Кто-нибудь пробовал торговать Индексами? - страница 2

Новый комментарий
 
TheXpert:

Да лаадно?

Я порассуждаю – сильно ногами не пинайте - всё сплошная теория :) Продолжу на примере с “вискарем” и корзиной валют.

Допустим, что произошло увеличение курса "виски”/рубль. А так же падение рубля ко всем остальным валютам в корзине (доллар-франк-йена). Понятно, что в этом случае истинный курс “вискаря” измениться не должен. Все движения на рынке - это проблемы рубля.

В случае классического синтетика курс “вискаря ” поменяется, т.к. синтетик напрямую зависит от курса "виски"/рубль.

Поэтому и СКО у правильного синтетика должно быть маленькое – большинство движений на рынке с “вискарем” не связаны и на его курс влияние оказывать не должны.

 

Интересно бы было посмотреть на поведение такого "правильного" синтетика. 

 to  komposter:

Метод расчета индекса взят по аналогии с индексом доллара?
 
TheXpert:

Ну вполне проверяемо. Создаем синтетик, прогоняем стратегию потом (в случае если пашет) смотрим насколько подгонка портфеля влияет на результат.

Вопрос в том что там закономерности будут другие -- не такие как на чистых торгуемых инструментах, правда так может и лучше )

В этом и идея - анализировать не смесь жирафа с зеброй, а каждого отдельно.
 
MigVRN:

Я порассуждаю – сильно ногами не пинайте - всё сплошная теория :) Продолжу на примере с “вискарем” и корзиной валют.

Допустим, что произошло увеличение курса "виски”/рубль. А так же падение рубля ко всем остальным валютам в корзине (доллар-франк-йена). Понятно, что в этом случае истинный курс “вискаря” измениться не должен. Все движения на рынке - это проблемы рубля.

В случае классического синтетика курс “вискаря ” поменяется, т.к. синтетик напрямую зависит от курса "виски"/рубль.

Если упадет рубль - да, по отношению к корзине виски подорожают не сильно, но сами виски тоже могут резко измениться в цене (сгорел завод/вышла крутая реклама/изменилось законодательство/и т.д.)

Поэтому взлеты и падения могут быть такими же резкими. Другой вопрос, что это будут взлеты и падения именно того, что мы анализируем! ) 

 
MigVRN:
Метод расчета индекса взят по аналогии с индексом доллара?
Да, а от него - остальных валют. Формулу можно подобрать (наверное - даже оптимизировать на ходу).
 
papaklass:

 Похоже, что заработать "в лоб" не получится. Брокеры отслеживают колебания валюты через другие валюты. Суммарный спред (корзины) и суммарная комиссия загоняют сразу в минус и из минуса никак. Причем, вне зависимости от направления открытия портфеля.

Картинки нейтральных портфелей на мажорах.  Синий график - покупка, красный - продажа.

Нет, это не из этой оперы.
 
komposter:

Мне интересно, неужели никто не задумывался над торговлей "чистым" USD или GBP?

Почему все анализируют их отношение, и торгуют именно его?

 

Грубо говоря, зачем предсказывать соотношение цены на картошку к цене на бензин? Неужели не проще будет смотреть на каждую цену отдельно?

Разумеется, и соотношение имеет свои закономерности. Но, как по мне, они намного менее выраженные и намного сложнее формулируемые.

 

Кому было бы интересно смотреть на график чистой валюты и торговать корзиной, максимально близко повторяющей движения этой валюты?

У кого есть какие мысли по составлению и балансировке этой корзины? Или, может, реальный опыт?

Как индекс расчитать? я начинал этим заниматься, но во что-то уперся и забросил. Хотел взять все валюты и получить абсолютную цену, в условных еденицах, курс которых всегда будет=1. В этом может быть что-то интересное.
 
223231:
Как индекс расчитать? я начинал этим заниматься, но во что-то уперся и забросил. Хотел взять все валюты и получить абсолютную цену, в условных еденицах, курс которых всегда будет=1. В этом может быть что-то интересное.
Посмотрите у меня в профиле индикатор (демо бесплатное, активным участникам темы дам бесплатно и полноценную версию), он все строит. Коэффициенты настраиваются, список валют - тоже.
 
Вот, наткнулся на работу. Разве это не в ту же степь?
 

Если для анализа, то вообще нет разницы, какое эталонное число использовать - 0, 1, 10, сумма всех индексов... Поскольку интересует изменение отношений во времени, то относительно чего - вопрос десятый. У меня сколько получилось после "всех сложить и поделить на участников", столько и оставил. По весам, наверное, надо привязываться к стоимости в конкретной паре.

Индекс информативнее, но инерционней, так скажу. Приращение индекса может на совпадать с приращением основной пары

(индекс GBP на паре GBPUSD)

В целом картинка , в смысле информативности, кто куда целиться

 
Silent:

Индекс информативнее, но инерционней, так скажу. Приращение индекса может на совпадать с приращением основной пары

Это не инерция, это влияние другой валюты (в данном случае - доллара):


Я же именно об этом и говорю! 

1234567
Новый комментарий