Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 3

 
Vasiliy Sokolov:

Бид в той ситуации не изменился. Лимитные заявки идут плотным потоком. Ситуация раздвижки спреда была внутри 979 миллисекунды. Завки (в том числе лимитные на продажу), выставленные раньше этой 979 миллисекунды пришли на биржу уже после шпильки и сформировали новые уровни, закрыв гэп в спреде. Ведь достаточно что бы прилетела даже одна заявка на продажу по старым ценам, что бы вернуть спред на прежний уровень, что и произошло.

Т.е. Вы утверждаете, что временной промежуток между новым Аск и Бид это некоторая дискретная величина, и если события проходили меньше чем эта величина, то новых Ask и Bid не будет?

 
Vasiliy Sokolov:

Бид в той ситуации не изменился. Лимитные заявки идут плотным потоком. Ситуация раздвижки спреда была внутри 979 миллисекунды. Завки (в том числе лимитные на продажу), выставленные раньше этой 979 миллисекунды пришли на биржу уже после шпильки и сформировали новые уровни, закрыв гэп в спреде. Ведь достаточно что бы прилетела даже одна заявка на продажу по старым ценам, что бы вернуть спред на прежний уровень, что и произошло.

А как получилось, что между 13:00:11.979, когда заливалась большая заявка, и 13:00:12.008, когда появились новые лимитки в стакане, прошло 3 сделки (13:00:12.007)?

03.04.201913:00:11.9796587555
03.04.201913:00:12.007658213
03.04.201913:00:12.007658224
03.04.201913:00:12.007658223
03.04.201913:00:12.0086581465819
 
Vasiliy Sokolov:

Верьте во что хотите. Верьте что БКС-брокер гоняется за шпильками в Си:))))....... 

А зачем в данном случае говорить о брокерах, когда речь идет о ММ, которые отношение имеют только к бирже?
Да и как для такого ликвидного инструмента обеспечить полноценный стакан, если только это не будет ММ?

 
Andrey Gladyshev:

Да и как для такого ликвидного инструмента обеспечить полноценный стакан, если только это не будет ММ?

Ликвидность инструмента обеспечивается не ММ, а общим интересом участников к рынку. Блин, ну смешно же думать, что Si такой ликвидный потому что на нем маркетмейкеры!  

Andrey Gladyshev:

А зачем в данном случае говорить о брокерах, когда речь идет о ММ, которые отношение имеют только к бирже?

А затем, что в списках Маркетмейкеров биржи числятся именно брокеры, при том крупнейшие. 

 
Andrey Khatimlianskii:

А как получилось, что между 13:00:11.979, когда заливалась большая заявка, и 13:00:12.008, когда появились новые лимитки в стакане, прошло 3 сделки (13:00:12.007)?

03.04.201913:00:11.9796587555
03.04.201913:00:12.007658213
03.04.201913:00:12.007658224
03.04.201913:00:12.007658223
03.04.201913:00:12.0086581465819

Трудно интерпретировать данные взятые из МТ. Сделки по цене 65821(2) происходили либо со стороной покупки (Ask) либо со стороной продажи (Bid) Однако ни Ask не Bid заявленную цену не отображал, ни до 11.979 ни после. Рискну предположить что это эффект от одновременного матчинга лимитных заявок в обоих направлениях: две противоположенные лимитные заявки филятся друг об друга не успевая сформировать Ask/Bid. Такое может быть в моменты гэпов или таких случаев. 

 
Aleksey Vyazmikin:

Собственно, инструмент Si-6.19 03.04.2019 13:00

Меня смутил спред в тестере - более 60 пунктов, поэтому пошел смотреть историю тиков.

Вот выписка


<DATE> <TIME> <BID> <ASK> <LAST> <VOLUME> VolSumm
03.04.2019 13:00:11.950 65811
03.04.2019 13:00:11.979 65875
03.04.2019 13:00:11.979 65811 5
03.04.2019 13:00:11.979 * * 12471
03.04.2019 13:00:11.979 65875 55
03.04.2019 13:00:12.007 65821 3
03.04.2019 13:00:12.007 65822 4
03.04.2019 13:00:12.007 65822 3
03.04.2019 13:00:12.008 65814 65819
03.04.2019 13:00:12.009 65819 3


звездочкой пропущены объемы покупки.

Вот графическое представление тика


И мне не понятно, что это за ситуация такая была? Допустим купил кто то сразу 12471 лот  по рынку (ох и сомнительно), но как при этом он в конце покупки купил лоты дешевле чем были в начальной части стакана, а именно по 65822, если на этом тике он закупил ранее по 65875? Или это ошибка записи хронологии? Если ошибка, то следующий аск уже по цене 65819!

В разрезе этого тика у меня стоп лосс, и понятно, что тестер закрывает по максимальной цене, но на самом деле цена должна быть ниже, ибо не успели бы брокер загнать сделку в это движение, а в итоге разница в 30 пунктов между тиками и OHLC.

Приложил это минуту с тиками.


Алексей, задайте лучше этот вопрос поддержки биржи. Думаю тогда, всё встанет на свои места.
 
Aleksey Vyazmikin:

Собственно, инструмент Si-6.19 03.04.2019 13:00

Меня смутил спред в тестере - более 60 пунктов, поэтому пошел смотреть историю тиков.

Вот выписка


<DATE> <TIME> <BID> <ASK> <LAST> <VOLUME> VolSumm
03.04.2019 13:00:11.950
65811


03.04.2019 13:00:11.979
65875


03.04.2019 13:00:11.979

65811 5
03.04.2019 13:00:11.979

* * 12471
03.04.2019 13:00:11.979

65875 55
03.04.2019 13:00:12.007

65821 3
03.04.2019 13:00:12.007

65822 4
03.04.2019 13:00:12.007

65822 3
03.04.2019 13:00:12.008 65814 65819


03.04.2019 13:00:12.009

65819 3


звездочкой пропущены объемы покупки.

Вот графическое представление тика


И мне не понятно, что это за ситуация такая была? Допустим купил кто то сразу 12471 лот  по рынку (ох и сомнительно), но как при этом он в конце покупки купил лоты дешевле чем были в начальной части стакана, а именно по 65822, если на этом тике он закупил ранее по 65875? Или это ошибка записи хронологии? Если ошибка, то следующий аск уже по цене 65819!

В разрезе этого тика у меня стоп лосс, и понятно, что тестер закрывает по максимальной цене, но на самом деле цена должна быть ниже, ибо не успели бы брокер загнать сделку в это движение, а в итоге разница в 30 пунктов между тиками и OHLC.

Приложил это минуту с тиками.

Мало ли что вам может нарисовать тестер. Точность истории смотрели? Был бы реал, можно было что-то обсуждать. У меня на реале сме аск/бид скакнул на 50 пунктов без единой сделки. То-ли сбой, то-ли реальность. Не стал скандалить, просто доработал советник по подтверждению котировочных цен сделками (как и происходит на бирже)
 
Vasiliy Sokolov:

Ликвидность инструмента обеспечивается не ММ, а общим интересом участников к рынку. Блин, ну смешно же думать, что Si такой ликвидный потому что на нем маркетмейкеры!  

А затем, что в списках Маркетмейкеров биржи числятся именно брокеры, при том крупнейшие. 

Наверное немного не та расстановка понятий. На Si маркетмейкеры потому, что он ликвидный, а не наоборот.
А насчет обеспечения ликвидности, сами подумайте, неужели общий интерес участников способен быстро восстанавливать стакан. Да и зачем им это, это как раз работа ММ?
И ММ, будь то брокеры или кто-либо другой, не за шпильками гоняются, а латают дыры после шпилек.

 
Andrey Gladyshev:

...

Реально комментируете невпопад. Не интересно, что либо обсуждать дальше. 

 
Aleksey Vyazmikin:

Т.е. Вы утверждаете, что временной промежуток между новым Аск и Бид это некоторая дискретная величина, и если события проходили меньше чем эта величина, то новых Ask и Bid не будет?

Разжевывать разжеванное больше не буду. Andrey GladyshevВам в помощь. Фантас всегда поймет другого фантаста.