Случайное блуждание : - страница 139
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
для random walk распределение приращений может быть любым, от этого он не станет менее random
а вот представление этого процесса и поиск "закономерностей" значительно усложнится
это ответ на вопрос, почему на рынке заработать сложнее, чем на СБ
Наташа, опять хулиганишь!
Покажи нам всем НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ для приращений СБ типа +1/-1
Это настолько незначительное статистическое преимущество, что использовать его можно только с бесконечно большим депозитом и на бесконечно большом промежутке времени
Тут вы, на мой взгляд не очень правы. Давайте считать - допустим в средне-суточно в минуту генерится 6-тиков 4-знака, в принципе вполне разумная среднесуточная волатильность, если тики с такой волатильностью и вероятностью 51/49 будут генерится в течении суток то это будет очень мощный тренд порядка 170 п.4-знака/сутки.
Тут вы, на мой взгляд не очень правы. Давайте считать - допустим в средне-суточно в минуту генерится 6-тиков 4-знака, в принципе вполне разумная среднесуточная волатильность, если тики с такой волатильностью и вероятностью 51/49 будут генерится в течении суток то это будет очень мощный тренд порядка 170 п.4-знака/сутки.
Нехватит.
Наташа, опять хулиганишь!
Покажи нам всем НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ для приращений СБ типа +1/-1
оленик, иди расслабься, пивка попей
не стоит так напрягать улиточный сифонный аппаратикНаташа, опять хулиганишь!
Покажи нам всем НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ для приращений СБ типа +1/-1
группировки последовательностей -1, +1 будут отличаться от равномерного. С "бОльшей радостью" будут образовываться более плотные группы. В пределе сумма всё равно 0 :-)
если генерить так тики, то бары из 100 и более тиков уже мало (визуально вообще никак) не отличаются от равномерных
Дмитрий:
Ну смотрите, тот же Dmitrievsky: провел достаточно подробные исследования в которых было видно что реальные фин.котировки приближаются к марковскому процессу. Другими словами если взять например три монеты 49/51, 50/50 и 51/49 и с помощью их генерить тики, причем время доминирования каждой монеты достаточно большое, а затем например проанализировать ретуртны, можно их отличить от реальных фин. котиров? На мой взгляд вряд ли. Но самый главный вопрос можно ли заработать на этих марковских котирах? На мой взгляд - вполне. Хотя это явно марковский процесс.
Это будет не случайное блуждание, а с закономерностью.
для random walk распределение приращений может быть любым, от этого он не станет менее random
а вот представление этого процесса и поиск "закономерностей" значительно усложнится
это ответ на вопрос, почему на рынке заработать сложнее, чем на СБ
распределение приращений никак не говорит о наличии или отсутствии закономерностей в исследуемом ряду
Ндааа!..
Ничего не пойму!
Как можно заработать, если выпадение +1 /-1 равновероятны 50/50 ?
Может же быть последовательность +1 хоть сколько угодно длинной.
А это просто вопрос, вопрос с сарказмом или риторический вопрос?
Ндааа!..
ага
Это будет не случайное блуждание, а с закономерностью.
Ну смотрите, по определению марковский процесс это процесс с отсутствием памяти, про мат.ожидание при этом речи нет. Конечно если монетка 49/51 то на истории ее легко распознать и не сложно торговать в прибыль, хотя формально - это марковский процесс, т.е.случайный.