Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 14

 
rjurip1:

P.S. Никаких "лент заявок" в открытой биржевой информации нет. На профессиональных биржевых платформах можете сами это учитывать, фиксируя изменения объема предложения на тех или иных уровнях. Но по своему опыту - это мало, что вам даст

Это в МТ5 нет (не транслируют), а на бирже есть:


 
prostotrader:

Алексей! 

Все очень просто!

На биржу поступают заявки (3 вида)

Им присваивается время прихода и они хранятся в кэше, пока не происходит

аукцион, на котором заявки сводятся, отклоняются или заносятся в стакан.

Аукцион проходит не в режиме раального времени, а какими-то порциями.

Копится, например 100 заявок или по таймеру (точно сказать не могу).

Затем, заполненый стакан (СРЕЗ) передаётся нам.

Из ленты заявок, которая идет практически в режиме реального времени, стакана и из ленты сделок,

которые передаются после аукциона, мы можем видеть полную картину торговли.

Не имея ленты заявок - картина не полная (заявки на аукционе свелись или отклонились, не породив ask/bid)

нам приехал стакан и лента сделок, которые сформировались ПОСЛЕ аууциона.

Теперь понятно?

Допустим, лента заявок дает дополнительную информацию об отклоненных сделках, в чем я не уверен, но чем это нам информация может помочь? Всё остальное есть в стакане и ленте сделок.

И вообще, совершенно эта информация не дает ответа на описанную ситуацию. Я так понимаю, что Bid и Ask пишутся только в случае появления в стакан новых заявок на границах спреда, а если выедать стакан постепенно и при этом никто не будет на границе спреда ставить  заявки, то фактически Bid и Ask будет последнем значением заявки на сделку в стакан, по версии MQ.

 
Aleksey Vyazmikin:

Допустим, лента заявок дает дополнительную информацию об отклоненных сделках, в чем я не уверен, но чем это нам информация может помочь? Всё остальное есть в стакане и ленте сделок.

И вообще, совершенно эта информация не дает ответа на описанную ситуацию. Я так понимаю, что Bid и Ask пишутся только в случае появления в стакан новых заявок на границах спреда, а если выедать стакан постепенно и при этом никто не будет на границе спреда ставить  заявки, то фактически Bid и Ask будет последнем значением заявки на сделку в стакан, по версии MQ.

Я устал, думайте как Вам нравится.

 
prostotrader:

Я устал, думайте как Вам нравится.

Вы или не поняли вопрос, либо не дали ответ на то, что знаете.

Как Вы объясняете отсутствие новых Bid и Ask более 3 секунд?

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы или не поняли вопрос, либо не дали ответ на то, что знаете.

Как Вы объясняете отсутствие новых Bid и Ask более 3 секунд?

Если исходить из вышеприведенных объяснений, все заявки сводились друг с другом в рамках одного среза.

Но это действительно странно, как буд-то торговало только 2 участника, и намеренно слали встречные заявки одинакового объема по одной цене.

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы или не поняли вопрос, либо не дали ответ на то, что знаете.

Как Вы объясняете отсутствие новых Bid и Ask более 3 секунд?

Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос нужны все заявки пришедшие в этот

промежуток времени. (Везде электронная торговля + сети, возможно был какой-то сбой)

 
prostotrader:

Это в МТ5 нет (не транслируют), а на бирже есть:


Не знаю, насколько практически важна эта информация, как-то предпочитаю биржу сме. Если бы подобная информация валилась с биржи сме на терминалы клиентов, наверное, с ума можно сойти. ))  Наверное, эффективные терминалы тем и ценятся, что предоставляют клиенту только ту информацию, которая может улучшить торговлю. Это конечно + -..К примеру, в функции глубина рынка в ninjatrader можно разделить события на insert, update, remove, т.е.  выделить из книги ордеров события вставки уровня, удаления уровня, изменения в уровне. Возможно это интересно для скальперов, для меня нет, но информация есть ))
 
rjurip1:
Не знаю, насколько практически важна эта информация, как-то предпочитаю биржу сме. Если бы подобная информация валилась с биржи сме на терминалы клиентов, наверное, с ума можно сойти. ))  Наверное, эффективные терминалы тем и ценятся, что предоставляют клиенту только ту информацию, которая может улучшить торговлю. Это конечно + -..К примеру, в функции глубина рынка в ninjatrader можно разделить события на insert, update, remove, т.е.  выделить из книги ордеров события вставки уровня, удаления уровня, изменения в уровне. Возможно это интересно для скальперов, для меня нет, но информация есть ))

т.е Вы торгуете фьючерсами на СМЕ?

если да, то прошу Вас создайте тему "Торговля на СМЕ"

и, если Вас не затруднит пошагово опишите какие шаги нужно

предпринять чтобы торговать там.

 
prostotrader:

т.е Вы торгуете фьючерсами на СМЕ?

если да, то прошу Вас создайте тему "Торговля на СМЕ"

и, если Вас не затруднит пошагово опишите какие шаги нужно

предпринять чтобы торговать там.

Не знаю, нужна ли отдельная тема. Все достаточно просто. Реклама брокеров  запрещена, но название брокера через кого торгую. регулярно крутится в темах. Кстати, он  предлагает и платформу МТ5, причем разрешает использовать на одном счете с другими платформами, что иногда удобно. Можете потестить (2 недели на один емейл) без открытия счета, данные от cqg в полном объеме идентичны с реалом (цены, объем,стакан, лента). Направляете запрос на открытие счета, фотокопии документов, после одобрения, мин взнос $500. Без торговли со счета списывается от $5 до $15/месяц биржевой комиссии за реалтайм данные, исходя из выбранной секции. При торгах - комиссия за круг, т.е. открытие-закрытие позиции. Перечень торгуемых контрактов, требуемая маржа..спецификации - есть на сайте брокера. Предпочитаю внутридневную торговлю, поскольку размеры маржи существенно ниже. Есть другие брокеры с существенно большим списком торгуемых инструментов, там и акции и опционы, правда МТ5 не предлагают. Всю инфу можно найти в инете. Да, еще, примерно раз в три года, приходит запрос от аудитора на подтверждение состояния счета. Собственно, наверное все.))

 
rjurip1:

Не знаю, нужна ли отдельная тема. Все достаточно просто. Реклама брокеров  запрещена, но название брокера через кого торгую. регулярно крутится в темах. Кстати, он  предлагает и платформу МТ5, причем разрешает использовать на одном счете с другими платформами, что иногда удобно. Можете потестить (2 недели на один емейл) без открытия счета, данные от cqg в полном объеме идентичны с реалом (цены, объем,стакан, лента). Направляете запрос на открытие счета, фотокопии документов, после одобрения, мин взнос $500. Без торговли со счета списывается от $5 до $15/месяц биржевой комиссии за реалтайм данные, исходя из выбранной секции. При торгах - комиссия за круг, т.е. открытие-закрытие позиции. Перечень торгуемых контрактов, требуемая маржа..спецификации - есть на сайте брокера. Предпочитаю внутридневную торговлю, поскольку размеры маржи существенно ниже. Есть другие брокеры с существенно большим списком торгуемых инструментов, там и акции и опционы, правда МТ5 не предлагают. Всю инфу можно найти в инете. Да, еще, примерно раз в три года, приходит запрос от аудитора на подтверждение состояния счета. Собственно, наверное все.))

Спасибо