы.
Безумно отвергать безумные идеи.