Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 11

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski:

Если кто то не видит закономерностей, это не говорит о том, что их нет.

Назову вам саму простую закономерность, от которой даже вы не сможете отказаться)). Возвратно-поступательная. Кроме этой простой, есть огромное количество закономерностей которые не всем доступны для понимания. Все видят и могут рисовать, но не всем суждено быть великими художниками.

Законы даже если они не сформулированы человеком живут по своим правилам.

Ха ! Мы теоретизируем, или ищем практическое решение ?

Какой смысл говорить о законах, о которых никто не знает ?  Речь вроде шла о законах, которые можно использовать. Так вот, статистические законы, по которым движется цена - неизвестны. Их еще не открыли. Причину я уже неоднократно указал - факторы движения цены зависят друг от друга.

Поэтому говорить о "использовании законов случайного блуждания цены" - нельзя.

Следует использовать давно известные техники, которые были выведены эмпирически, и которые работают.

 
Martin Cheguevara:
Ничего подобного. Даже с учётом выбросов выявляемых заранее я же не знаю в какую сторону они произойдут. Мне неважно что это Нобелевка Или нет..
Главное чтобы позволяло зарабатывать. Да не только. Ведь эти законы в случайности работают буквально везде. В ядерной физике, в макро микро экономике и так далее. И это реально захватывает дух. 
А когда Я в первый раз чисто случайно наткнулся на эту закономерность я вообще обалдел и не поверил своим глазам. И раз 100 проверял пока не убедился.я же человек науки, и поэтому, ярый противник всяких закономерностей на рынке) а как оказалось она все таки имеется, что для меня было шоком самым настоящим)
У меня % 100 ещё получается. Но без рисков иногда возникает ситуация когда стандартное отклонение графика прибыли начинает расти. И это плохо в этом и проблема
Дело в том что мой алгоритм позволяет заранее определить выброс но проблема в том что настоящие движения рождаются из полной случайности. 
И определить к КУДА  ... Было бы конечно круто..
А так приходится довольствоваться трендследящими ордерными системами...

И это правильно, поскольку это самый естественный и прямой путь к нужному результату!

 
Igor Makanu:

Вы не рассматриваете случаи когда нет сделок, но есть есть предложение - лимитные ордера которые двигают цену ;)


возможно Ваша картинка просто отображает внутри дневную валотильность, т.е. просто коррелирует с тиковыми обьемами в терминале

Лимитные ордера - не двигают цену. Цену двигают только реальные сделки.

Простейший пример - недостаток ликвидности. Вы можете сколько угодно поставить своих ордеров - цена не будет двигаться, просто нечего продавать.

 
aleger:

И это правильно, поскольку это самый естественный и прямой путь к нужному результату!

Конечно) это когда жизнь не бесконечная нужно решать вопросы а не обсуждать их. Поэтому и приходится делать все что умеешь...и смотреть результат..
 
Martin Cheguevara:
Конечно) это когда жизнь не бесконечная нужно решать вопросы а не обсуждать их. Поэтому и приходится делать все что умеешь...и смотреть результат..

И трендследящие технологии и системы в нашем случае - на первом месте. Это основа, а всё недостающее или улучшающее - можно "прикрутить"!

 
Дмитрий:

У 43 стран мира ВВП не хватит на погашение госдолга, а США в этом списке - в самом конце - у них госдолг лишь немного превышает ВВП.

У Швейцарии госдолг в четыре раза больше, чем ВВП.

У Британии - в три, у Японии в два с половиной, у Австрии в два.

Развожу руками и пожимаю плечами... ))

 
Maxim Romanov:

Слева это размер 4-х часовых свечей, всего 1000 данных. 1 точка, это одна свеча. По вертикальной оси, размер в пунктах. В 1 столбце 100 точек, каждая соответствует размеру в пунктах, всего 100 вертикальных рядов. На рисунке справа генератор случайных чисел из диапазона, который получился из самой маленькой свечи и самой большой. Видно, что ГСЧ заполняет равномерно диапазон, а на рынке все группируется.

Вы построили ГСЧ с равномерным законом распределения, поэтому вся площадь заполнена равномерно, каждое значение имеет равную вероятность внутри диапазона, попробуйте построить с нормальным.

 
aleger:

И трендследящие технологии и системы в нашем случае - на первом месте. Это основа, а всё недостающее или улучшающее - можно "прикрутить"!

Было бы просто замечательно открыть по этой теме отдельную ветку
Правда, ... без знания закономерности результат все равно будет 50 на 50 при фиксированном убытке - равном профиту или менее.
 
Maxim Romanov:

Слева это размер 4-х часовых свечей, всего 1000 данных. 1 точка, это одна свеча. По вертикальной оси, размер в пунктах. В 1 столбце 100 точек, каждая соответствует размеру в пунктах, всего 100 вертикальных рядов. На рисунке справа генератор случайных чисел из диапазона, который получился из самой маленькой свечи и самой большой. Видно, что ГСЧ заполняет равномерно диапазон, а на рынке все группируется.

Это из за толстых хвостов объем которых около 87-90%.
Их кстати тоже можно смоделировать вообще спокойно Я могу сделать такой ГСЧ который вообще не отличишь от рынка)
 
Martin Cheguevara:
Было бы просто замечательно открыть по этой теме отдельную ветку

С удовольствием приму в ней посильное участие. Что-то подобное я уже пытался открыть 2-3 месяца назад в другом разделе (MQL4 и MetaTrader 4, стр.6, Тренд-следящие торговые системы от 17.05.18).

1...456789101112131415161718...67
Новый комментарий