Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 3

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

ладно, зайду с другой стороны, отбросим всю эту "трейдерскую муть и домыслы"

вот у нас стохастический процесс описанный с помощью временного ряда, вот решили сделать дискретность 15 минут - ОК, а потом вот решили, что для оценки мы будем использовать МА(25) = кумулятивное усредненное значение за 4 часа, и эта оценка за предыдущие 4 часа позволяет выделить некий временной интервал где стохастических процесс будет имеет гарантированный рост?

тогда напрашивается вывод, что этот процесс зависит от данных временного ряда за предыдущие 4 часа?

т.е. к чему я веду, МА для оценки временных интервалов это еще та подгонка или исследуемый процесс однозначно будет иметь связь с предыдущими данными - только такие выводы лично я могу сделать, вывод что процесс имеет связь с предыдущими 4-мя часами не корректен по результатам 2015-2017, остается лишь подгонка по такой методике, имхо

Мы имеем, что, в среднем, отклонение выше МА на протяжении 4 часов, для каждого часа

дальше просто тервер, что в среднем мы в плюсе, если покупаем ниже МА, а закрываем выше

почему негодование не пойму? это просто удобно визуализированная статистика, которая разрушит все ваши мечты (если таковые были) и окунет в реальность.

топчемся на месте ) То, что не получается за всю историю найти цикл таким способом - так может можно поискать другие циклы, более живучие. Я проверил по классике.

Не забывай, что можно комбинировать месячные\дневные\часовые

Любые твои алгоритмы разобьются ровно об то же самое - об отсутствие циклов. Это фундамент. Так проще взглянуть один раз и увидеть на диаграмме, чем писать кучу алго, которые разбиваются об одно и то же.

 
Igor Makanu:

да нет у меня негодования, не понравилась мне ТС для оценки методики, как писал выше такая торговля по МА вообще ничего не показывает

дык поэтому и забросил искать закономерности, вернее закономерность одна на рынке - суточная активность участников, она повторяется по временным интервалам, а дальше тупо механика - поиск временного интервала и далее генетика тестера ставит хаотично ордера, по простым правилам, те результаты, что имеют хорошие прогоны в тестере запускаю на форварде, небольшая часть тестов имеет смысл - проходят форвард уверенно, даже в режиме все реальные тики. При таком подходе быстрее искать чем придумывать ТС, а затем ее проверять

ладно, удаляюсь из топика, хотелось обсудить - обсудил с автором, за Питона еще раз спасибо - полезные переработанный и поданный доходчиво материал!

Зачем удаляться? ) лови обновление, в статье есть неточности в группировке данных

предложи другой детренд если МА не нравится, сделаю

Файлы:
Seasonal_exploration.zip  385 kb
 
Igor Makanu:

ну не хочу я карму портить, материал полезный, возможно многим читателям именно это и нужно было, а тут я .... Дартаньян или Робин Гуд? ))))) хотя наверное просто уже прожженный искатель, который по стопервому кругу пошел ))))

я пишу тоже что бы фидбэк получить, а не что бы хвастаться непонятно чем

бота можно допилить и подать под каким-нибудь соусом на Маркете. Даже многие мудреные решения не дотянут до этого, из 3-х строчек

со стопом 300п


 
Igor Makanu:

ну если реально тему исследования  ВР хочешь правильно освоить, то нужно что то с закономерностями исследовать, как вариант по этой же методике (из статьи) исследовать температурный график погоды, там однозначно закономерность есть и не может быть подгонки

если методика будет корректно работать на нескольких температурных данных, тогда можно ее пробовать в хаос переносить (ЦР), и зная, что метода рабочая искать почему в ЦР она не работает - т.е. лишь тогда применять некую магию фильтрации к ЦР (приращения, регрессию, нормирование через логарифмы и т.д.)

Будет работать с любыми регулярными циклами, это классика

с плавающими умеет только Александр, еще если свечку поставить..
 

Я использую примерно такие же исследования (но, на основе прореженных тиков) у себя в ТС.

Конечно, выводы их этих данных, я сделал несколько другие... Мне не нужно знать в какие именно часы идет подъем или спад на конкретной паре (в данном случае на EURUSD) ведь на другой может быть совсем другая картина...

Мне важен принцип - устойчивость сезонных, календарных "ящиков с усами". Всегда ли они такие в среднем? В этой статье доказано - да, всегда. Вид этих boxplot'ов всегда примерно один и тот же. Это очень важный момент... Если еще добавить к этим исследованиям тиковые объемы, то станет очевидно, что размах этих свечек пропорционален им. А остальное - дело техники.

 

Короче говоря (чтобы не томить страждущих) - исследования в данной статье можно и нужно использовать при прогнозировании волатильности рынка. Не смотреть на данные "здесь и сейчас", а знать, что в следующий период времени будет расширение/сужение канала дисперсии. И что так будет всегда.

По сути, картинки из статьи это составные части общей картины цикличности рынка. Да, она некрасивая какая-то. Но, уж какая есть в нашем линейном мире. В нелинейном же она прекрасна....

 
Сезонность это все таки к сырьевым товарам, а не к валютам
 
Alexander_K:

Мне важен принцип - устойчивость сезонных, календарных "ящиков с усами". Всегда ли они такие в среднем? В этой статье доказано - да, всегда. Вид этих boxplot'ов всегда примерно один и тот же.

Странное прочтение. Специально же показано автором, что разное.

Это очень важный момент... Если еще добавить к этим исследованиям тиковые объемы, то станет очевидно, что размах этих свечек пропорционален им. А остальное - дело техники.

Нечаевщина какая-то.

 
Vladimir Baskakov:
Сезонность это все таки к сырьевым товарам, а не к валютам

Там она может быть более выраженной, в теории. На практике нужно смотреть.

В общем, я взялся за более детальный анализ. Если будут интересные результаты - напишу.
 

не дает покоя мне эта тема, как говорится "и снова здравствуйте!"

вот набросал свой проверочный код, для проверки гипотезы "Разрешим открывать сделки только в 0-1 часы, с предположением о том, что в последующие несколько часов сделка все равно будет закрыта в прибыль, "

input int Hour_Open  = 0;
input int Hour_Close = 1;
input int TakeProfit = 500;
input int StopLoss   = 500;

#include <fxsaber\MT4orders.mqh>

int LastTradeDay;
long LastTicket;
double d_takeprofit, d_stoploss;
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
   LastTradeDay = -1;
   LastTicket   = -1;
   d_takeprofit = TakeProfit * _Point;
   d_stoploss   = StopLoss * _Point;
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   MqlDateTime  dt;
   TimeCurrent(dt);
   bool tradetime = (dt.hour >= Hour_Open && dt.hour <= Hour_Close);

   if(LastTicket > 0 && !tradetime) {
      if(!OrderSelect(LastTicket, SELECT_BY_TICKET))   LastTicket = -1;
      if(LastTicket > 0 && OrderCloseTime() > 0)       LastTicket = -1;
 //     if(LastTicket > 0 && OrderClose(LastTicket, OrderLots(), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), 30)) LastTicket = -1; //закрытие по не торговому времени
   }

   if(tradetime && LastTradeDay != dt.day && LastTicket == -1) {
      double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
      LastTicket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, NormalizeDouble(ask, _Digits), 30, NormalizeDouble(ask - d_stoploss, _Digits), NormalizeDouble(ask + d_takeprofit, _Digits), "", 0, 0, INT_MIN);
      if(LastTicket > 0) LastTradeDay = dt.day;
   }

}
//+------------------------------------------------------------------+

прогнал в оптимизаторе 01.01.2017-01.0.12019, если искать красивые графики баланса, то оптимизатор находит тейк 100 п и стоплосс 4600п

если искать разумные тейк/стоплосс, то нет вообще никакой закономерности


или все таки методика поиска закономерности не работает, ну как вариант я потерял практику и написал кривой код - больше месяца не писал на MQL

12345678910...32
Новый комментарий