Случайное блуждание : - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, на нижнем, если я правильно понимаю, система входов в рынок с последующим переворотом (комментарий #124).
Пересечение мувингов (или что там за фильтры) даёт сигнал на вход/переворот. Ну и доливка при пересечении ценой быстрого мувинга.
Сигнал на покупку = 1, на продажу = -1.
Доливка на покупку ~= 0,75, доливка на продажу ~= -0,75.
Правда, автор посчитал профит вроде как без доливок...
по-быстрому, не заморачиваясь, без доливок.
Главное то ведь не в этом.Топикстартер пургу гонит, торговать можно только прогнозы будущего состояния рынка, причем очень сложно-прогнозируемые подтипы состояния рынка такие как будущие приращения цены и их взаимосвязи, а это априори отсутствует в СБ, так как мы сами эти приращения сформировали псевдо-случайными, так что и торговать нечего.
Если бы торговался сам белый шум, то всё было бы просто, а кумулятивный уже не торгуется.
если б ты ещё и понимал, какую глупость ты говоришь... то промолчал бы.
это все ерунда. Математическое доказательство исключает подгонку. С подгонкой по истории, не заработает на случайном блуждании.
Я работаю сейчас над алгоритмом, которому не нужна оптимизация и мне был бы интересен результат по этой теме.
Вы серъезно? Не встречали блестящих результатов подгонки с заглядыванием в будущее на том же периоде, где делалась подгонка, как было показано здесь? Когда показывается именно сама подгонка, без торговли на неподогнанном участке. Сначала картинка, затем итог торговли с подогнанными параметрами. Вам же показали, что работает. Сравнением Y для разных номеров. Работает же.
Может быть, Вы имеете в виду не подгонку, а метод торговли с зарабатыванием без нее? Тогда это не здесь. Здесь же четко сформулирован рассматриваемый вопрос: заработать на процессе СБ нельзя либо можно. Примеры с убытком не рассматривались, а то все бы сразу сказали - можно и заработать разок, можно разок и убыток получить. Можно и два раза, и даже три. Возможно все. И не только на СБ - на любом временном ряде, лишь бы были колебания. Разве это не очевидно?
Прибыльная торговая система без подгонки - мечта, а Вы хотите получить не только эту мечту, но еще и ее математическое доказательство.
Вот и утих интерес к теме...
А почему? А потому шта нетути практических выводов. Ну, можно (наверное, можно - т.к. винеровский процесс со сносом не имеет тенденции возврата к средней и достаточно торговать "по тренду") или нельзя заработать на СБ - какая разница, если на реальном рынке нет и не предвидится СБ?
Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка
Внимательно слушай -- ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
Эх, не те сейчас песни...
если б ты ещё и понимал, какую глупость ты говоришь... то промолчал бы.
В ваших устах это комплимент, между прочем релевантную аву вы выбрали себе, этакий первобытный неотёсанный балбес, всё верно.
Может, как раз эту случайность и хотят рассчитать.
В этой ветке такая задача не ставилась.
Baruban:
Может, как раз эту случайность и хотят рассчитать.
Martin Cheguevara:
Полностью абсурдная фраза не считаете?) Как можно просчитать ...хм... случайность..хм..) иначе она бы не была случайностью.)
Фраза эта вовсе не абсурдна.
В этой ветке такая задача не ставилась.
В самом общем виде такую задачу можно сформулировать следующим образом :
Имеется система W. Входной сигнал X системы имеет некоторое распределение. Определить распределение выходного сигнала Y.
.
Казалось бы, всё просто, ясно и понятно. Но это обманчивая простота.
Однако ж, при некоторых допущениях и ограничениях, задачу эту можно решить.
Олег, если уж на то пошло - интересует исключительно и только СБ с двойным экспоненциальным распределением (Laplace motion). Частный случай т.н. Variance gamma process. И ничего более!
Если на нем можно устойчиво зарабатывать, то еще раз повторю - распределение Лапласа на приращениях "сидит" в тиковых потоках Эрланга от 300-го порядка и выше.
Т.е. будем иметь однозначнейший Грааль.
Олег, если уж на то пошло - интересует исключительно и только СБ с двойным экспоненциальным распределением (Laplace motion). Частный случай т.н. Variance gamma process. И ничего более!
Если на нем можно устойчиво зарабатывать, то еще раз повторю - распределение Лапласа на приращениях "сидит" в тиковых потоках Эрланга от 300-го порядка и выше.
Т.е. будем иметь однозначнейший Грааль.
ну, ты сейчас так считаешь. И что? Что из этого следует? Доведи мысль до состояния "однозначнейший Грааль", чтоб и я тоже проникся этой радостью.
ну, ты сейчас так считаешь. И что? Что из этого следует? Доведи мысль до состояния "однозначнейший Грааль".
Ну, все перейдем на работу с потоками Эрланга и будем стричь бабло.