Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 313
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть борода сверху это все же лучше чем снизу, значит алгоритм правильный?
Именно, но это тестер.
В реальности такой красоты не будет), но суть в том, чтобы если позиция убыточная, то она закрывается по стопу и стоп должен быть минимум 50% от предполагаемого тейка.
Именно, но это тестер.
В реальности такой красоты не будет), но суть в том, чтобы если позиция убыточная, то она закрывается по стопу и стоп должен быть минимум 50% от предполагаемого тейка.
Ммм, стоп сегодня хорош один а завтра другой, автор этой темы придумал синхронизировать стопы с волатильностью, мне это кажется интересным
Ммм, стоп сегодня хорош один а завтра другой, автор этой темы придумал синхронизировать стопы с волатильностью, мне это кажется интересным
Согласен с тем, что стоп как и тейк это расчетные величины исходя из текущего рынка.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт пяти лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых пяти ТС с количеством сделок не менее 50:
Ну, не спорю, если найти оптимальную методику выбора... Но я ее не нашел. Так что у меня выбор пока что больше интуитивен.
Вот, кстати - тема, о которой Алексей, возможно - интересовался... а ты писал, что не знаком с этой статьей и темой - ПОСМОТРИ плз... может нечто подобное в плане выбора изобразишь???
тут идет набор ТС по МА и далее идет переключение на ЛУЧШИХ ТС на соответствующих периодах МА - нечто подобное замутите... в части выбора
https://www.mql5.com/ru/articles/143
адаптивные торговые системы и их использование в терминале
Рынок сам выбрал лучших. Почему бы не следовать за его выбором? Что получится, если все эти десять стратегий объединить в одном советнике, обеспечить каждой стратегии возможность ведения "виртуальной" торговли, а в реальной торговле периодически (например, в начале каждого нового бара) определять наилучшую стратегию и вести реальную торговлю в соответствии с ее сигналами?
Результаты тестирования полученной адаптивной стратегии приведены на рисунке 2. Динамика графика средств на счете при адаптивной торговле выделена красным цветом. Обратите внимание на то, что более половины времени форма динамики изменения средств на счете для адаптивной стратегии повторяет форму стратегии MA_63, которая в конечном счете, оказалась победителем.
Рисунок 2. Графики изменения средств на счете адаптивной стратегии, использующей сигналы 10 торговых систем
Если на текущий момент ни одна из стратегий не является прибыльной, адаптивная система не должна вести торговлю. Пример такого случая приведен на рис. 4 (интервал с 4 по 22 января 2010г).
Рисунок 4. Временной интервал, когда адаптивная стратегия прекратила открытие новых позиций из-за отсутствия прибыльных стратегий
С начала января 2010 лидером по результативности была стратегия MA_3. Поскольку на тот момент MA_3 (синяя) заработала больше всего средств, то адаптивная стратегия (красная) следовала за ее сигналами. В период с 8 по 20 января все рассматриваемые торговые стратегии были в минусе, поэтому адаптивная стратегия не открывала новых торговых позиций.
Если все торговые стратегии в минусе, лучше воздержаться от открытия новых позиций. Этот важный момент позволит прекратить убыточную торговлю и сохранить средства.
Я помню эту статью, и некоторые моменты из нее использую в отборе.
Однако, все равно, основной отбор идет интуитивно.
Пока продолжается "болтанка около нуля". Не сливаю, но и не зарабатываю.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт пяти лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: