Интерполяция, аппроксимация и иже с ними (пакет alglib) - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что подается на вход в массивы X, Y?
очевидно координаты узлов сплайна
https://www.alglib.net/translator/man/manual.cpp.html#sub_spline1dbuildcubic
Да, координаты точки. Я не видел параметра, аппроксимированного сплайном.
Здесь, вроде, на любом языке изъясняться можно.
Для трейдера самым ценным является не интерполяция и не аппроксимация, а экстраполяция.
Для трейдера самым ценным является не интерполяция и не аппроксимация, а экстраполяция...
Позвольте не согласиться. Экстраполяция нужна для прогноза за пределы исследуемого периода, участка. До исследуемого диапазона и за ним. Прогнозировать прошлое? не нужно трейдеру. Попытка прогнозировать будущее рынка вещь не благодарная, а для трейдера вредная. Интерполяция поинтереснее. Можно сделать себе периоды 30 секунд, а можно и пять попробовать. А аппроксимация кроме первого и второго свойства имеет для трейдера еще одну полезную фишку. Она усредняет ошибки, сглаживает без задержек и перерисовывания, что убирает значительное количество рыночного шума. Доводы о внесении отклонений от реальных контрольных точек не принимаю во внимание. Особенно после Ренко. И его чудесной идеи.
А вообще твит очень интересен. А мнение... Ну оно у каждого думающего человека должно быть свое. Даже если оно совпадает с чужим.
Одобрямс.