Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я непонимаю, откуда у местных нубов берется такая наивность: почему они свято уверены, что если один идиот залил тысячу контрактов по рынку на фьючерсе Si, то цена на рубль должна изменится на пять копеек? - Ну ведь ежу понятно, что это бред. Потому что SiM9 - лишь маленькая часть рубля. Еще есть другие контракты, есть спот, еще децентрализованный межбанковский рынок валюты. Короче куча разных гиганских рынков, которые вплотную увязаны друг с другом. И вот тут приходит идиот, кидает маркетную заявку и значит глобальный курс рубля должен сразу от его действий на всех площадках разом изменится на 5 копеек! - Полный бред. В действительности Sim9 не обязан был в этой ситуации сгенерировать новый спрос или предложение, он мог вернутся вообще без трейдов и лимитных заявок к прошлому уровню, потому что не Sim9 определяет курс рубля, а общая макроэкономическая ситуация. Порабы это понять наконец и закрыть эту тему.
Теоретик, давай без эмоций - есть обоснование - говори, а то похож на проповедника с мессой о справедливой и непогрешимой бирже.
Я пока не вижу обоснования позиции, а обоснованием могло быть либо логика, объясняющая отсутствие лимиток, либо выдержки из регламента биржи.
Тема важная, как минимум говорит о несостоятельности тестирования по тикам биржи, как это делает MT5.
примерно так
Подробно: приход на биржу лимитной заявки участника торгов, не использующего hft-подключение для оперативного анализа t&s, на продажу с ценой 65822 был замечен hft-стратегией, анализирующей рынок, и под нее была сгенерирована встречная лимитная заявка, которая привела к сведению и регистрации этой сделки в первом фрейме 12й секунды. Без выставления в стакан! Жто и есть основная суть hft-стратегий: пррогноз реальной блидайщей цены, и выкуп 'отстающих' зачвок. Т.е. hft-стратегия оценила проторгованный на 11й секунде обьем на покупки и 'зная' что после такого обьема рыночная цена в районе 65870/65880, сгенерировала встречные лимитки для всех 'дешевых' продаж. И затем перевыставила их на продажу по справедливой 'рыночной' цене, которую оперативно стратегия оценила. Остальные участники рынка вообще в стакане этих заявок не увидили. Это и есть в двух словах суть hft-торговли.
На сколько я знаю, лимитники с лимитниками не сводятся. Лимитник всегда сводится с маркетом. А HFT - это не способность сводить свои лимитники с чьими-то, а использование преимущества в скорости получения информации с биржи и совершения каких-либо действий со своими заявками, будь то лимитные или рыночные. То есть, если ты "ближе" к бирже, то и возможностей у тебя больше.
:) Это не моя стратегия.
Она появилась, как только появились фьючерсы.
Если дивидеенты не назначены, то выставленные (посчитанные) дивиденты, как правило превышают реальные,
поэтому просто нет входа в рынок (но рынок не "идет по рельсам", бывают, не часто, что есть пробои).
А прибыльность зависит от того, как участники рынка правилно оценивают ситуацию.
Я всегда выставляю вход в рынок на 3-5% выше банковского предложения по вкладам.
В торговле всегда 56 пар инструментов, кто-нибудь всегда "выстреливает".
Добавлено
сечас вообще не торгую, на все затаварился MOEX
На сколько я знаю, лимитники с лимитниками не сводятся. Лимитник всегда сводится с маркетом. А HFT - это не способность сводить свои лимитники с чьими-то, а использование преимущества в скорости получения информации с биржи и совершения каких-либо действий со своими заявками, будь то лимитные или рыночные. То есть, если ты "ближе" к бирже, то и возможностей у тебя больше.
Правильно понимаете. Автор сильно фантазирует, если мягко выразиться)
Никак не учитывается. Позиции-то разнонаправленые (фьючерсы проданы, акции куплены), т.е волатильность не имеет значения.
В экспирацию мне просто "насыплят" отрицательные акции вместо фьючерсов (как бы я продал акции) в кол-ве равным купленным акциям
и результат позиций будет равным 0. (на картинке акции в лотах в 1 лоте 10 акций)
Добавлено
в 1 контракте MOEX-6.19 100 акций -151 * 100 = -15100 акций (в контрактах фьючерса)
в 1 лоте акций МосБиржи 10 акций 1510 * 10 = +15100 акций
При экспирации: 15100 + (-15100) = 0
Никак не учитывается. Позиции-то разнонаправленые (фьючерсы проданы, акции куплены), т.е волатильность не имеет значения.
В экспирацию мне просто "насыплят" отрицательные акции вместо фьючерсов (как бы я продал акции) в кол-ве равным купленным акциям
и результат позиций будет равным 0. (на картинке акции в лотах в 1 лоте 10 акций)