Случайное блуждание : - страница 140
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ничего не пойму!
Может же быть последовательность +1 хоть сколько угодно длинной.
И что? Будет большой профит :))) Или вы хотите против тренда? Нинадо :)
Ну смотрите, по определению марковский процесс это процесс с отсутствием памяти, про мат.ожидание при этом речи нет. Конечно если монетка 49/51 то на истории ее легко распознать и не сложно торговать в прибыль, хотя формально - это марковский процесс, т.е.случайный.
Ага. Анекдот есть про двух ковбоев и кучу ***. А формально они по сто баксов заработали.
В этом смысле, крайне точным но похоже очень малопонятным здесь, является приведенное Николаевым противопоставление Стратановича и Ито. Действительно зачем технарям знать про Ито, если максимум что им может понадобится это Кальман. Как следствие этого глубинное непонимание - если есть траектория значит ее всегда можно представить суммой детерменированной и шумовой компонентой с той или иной спектрально-амплитудной характеристикой шума. Для финансовых котировок это не катит. У них меняются стат.характеристики. Закономерно или как это уже следующий вопрос.
На рынке есть несколько процессов (предположим, их 2, с высокой и низкой волатильностью)
для того, чтобы исследоать эти процессы, их необходимо разделить, иначе будет каша. Разделять можно разными способами (фильтровать тики, выделять сезонные компоненты, использовать скрытые марковские состояния и т.п.), но суть остается неизменной, нужно сгруппировать процессы и найти в них хотя бы среднее и потом проверить на немарковость. Если пропустить этот шаг, то суперпозиция 2-х или более процессов будет перехлестывать любые закономерности и показывать рэндом
концепция о том, что рынки случайны или неслучайны не ведет никуда. Самой важной составляющей является время, о чем сообщил Александр и был, несомненно, прав. Нужно выделить периоды, в которых стат. закономерности присутствуют, и все.
Ну смотрите, Максим, пусть у нас имеется марковский случайный процесс, т.е. процесс с отсутствием памяти. Если при этом вероятность генерации тика 50/50, то это случайное блуждание и вероятность выиграть и проиграть на нем одинакова, при отсутствии спреда. Давайте промодулируем генератор тиков, чтобы получить колебания суточной волатильности. Т.е. в азиатскую сессию мы будем генереть допустим мало-тиков-в-час, а в евроамериканскую много. И что вы думаете от того что волатильность будет менятся улучшится их прогнозируемость?
Ошибаешься -- это следствие глубинного непонимания модели траектории как суперпозиции детерминированной и случайной компонент.
Для котировок это тоже катит. И пусть у них меняются статистические характеристики - модель подстраивается и работает.
Это я продемонстрирую в полной красе.
Ну, каждый сам тестирует свои грабли, кто в живую, кто по книжкам. Педагогика - не мой профиль, поэтому разубеждать не буду. Удачи в анализе Марковских траекторий.
Ну, каждый сам тестирует свои грабли, кто в живую, кто по книжкам. Педагогика - не мой профиль, поэтому разубеждать не буду. Удачи в анализе Марковских траекторий.
.
;)
.
Почему ряд финансовых котировок нельзя "представить суммой детерминированной и шумовой компонентой"? Почему "Для финансовых котировок это не катит"?
Откуда взялись эти утверждения?
Что до "Марковских траекторий", то это полезный объект и одновременно инструмент, помогающий в исследовании реальных рядов финансовых котировок.гауссовский "шум" из гпсч, предсказание IS и OOS
теперь вы видели всё
естественно, с предобработкой (типа прореживания тиков Александра)
прогнозирование простой AR
На этом я откланиваюсь. Хотел описать методу и вложить примеры, но олени сделали свое дело, теперь хер дождетесь. Кто смекалистый сам повторит.
Шум, с некоторой ошибкой, конечно прогнозировать можно, хоть AR, хоть Фурье, хоть Вейвлетами. Речь шла о невозможности прогнозировать траекторию случайного блуждания порожденного честной монеткой. Но, к сожалению шум не торгуют - торгуется накопленная сумма - т.е. цена актива. Возьмите цены закрытия минуток, постройте на них мув достаточно большого периода, например на пол-суток, сдвинте на пол-периода назад, затем отнимите от цены. У вас получится примерно такой же шум, с распределеннием примерно по Гауссу. И если бы был какой-нибудь способ спрогнозировать хотя бы примерно, как будет вести себя мув, на пол-периода вперед - это бы и был бы успешно работающий алгоритм для торгового робота.
Сейчас в тырнете часто мелькают сообщения, что практически на все рынках основную торговую активность генерят роботы. Например на ММВБ на ликвидах, чуть ли не 90% сделок от роботов. На других площадках и сегментах похожая ситуация. И что характерно в большинстве, описание методов торговли схожее - вход на высоко-ликвидном активе, время в сделке несколько минут, выход. Так как особых вариантов для разумных фантазий относительно принципов их работы, здесь не много, скорее всего как-то моделируется будущая средняя точка и сделки торгуются от нее.
Каким образом это делается, могу только предполагать - например, анализ биг-дата - анализ стакана, фундаментальный анализ, новостной анализ, анализ коррелирующих активов и т.д., все это скорее всего методами МО, Далее на этой основе строится заключение о вероятности генерации будущих тиков в небольшой временной окрестности, типа того что в ближайшие 8 минут тики будут генерится 40/60, далее строится пучок случайных траекторий с такими характеристиками, находится наиболее вероятная по ней считается будущее значения мува и от него собственно все и торгуется. Но повторюсь это только мои предположения.
.
;)
.
Почему ряд финансовых котировок нельзя "представить суммой детерминированной и шумовой компонентой"? Почему "Для финансовых котировок это не катит"?
Откуда взялись эти утверждения?
Что до "Марковских траекторий", то это полезный объект и одновременно инструмент, помогающий в исследовании реальных рядов финансовых котировок.Ага, и вас с Новым Годом!
И вас с Новым Годом! Желаю вам в НГ увидеть и осознать ложность этих утверждений и выкинуть их как ненужный хлам.