Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, действительно не видно. Странно...
Вот с этим уже можно разбираться.
@Renat Fatkhullin, @Slava, кто может проверить тиковую последовательность?
Есть три варианда учета дивидентов.
...
Благодарю, очень интересно.
А изменения ожиданий дивидендов и переносы сроков выплаты через экспирацию не сильно ухудшают прибыльность вашей стратегии?
Вот с этим уже можно разбираться.
@Renat Fatkhullin, @Slava, кто может проверить тиковую последовательность?
Зачем звать джидаев, когда это можно сделать самому. 1) Скачать тики в финаме. 2) Загрузить тики из МТ5. 3) Сравнить тики. Вот и все.
Зачем звать джидаев, когда это можно сделать самому. 1) Скачать тики в финаме. 2) Загрузить тики из МТ5. 3) Сравнить тики. Вот и все.
А где это у Финама Ask и Bid?
А проторговка совпадает.
Ни у Финама, ни у других брокеров/источниках, в тиковой ленте сделок(time&sake) никаких bid/ask нет и в помине. Тонкость тут в том, что тики это последовательность сделок, т.е. сведенных заявок, а бил-акс это 'котировки' НЕ сведенных лимиток.
Раз Вы знаток hft, то просветите. Я знаю, что заявки обрабатываются фреймами, т.е. у бирже есть частота сведения, все заявки попавшие допустим в 0,01 секунды сводятся между собой, после этого транслируется информация об этом факте и Ask и Bid после этой операции. Как я понимаю, при сведении используется метод ФИФО (по цене, а не времени), тогда каким образом в этот фрейм может попасть заявка не по порядку, если фрейм закрыт для приема? Или ретрансляция Ask и Bid происходит с ошибкой со стороны сервера MT5?
Я предполагаю, что это ММ поставил в этот фрейм заявки по факту выкупа стакана, а потом заполнил бреш своими лимитками, которые после убрал.Благодарю, очень интересно.
А изменения ожиданий дивидендов и переносы сроков выплаты через экспирацию не сильно ухудшают прибыльность вашей стратегии?
:) Это не моя стратегия.
Она появилась, как только появились фьючерсы.
Если дивидеенты не назначены, то выставленные (посчитанные) дивиденты, как правило превышают реальные,
поэтому просто нет входа в рынок (но рынок не "идет по рельсам", бывают, не часто, что есть пробои).
А прибыльность зависит от того, как участники рынка правилно оценивают ситуацию.
Я всегда выставляю вход в рынок на 3-5% выше банковского предложения по вкладам.
В торговле всегда 56 пар инструментов, кто-нибудь всегда "выстреливает".
Добавлено
сечас вообще не торгую, на все затаварился MOEX
Подробно: приход на биржу лимитной заявки участника торгов, не использующего hft-подключение для оперативного анализа t&s, на продажу с ценой 65822 был замечен hft-стратегией, анализирующей рынок, и под нее была сгенерирована встречная лимитная заявка, которая привела к сведению и регистрации этой сделки в первом фрейме 12й секунды. Без выставления в стакан! Жто и есть основная суть hft-стратегий: пррогноз реальной блидайщей цены, и выкуп 'отстающих' зачвок. Т.е. hft-стратегия оценила проторгованный на 11й секунде обьем на покупки и 'зная' что после такого обьема рыночная цена в районе 65870/65880, сгенерировала встречные лимитки для всех 'дешевых' продаж. И затем перевыставила их на продажу по справедливой 'рыночной' цене, которую оперативно стратегия оценила. Остальные участники рынка вообще в стакане этих заявок не увидили. Это и есть в двух словах суть hft-торговли.
По Вашей логике, единовременно (с минимальной разницей) два разных участника совершили операции или они это сделали последовательно? Если они это сделали единовременно, то как второй участник мог узнать о действиях первого, если действия первого ещё не транслировались биржей для всех участников торгов?
Если первый выкупил стакан, то дальше кто то поставил лимитку, и только потом её уже выкупил кто то иной, т.е. уже даже три участника получается.
Надо читать регламент, что бы понять, как в фрейме происходит сведение заявок.
Ни у Финама, ни у других брокеров/источниках, в тиковой ленте сделок(time&sake) никаких bid/ask нет и в помине. Тонкость тут в том, что тики это последовательность сделок, т.е. сведенных заявок, а бил-акс это 'котировки' НЕ сведенных лимиток.
+