Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 13

 

Подкину дровишек))

А кроме трех видов заявок на ФОРТС есть четыре типа заявок (ордеров).

 
Vasiliy Sokolov:


Это вполне возможная ситуация. На высококонкурентных рынках заявки идут десятками в секунду, поэтому нет ничего странного что две заявки сматчелись прежде чем образовали уровни Ask/Bid.

Совершенно верно. Мы видим стакн (ask/bid) только в том виде,

в котором нам его "отдаёт" биржа. Это не реалтайм поток.

К сожалению, МТ5 не транслирует поток обезличенных заявок,

поэтому невозможно восстановить полную Биржевую историю и 

выяснить как точно проходили торги в ядре биржи.

В Плаза 2 есть две возможности формирования стакана.

1. Биржа посылает СРЕЗ текущих заявок (агрегированный стакан, то что мы видим в терминале)

2. Мы можем сами формировать стакан из потока обезличеных заявок

Но второй вариант, при наших скоростях, не имеет никакого смысла (вероятно поэтому МТ5 и не транслирует заявки (Orders log)).

 

Понятно, что гипотеза о сверх быстром сведении ордеров, и единовременной отправкой, звучит правдоподобна, как результат, однако, думаю коллеги согласятся, что подобное сведение ордеров должно происходить с какой то частотой, а не рандомно?

К примеру в файле приложенному к первому посту можно обнаружить такой участок

<DATE> <TIME> <BID> <ASK> <LAST> <VOLUME>
03.04.2019 13:00:00.007 65805 65808
03.04.2019 13:00:00.013   65807    
03.04.2019 13:00:00.083     65805 4
03.04.2019 13:00:00.228     65805 9
03.04.2019 13:00:00.323     65807 1
03.04.2019 13:00:00.341     65805 7
03.04.2019 13:00:00.445   65806    
03.04.2019 13:00:00.603 65805 2
03.04.2019 13:00:00.699 65805 1
03.04.2019 13:00:00.856 65805 12
03.04.2019 13:00:00.856 65805 2
03.04.2019 13:00:00.856 65805 48
03.04.2019 13:00:00.856 65805 12
03.04.2019 13:00:00.916 65805 1
03.04.2019 13:00:01.092 65806 4
03.04.2019 13:00:01.092 65806 2
03.04.2019 13:00:01.095 65808
03.04.2019 13:00:01.103 65805 1
03.04.2019 13:00:01.118   65807    
03.04.2019 13:00:01.437     65805 1
03.04.2019 13:00:01.452     65805 4
03.04.2019 13:00:01.453     65805 3
03.04.2019 13:00:01.456     65805 1
03.04.2019 13:00:01.456     65805 1
03.04.2019 13:00:01.465     65805 2
03.04.2019 13:00:01.471     65805 1
03.04.2019 13:00:01.936     65805 5
03.04.2019 13:00:01.949     65805 5
03.04.2019 13:00:02.006     65805 7
03.04.2019 13:00:02.037     65805 1
03.04.2019 13:00:02.068     65805 2
03.04.2019 13:00:02.084     65805 1
03.04.2019 13:00:02.099     65805 1
03.04.2019 13:00:02.115     65805 1
03.04.2019 13:00:02.131     65805 4
03.04.2019 13:00:02.162     65805 1
03.04.2019 13:00:02.692     65807 1
03.04.2019 13:00:04.021     65805 418
03.04.2019 13:00:04.021     65805 54
03.04.2019 13:00:04.021     65804 1
03.04.2019 13:00:04.021     65804 5
03.04.2019 13:00:04.021     65804 3
03.04.2019 13:00:04.021     65804 1
03.04.2019 13:00:04.021     65803 1
03.04.2019 13:00:04.021     65803 5
03.04.2019 13:00:04.021     65803 1
03.04.2019 13:00:04.021     65803 1
03.04.2019 13:00:04.021     65803 3
03.04.2019 13:00:04.021     65803 5
03.04.2019 13:00:04.023 65800 65803    


тут мы видем в самом начале, что сделки пошли на сведение с 13:00:00.013 по 13:00:00.341, при этом новый Ask появился только в 13:00:00.445 , получается что сведение происходило дольше, чем число попавших в него заявок, допустим это и есть окно, которое составляет 432 тысячных секунду.

Но, что же мы видим дальше - следующее окно для сделок было открыто для таковых с 13:00:00.603 по 13:00:01.095 и составило 492 тысячных секунды - ну пусть, отклонение не большое.

Смотрим на следующий временной интервал с 13:00:01.437 по 13:00:04.023 и составило, внимание, 2905 тысячных секунды, т.е. почти три секунды!!!

Поэтому гипотеза о мэтчинге кажется не состоятельной - вероятно по факту пропускаются транслируемые биржей значения Ask и Bid!

 
Aleksey Vyazmikin:


Поэтому гипотеза о мэтчинге кажется не состоятельной - вероятно по факту пропускаются транслируемые биржей значения Ask и Bid!

Вы упрямо оперируете не ПОЛНЫМИ данными, не имеея ленты заявок все предположения  - ничтожны!

 
prostotrader:

Вы упрямо оперируете не ПОЛНЫМИ данными, не имеея ленты заявок все предположения  - ничтожны!

Обоснуйте, пожалуйста. У нас есть информация о сведенных сделках.

И, чем это лента заявок тут поможет? Что именно под ней Вы подразумеваете - полный слепок стакана?

 
Aleksey Vyazmikin:

Обоснуйте, пожалуйста. У нас есть информация о сведенных сделках.

И, чем это лента заявок тут поможет? Что именно под ней Вы подразумеваете - полный слепок стакана?

Алексей! 

Все очень просто!

На биржу поступают заявки (3 вида)

Им присваивается время прихода и они хранятся в кэше, пока не происходит

аукцион, на котором заявки сводятся, отклоняются или заносятся в стакан.

Аукцион проходит не в режиме раального времени, а какими-то порциями.

Копится, например 100 заявок или по таймеру (точно сказать не могу).

Затем, заполненый стакан (СРЕЗ) передаётся нам.

Из ленты заявок, которая идет практически в режиме реального времени, стакана и из ленты сделок,

которые передаются после аукциона, мы можем видеть полную картину торговли.

Не имея ленты заявок - картина не полная (заявки на аукционе свелись или отклонились, не породив ask/bid)

нам приехал стакан и лента сделок, которые сформировались ПОСЛЕ аууциона.

Теперь понятно?

 
А нужна вообще эта лента заявок?
Если она по факту ничего не меняет и ни на что не влияет, то ее во внимание не брать.
Есть стакан и то, что после него - лента сделок. Вот с этим и работать.
prostotrader:

аукцион, на котором заявки сводятся, отклоняются или заносятся в стакан.


И еще это. Получается, что заявки могут сводиться помимо стакана. 
Разве такое бывает?

Добавлю.
Допустим, что сведение без стакана есть. 
Тогда вопрос. Объем такого сведения где-то фигурирует? 
В каких-либо отчетах.
 
 
Я не пытаюсь умника включать. Просто картинку для себя складываю.
 
Andrey Gladyshev:
А нужна вообще эта лента заявок?
Если она по факту ничего не меняет и ни на что не влияет, то ее во внимание не брать.
Есть стакан и то, что после него - лента сделок. Вот с этим и работать.

И еще это. Получается, что заявки могут сводиться помимо стакана. 
Разве такое бывает?

Добавлю.
Допустим, что сведение без стакана есть. 
Тогда вопрос. Объем такого сведения где-то фигурирует? 
В каких-либо отчетах.
 

Позволю себе ответить. Все просто: то что в стакане - предложение, то, что направлено к совершению сделки - спрос. В свою очередь, спрос может быть удовлетворенным, тогда это - сделка, которая отражается в ленте сделок, либо неудовлетворенным (к примеру, по недостатку объема), тогда это никак не отражается в "стаканной информации"  и ленте сделок Специально не использую термины "ордер", "заявка", и т.п., чтобы не было путаницы. Выше речь шла о том, что биржа производит агрегацию сведения заявок/ордеров. Скорее всего это так, поскольку вообще все действия дискретны. По каким критериям - не знаю.

P.S. Никаких "лент заявок" в открытой биржевой информации нет. На профессиональных биржевых платформах можете сами это учитывать, фиксируя изменения объема предложения на тех или иных уровнях. Но по своему опыту - это мало, что вам даст

 
Andrey Gladyshev:
А нужна вообще эта лента заявок?
Если она по факту ничего не меняет и ни на что не влияет, то ее во внимание не брать.
Есть стакан и то, что после него - лента сделок. Вот с этим и работать.

И еще это. Получается, что заявки могут сводиться помимо стакана. 
Разве такое бывает?

Добавлю.
Допустим, что сведение без стакана есть. 
Тогда вопрос. Объем такого сведения где-то фигурирует? 
В каких-либо отчетах.
 

На биржу поступают заявки (3 вида)

Им присваивается время прихода и они хранятся в кэше, пока не происходит

аукцион, на котором заявки сводятся, отклоняются или заносятся в стакан.

Аукцион проходит не в режиме раального времени, а какими-то порциями.

Копится, например 100 заявок или по таймеру (точно сказать не могу).

Затем, заполненый стакан (СРЕЗ) передаётся нам.

Из ленты заявок, которая идет практически в режиме реального времени, стакана и из ленты сделок,

которые передаются после аукциона, мы можем видеть полную картину торговли.

Не имея ленты заявок - картина не полная (заявки на аукционе свелись или отклонились, не породив ask/bid)

нам приехал стакан и лента сделок, которые сформировались ПОСЛЕ аууциона.

Теперь понятно?