Случайное блуждание : - страница 48

 

теперь с графиком прибыли

N = 1000

======================================================================================================

 

======================================================================================================

 

======================================================================================================

 

======================================================================================================

 

теперь с графиком прибыли

N = 10000

======================================================================================================

 

======================================================================================================

 

======================================================================================================

 

======================================================================================================

 

теперь с графиком прибыли

N = 100000

======================================================================================================

 

======================================================================================================

 

======================================================================================================

 

======================================================================================================

 

А ведь с графиком прибыли, тема приобретает наиконцептуальнейший характер...

Осталось дождаться не никому не нужного равномерного распределения (т.е. "монетки"), а хотя бы распределения Лапласа.

Однако, даже сейчас можно сделать вывод, что искомым ключом, очевидно, здесь является Rn.

И что-то думается мне, что это т.н. "рассогласование" между МА, которая принимается как задание, и текущей ценой.

Рассогласование как-то нормируется от -1 до +1 и на его основе принимаются решения.

Все это из ТАУ и уравнений движения... 

 
Если топикстартеру удастся показать прибыль на распределении Лапласа для приращений, то я обязуюсь найти это распределение на реальных рыночных данных.
 
"Cлучайность совсем не то же самое что непредсказуемость" - было написано на одном сайте.
 
Aleksey Nikolayev:

Кстати, это пример нестационарного случайного блуждания - каждое 10-е приращение имеет распределение отличное от остальных.

Если я ничего не путаю, то без ММ за каждые 10 игр матожидание выигрыша будет равно 9/37. Можно грубо оценить время удвоения как 10*100/(9/37) - около 4000 игр

М10=9*(1*18/37+(-1)*19/37)+1*18/37+0*19/37=9/37

:-)

и эти люди рассуждают про высокие материи :-)

ищите ошибку - всё совсем не так

---

для любопытсвующих, задача "в казино зашёл пророк, играет в классическую рулетку,ставит только на красное..но он пророк и в начале каждого 10-го раунда заранее узнаёт его исход и может не делать ставку. Через сколько раундов он удвоит капитал со 100 монет ?"

чтобы не морочится с MM, ставка постоянна=1

 
Alexander_K:
Если топикстартеру удастся показать прибыль на распределении Лапласа для приращений, то я обязуюсь найти это распределение на реальных рыночных данных.

Зачем?

 
Олег avtomat:

Зачем?

Спокойно стричь баблоны. Ибо то, что доказано теоретически не будет вызывать ни малейшего повода для беспокойства.

Я ж не предлагаю тебе прям досконально расписывать твою метОду...

Мне достаточно будет знания, что на распределении Лапласа для приращений можно заработать.

А уж выделить его из реального ВР - это я сделаю и, обязательно всем расскажу как это делается.

 
Alexander_K:

Спокойно стричь баблоны. Ибо то, что доказано теоретически не будет вызывать ни малейшего повода для беспокойства.

Я ж не предлагаю тебе прям досконально расписывать твою метОду...

Мне достаточно будет знания, что на распределении Лапласа для приращений можно заработать.

А уж выделить его из реального ВР - это я сделаю и, обязательно всем расскажу как это делается.

Ну хорошо.

Поскольку генератора распределения Лапласа в моей версии Mathcad'a нет, то придётся самому его генерировать. Это не проблема.

Какие, на твой взгляд, параметры распределения Лапласа являются приемлемыми для нашего поля, и их следовало бы использовать? 

 

Корн. Справочник по математике.