Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 306

 
Реter Konow:
Версия твоих ботов из Лиги построена на запутанности твоего понимания переплетения зависимостей рыночных и трейдинговых параметров. Именно неясность осознания что есть каждый параметр и какова роль его значения в торговле, мешают тебе создать правильный вариант Лиги, которая, как я говорил ранее, - хорошая идея.

Нееет.

У меня совсем другая идея, я не раз говорил. Ее суть, чтобы "расставить сети", в которые ОБЯЗАТЕЛЬНО будет попадать рыба. В результате - задача сводится к тому, чтобы из "попавших в сети ТС" выбирать тех, которые и дальше будут еще некоторое время показывать положительные результаты.

Если бы не было Лиги - то передо мной бы стояла не только эта задача, но еще бы пришлось и думать "какую же ТС придумать?". Сейчас мне об этом думать не надо - всегда есть набор работающих в данный момент ТС.

Со вводом принудительного ограничения на СЛ в 150% DATR(25) - ситуация по-моему, стабилизировалась. И на основном счету, и на центовике наметился медленный рост. Посмотрим.

 
Georgiy Merts:

Не понял.

У меня используется DATR(25). И он меняется достаточно медленно - максимум на 20% в неделю, как правило, на 5% в неделю. 

Плюс - если волатильность растет, то с ней растет и DATR, соответственно, растут и стопы, что вполне разумно.

Что такое "на 30% по маржинколлу" - я тоже не понимаю. Все ТС работают на минимальном лоте. Если включить ММ - то лот также будет расчитываться так, чтобы в случае стопа потерять указанный процент депозита. С чего бы это будет маржин колл ?


Что разумного в росте стопов привязанных к ADR, если депозит при этом не растет??? 

И потом, на разных рынках АDR разный.
 
Вырасти депозиту мешает крошечный лот, зато риск колеблется непредсказуемо, в зависимости от волатильности.... Это новый подход к трейдингу?)
 
Реter Konow:

Что разумного в росте стопов привязанных к ADR, если депозит при это не растет??? 

И потом, на разных рынках АDR разный.

Так ведь в том и идея. Там, где диапазон больше - и стопы должны быть больше. Как ТП, так и СЛ. Там, где волатильность низкая - стопы также должны быть меньше.

Причем, если волатильность растет (на одном и том же символе) - стопы нужно пропорционально увеличивать.

DATR(25) - меняется достаточно медленно, так что резкие "прыжки" волатильности не будут влиять на стопы. а вот медленный рост - будет, и это не только оправданно, но даже, на мой взгляд, очень правильно.

А ты как предлагаешь ? Устанавливать стопы в фиксированных пунктах ?

 
Реter Konow:
Вырасти депозиту мешает крошечный лот, зато риск колеблется непредсказуемо, в зависимости от волатильности.... Это новый подход к трейдингу?)

В Лиге лоты всегда маленькие, и постоянные. Это позволяет абстрагироваться от ММ-влияния. Показатель качества - вобще не смотрит на лоты, он работает исключительно с ценовым выигрышем(проигрышем).

На реале - я выставляю лоты так, чтобы при выбивании СЛ терять один процент от депозита. Это везде 0,01 лота. Если депозит вырастет - лоты увеличатся.

 
Georgiy Merts:

Нееет.

У меня совсем другая идея, я не раз говорил. Ее суть, чтобы "расставить сети", в которые ОБЯЗАТЕЛЬНО будет попадать рыба. В результате - задача сводится к тому, чтобы из "попавших в сети ТС" выбирать тех, которые и дальше будут еще некоторое время показывать положительные результаты.

Если бы не было Лиги - то передо мной бы стояла не только эта задача, но еще бы пришлось и думать "какую же ТС придумать?". Сейчас мне об этом думать не надо - всегда есть набор работающих в данный момент ТС.

Со вводом принудительного ограничения на СЛ в 150% DATR(25) - ситуация по-моему, стабилизировалась. И на основном счету, и на центовике наметился медленный рост. Посмотрим.

Конечно, тяжело понять реальность торгуя на демо. Потому такие суждения у тебя. Депозит ведь не жалко - он же виртуальный.

В реальности, такой подход с любой стратегией из Лиги введет торговлю в "анабиоз", где будешь хвастливо заявлять рынку: "попробуй, задень мой стоп, когда он у тебя на хвосте ADR!", и бесконечно ждать профита в 0.0001 лот * ~10 пунктов. Короче, крохи.
 
И депозит никогда не вырастет с лотом 0.01 при длительности каждой сделки уходящей в "глубины" ADR на недели.

Зато одна уб.сделка опустошит прибыль за месяцы ожидания. 
 
Реter Konow:
Конечно, тяжело понять реальность торгуя на демо. Потому такие суждения у тебя. Депозит ведь не жалко - он же виртуальный.

В реальности, такой подход с любой стратегией из Лиги введет торговлю в "анабиоз", где будешь хвастливо заявлять рынку: "попробуй, задень мой стоп, когда он у тебя на хвосте ADR!", и бесконечно ждать профита в 0.0001 лот * ~10 пунктов. Короче, крохи.

Я  не торгую на демо.

У меня два счета. Один - основной реал, второй центовик. 

Где "демо" ???

На демо работают все роботы, из которых я выбираю наиболее перспективных. А стоп 140% от дневного диапазона - вполне легко задевается при сильных новостях.

Я не вполне пойму твою критику.

 
Georgiy Merts:

...

А ты как предлагаешь ? Устанавливать стопы в фиксированных пунктах ?

Стопы должны быть в процентах от депозита. Это как правило, штаны одевать на ноги.)

И речь о Лиге, которая на демо.
 
Реter Konow:
И депозит никогда не вырастет с лотом 0.01 при длительности каждой сделки уходящей в "глубины" ADR на недели.

Зато одна уб.сделка опустошит прибыль за месяцы ожидания. 

Да как она может опустошить-то ? У меня ежедневно на обоих счетах есть убыточные сделки ! Ни одна пока ничего не опустошила.

Более того, я уже не раз говорил раньше по поводу "чистых шестерок", где, действительно, СЛ был в несколько дневных диапазонов - я никогда им не доверял. Хотя, они вполне себе работали, и раньше были в топе. Но их губит большая неустойчивость. Поэтому я принудительно ограничил стоп 150% дневного диапазона. 700 пунктов на пятизнаке евродоллара. Это не такой уж большой стоп. Причем, во многих ТС он меньше. Вплоть до минимального в 25 пунктов пятизнака.