Случайное блуждание : - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А смысл?
qj=1-pj;
pj>qj; следовательно pj>1-pj; следовательно pj>0.5
Значит 1 если pj>0.5, иначе -1. Каким образом форма распределения повлияет на вид случайного блуждания?
Какое бы ни было распределение, генератор случайных числе в половине случаев даст число меньше 1/2, в остальной половине случаев - больше 1/2.
Дядя, не лезь не в свое дело. Иди монету кидай - быстрее, выше, сильнее.
Дядя, не лезь не в свое дело. Иди монету кидай - быстрее, выше, сильнее.
Еще один! Я то кидаю монету. А вы бы хоть ее кидать нормально научились.
Если будет смещение, то уже без разницы какое распределение, будет снос в одну сторону.
Тут тоже не всё так однозначно. Смещение распределения может быть компенсировано динамическим диапазоном. Результирующее смещение может оказаться даже плавающим со сменой знака.
Олег, это пока без динамического смещения матожидания?
Заданные тобою параметры (эпсилон, вэта) = (0, 1)
Еще один! Я то кидаю монету. А вы бы хоть ее кидать нормально научились.
Судя по всему, вы - математик+программист. В физике не шарите. Монета меня не интересует - просто пока понаблюдайте в сторонке.
Тут тоже не всё так однозначно. Смещение распределения может быть компенсировано динамическим диапазоном. Результирующее смещение может оказаться даже плавающим со сменой знака.
Тут без нескольких видео, в динамике поясняющих влияние параметров на результирующее поведение, по-видимому, не обойтись.
Все-таки подробнее объясни график прибыли - не понимаю. Это результаты отдельных сделок? Чтобы реально увидеть график эквити надо смотреть на каждом шаге график суммы?
.
Судя по вашему алгоритму, приращения у вас имеют дискретное распределение (поскольку они могут принимать значения только 1 или -1), а не распределение Лапласа.
Чтобы уточнить параметр этого дискретного распределения (а именно - вероятность того, что xj=1) необходимо знать параметры распределения Лапласа альфа и бета, с которыми генерируется pj.
Судя по всему, вы - математик+программист. В физике не шарите. Монета меня не интересует - просто пока понаблюдайте в сторонке.
Очень интересный подход. Как только додуматься до такого можно, не представляю. То есть вам кажется нормальным, что в математике можно разбираться, а в физике нет? Это нормально? Отсюда можно сделать вывод, что в физике вы разбираетесь, а в математике нет. Так? А как может существовать физика без математики? Где вы видели математиков не знакомых с физикой? Да и где здесь физика? Теория вероятности разве физика? Если монеткой не интересуетесь, то почему прибавляете и вычитаете 1?