Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На сколько я знаю, лимитники с лимитниками не сводятся. Лимитник всегда сводится с Маркетом.
Почитал про индикативные котировки тут - стало более понятно, в целом это отдельный тип проведения торгов, т.е. не наш случай - исключаем пока его.
Граждане, зачем спорить про типы(категории) ордеров, если все четко написано в правилах?
7.10. Заявка, подаваемая в Торговую систему, должна содержать указание на категорию:
Информация о типах биржевых заявок.
Называйте вещи своими именами. Я не говорю здесь об ордерах, которые на серверах MQ хранятся,
только о биржевых заявках. В конечном итоге стакан сводится с рынком. И не важно каким образом
в стакан попадают заявки, это как конечная станция. После идет лента, которая показывает результат
сведения рыночных ордеров с лимитными в стакане.
МТ5 не первоисточник названия типов ордеров, MQ их так назвали по своему усмотрению.
А на Биржу Сервер МТ5 передаёт заявки по спецификации Биржи, а
именно:
1. Котировочная заявка
2. Встречная заявка
3. Заявка Fill-or-Kill
И других типов заявок в ядре ФОРТС нет!
И в стакане мы (и все участники рынка) видят только котировочные заявки.
Потому что остальные два типа сразу проходят аукцион (приводят к сделке, либо тут же отклоняются).
Котировочные заявки так же проходят аукцион (но не снимаются, если востребованный объем был меньне, чем указано в заявке).
Начиная с версии 5.0 ASTS Spectra, аукцион в ядре биржи проходит с НАНОСЕКУНДНОЙ точностью, приоритет - первый пришел - первым попал на аукцион.
А делее - тип, цена, объем.
Но аукцион проходит не каждую наносекунду, а выбран более большой отрезок времени (СРЕЗ, не знаю точно какой), отсюда
вся "неразбериха" в котировках и сделках.
P/S И, думается, пора прекратить этот никому не нужный спор, потому что никто (включая меня)
не знает точно как работает ядро ФОРТС ASTS Spectra 5.0 и как потом, МТ5 сервер отдаёт в терминал
потоки обезличенных заявок и сделок. Тем более, что в МТ5 доступны только миллисекунды....
P/S И, думается, пора прекратить этот никому не нужный спор, потому что никто (включая меня)
не знает точно как работает ядро ФОРТС ASTS Spectra 5.0 и как потом, МТ5 сервер отдаёт в терминал
потоки обезличенных заявок и сделок. Тем более, что в МТ5 доступны только миллисекунды....
Можно предположить, что трансляция стакана происходит реже, чем происходит исполнение сделок, что противоречит правилам биржи.
P/S И, думается, пора прекратить этот никому не нужный спор, потому что никто (включая меня)
не знает точно как работает ядро ФОРТС ASTS Spectra 5.0 и как потом, МТ5 сервер отдаёт в терминал
потоки обезличенных заявок и сделок. Тем более, что в МТ5 доступны только миллисекунды....
Правильно, просто пользоваться тем, что видно и можно потрогать.
Что я и делаю.
Странно, что тема ушла в такие дебри, хотя вопрос простой и чисто технический.
Подробно: приход на биржу лимитной заявки участника торгов, не использующего hft-подключение для оперативного анализа t&s, на продажу с ценой 65822 был замечен hft-стратегией, анализирующей рынок, и под нее была сгенерирована встречная лимитная заявка, которая привела к сведению и регистрации этой сделки в первом фрейме 12й секунды. Без выставления в стакан!
Т.е. биржа транслирует информацию о лимитной заявке "тормознутого клиента" hft-трейдеру, и не транслирует брокеру? Это не запрещено?
Речь же не о скорости реакции на появление такой заявки, а в том, что заявки вообще нет — в терминал пришла информация о уже состоявшейся сделке.
Или случайным образом, в один момент, не сговариваясь, один "тормоз" отправил бай-лимит, а другой — селл-лимит, они тут же сматчились и биржа отправила всем информацию только о факте совершенной сделки?
И то и то звучит сомнительно.
Странно, что тема ушла в такие дебри, хотя вопрос простой и чисто технический.
Т.е. биржа транслирует информацию о лимитной заявке "тормознутого клиента" hft-трейдеру, и не транслирует брокеру? Это не запрещено?
Речь же не о скорости реакции на появление такой заявки, а в том, что заявки вообще нет — в терминал пришла информация о уже состоявшейся сделке.
Или случайным образом, в один момент, не сговариваясь, один "тормоз" отправил бай-лимит, а другой — селл-лимит, они тут же сматчились и биржа отправила всем информацию только о факте совершенной сделки?
И то и то звучит сомнительно.
Они в принципе, технически, не могли сторговаться, потому что заявки выставляются по разной цене. Даже если бы такое и возможно было.
У многих сильно возвышенное и размытое понятие об HFT.
Они в принципе, технически, не могли сторговаться...
Андрей, твоего мнения очень много в этой ветке. Снизь свой пыл, ведь безграмотную фигню транслируешь. Я уже устал читать все все твои экзистенции. И маркетные ордера у тебя сводятся только с лимитными, хотя на фортс вообще нет маркетных ордеров, и матчинг у тебя не может произойти, потому что цены видетили разные. Ну и много чего еще, устану перечислять. Короче, закругляйся.