Интерполяция, аппроксимация и иже с ними (пакет alglib) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Именно интерполяция? Уверены? Не аппроксимация? И причем неперерисовываемая?
Вы же будете интерполировать каждый тик.
Если Вам нужна интерполяция по промежуточным узлам (узлы ZigZag например) без перерисовки, то весь смысл заключается где будет следующий узел.
Создать неперерисовываемый четкий ZigZag можно только в одном случае - если у вас есть машина времени. Вы ни как не сможете определить без машины времени, что текущий бар - это экстремум.
На форуме периодически возникают кто-нибудь, которых я называю "дорисовывателями хвостиков".
Весь смысл в этом хвостике.
Классика этого жанра - сдвинуть SMA влево на полпериода, а эти полпериода дорисовать полиномом какой-то степени. Вот например - https://www.mql5.com/ru/forum/224374. Наверняка это уже видели.
Можно сделать очень красивую интерполяцию по экстремумам зигзага с помощью сплайнов, но нужно четко понимать, что между последними двумя или тремя узлами будет перерисовка. Без нее ну никак!
Если без перерисовки то это уже не интерполяция, а то что я называю трассирующим следом от аппроксимирующей линии ( не интерполяционной!).
Кроме полиномов пока ничего не вижу вразумительного.
Вот специально записал гифку для демонстрации примера полинома более высокой степени (10), чтобы было понимание, насколько это менее "красиво" чем хотелось бы :))
Причем для вычисления полиномов высоких степеней точности double не хватает. Нужно будет использовать специальные библиотеки с применение типов более высокой точности. Но лично я пока не вижу применения полиномов степени более 5.
Просто через интерпояцию график можно сильнее изменить до неузнаваемости, а аппроксимация это просто более грубое приближение. И там в пакете алглиб написано про кубический сплайн, что на новых данных можно получить значение интерполянта. Аппроксимацию тоже можно, но это будет обычная регуляризация или сглаживание исходных данных. Мне нужен неплохой трансформатор фичей для МО. Есть еще многомерная интерполяция inverse distance weighting, которая работает в многомерном пространстве и тоже выглядит заманчиво, на первый взгляд.. но пока не пощупаешь сложно сказать .
Просто через интерпояцию график можно сильнее изменить до неузнаваемости, а аппроксимация это просто более грубое приближение. И там в пакете алглиб написано про кубический сплайн, что на новых данных можно получить значение интерполянта. Аппроксимацию тоже можно, но это будет обычная регуляризация или сглаживание исходных данных. Мне нужен неплохой трансформатор фичей для МО. Есть еще многомерная интерполяция inverse distance weighting, которая работает в многомерном пространстве и тоже выглядит заманчиво, на первый взгляд.. но пока не пощупаешь сложно сказать .
Сплайн все равно будет перерисовываться между последними узлами.
Ну подумайте сами:
Мы же не знаем - в каком месте будет следующий узел.
Сплайн все равно будет перерисовываться между последними узлами.
Ну подумайте сами:
Мы же не знаем - в каком месте будет следующий узел.
как бы получается что да.. но если новое значение лежит в уже известном интервале на нормализованных данных, то можно получить значение сплайна. А куда там дальше уходит кривулька без разницы.
С другой стороны если выброс будет то желательно иметь хвосты с обоих концов, в сплайнах это left и right bounds? Почитаю еще статейки немного.
как бы получается что да.. но если новое значение лежит в уже известном интервале на нормализованных данных, то можно получить значение сплайна. А куда там дальше уходит кривулька без разницы.
С другой стороны если выброс будет то желательно иметь хвосты с обоих концов, в сплайнах это left и right bounds? Почитаю еще статейки немного.
Все это отлично работает, когда не добавляются новые точки (узлы). А для биржевой торговли в этом смысл - где появиться новая точка.
Конечно, это все замечательные инструменты, чтобы очаровывать наивную публику.
Но я считаю, что для трейдера в этом аппроксимо-интерполяционном поприще может иметь ценность только то, что делает качественный экстраполяционный прогноз.
Все это отлично работает, когда не добавляются новые точки (узлы). А для биржевой торговли в этом смысл - где появиться новая точка.
Конечно, это все замечательные инструменты, чтобы очаровывать наивную публику.
Но я считаю, что для трейдера в этом аппроксимо-интерполяционном поприще может иметь ценность только то, что делает качественный экстраполяционный прогноз.
возможно и сама задача поставлена не правильно, как бы творческая фигня которую нужно как-то сделать. Меня бы удовлетворили multivariate kernel tricks вместо полиномов и сплайнов, но я таких нигде не нашел а сам не напишу
качественный экстраполяционный прогноз через полиномы на одном ВР это конечно тоже нонсенс. Если даже нейросетями на множестве признаков не у всех получается.возможно и сама задача поставлена не правильно, как бы творческая фигня которую нужно как-то сделать. Меня бы удовлетворили multivariate kernel tricks вместо полиномов и сплайнов, но я таких нигде не нашел
Согласен - это штука заслуживает изучения.
На самом деле я слукавил, когда сказал, что важна лишь экстраполяция.
Применение различных методов аппроксимации и интерполяции (в меньшей степени), в том числе и многомерных - это математический фундамент в решении задачи распознавании образов, что является основой ИИ.
А современным трейдерам без ИИ в будущем будет все сложнее и сложнее.
А современным трейдерам без ИИ в будущем будет все сложнее и сложнее.
Это миф из серии: трейдерам не обойтись без сложных вычислений
это реальность
это реальность
Никто не решал - неверно.
Что никто не решал? Задачу интерполяции функции? Задачу интерполяции функции - такую задачу стопудово никто не решал и даже никогда не будет.