Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 45

 
Олег avtomat:

да уж... так весело, что просто жуть

советую тоже прислушаться, а не оставаться во тьме неверия и отсутствия элементарных знаний

 

Такая идея возникла. Мы знаем характеристики случайного ряда. Если мы имеем шум равномерный и под ним скрыта синусоида, то есть ее амплитуда ниже уровня шумов, то мы можем отфильровать шум, зная его характеристики, такие алгоритмы есть в радиотехнике. Я только слышал ,что такое есть, в математику не вдавался. Но сможем ли мы гипотетически отфильтровать шум с рынка, зная статистические характеристики этого шума? Там все основано на том ,что шум самоподобен, он на любых масштабах имеет одинаковые характеристики.

 
Maxim Dmitrievsky:

советую тоже прислушаться, а не оставаться во тьме неверия и отсутствия элементарных знаний

смешно

 
Maxim Romanov:

Такая идея возникла. Мы знаем характеристики случайного ряда. Если мы имеем шум равномерный и под ним скрыта синусоида, то есть ее амплитуда ниже уровня шумов, то мы можем отфильровать шум, зная его характеристики, такие алгоритмы есть в радиотехнике. Я только слышал ,что такое есть, в математику не вдавался. Но сможем ли мы гипотетически отфильтровать шум с рынка, зная статистические характеристики этого шума? Там все основано на том ,что шум самоподобен, он на любых масштабах имеет одинаковые характеристики.

Вэйвлеты не помогут? 
 
Roman Kutemov:
Вэйвлеты не помогут? 

это все-таки к спектральному анализу относится... не думаю, что это что-то даст.

 
Aleksey Nikolayev:

Прогноз есть, но он такой же как для СБ: X(n+1)=X(n), что делает его совершенно бесполезным.

Это какие-то математические дебри весьма тонкой структуры) Могу ли я в своих дилетантских целях считать, что мартингал и СБ - одно и то же?

 
Maxim Romanov:

Такая идея возникла. Мы знаем характеристики случайного ряда. Если мы имеем шум равномерный и под ним скрыта синусоида, то есть ее амплитуда ниже уровня шумов, то мы можем отфильровать шум, зная его характеристики, такие алгоритмы есть в радиотехнике. Я только слышал ,что такое есть, в математику не вдавался. Но сможем ли мы гипотетически отфильтровать шум с рынка, зная статистические характеристики этого шума? Там все основано на том ,что шум самоподобен, он на любых масштабах имеет одинаковые характеристики.

Дело в том, что закономерности, которые есть в рынке - они даже близко не синусоида. И даже не какая-то непрерывная функция, у которой есть формула. И вообще закономерность не одна, а смесь множества. И эта смесь закономерностей составляет жалкие доли процента, остальные 99.9% - "шум", в понимании большинства трейдеров. Поэтому радиотехнические методы малопригодны.

 
secret:

Это какие-то математические дебри весьма тонкой структуры) Могу ли я в своих дилетантских целях считать, что мартингал и СБ - одно и то же?

Какие уж тут дебри. Лучший прогноз следующего значения СБ - само значение.
В общем случае, не можете.
 
secret:

Это какие-то математические дебри весьма тонкой структуры) Могу ли я в своих дилетантских целях считать, что мартингал и СБ - одно и то же?

Зависит от задачи. В принципе, можно, но наверное следует у СБ убрать обязательное требование стационарности приращений. Все приращения могут быть распределены по разному, но матожидание у всех должно быть нулевое.

Всё же, в некотором смысле, мартингалы (при непрерывном времени) сводятся к СБ даже строго математически - есть теорема о представлении любого мартингала в виде стохастического интеграла Ито от некоторой функции по СБ (броуновское движение). Само СБ при этом оказывается интегралом Ито от функции тождественно равной единице) 

 
Aleksey Nikolayev:

Зависит от задачи. В принципе, можно, но наверное следует у СБ убрать обязательное требование стационарности приращений. Все приращения могут быть распределены по разному, но матожидание у всех должно быть нулевое.

Всё же, в некотором смысле, мартингалы (при непрерывном времени) сводятся к СБ даже строго математически - есть теорема о представлении любого мартингала в виде стохастического интеграла Ито от некоторой функции по СБ (броуновское движение). Само СБ при этом оказывается интегралом Ито от функции тождественно равной единице) 

Товарищ только что сказал про математические дебри. И тут началось. )
Никто ничего не понял, но здорово.